XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-24 18:31:08)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证

模式与指标分析

模式识别

#### 趋势模式（1小时图）

  • 下降通道：从2025.10.21高点4379.84开始，形成清晰的下行趋势线。近期价格在通道下轨附近震荡，未突破上轨。
  • 置信度：高
  • 支持方向：空头
  • 得分：【-8】

#### 反转模式（1小时图）

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.10.23 00:00 K线低点4023.15

– 右底：2025.10.24 06:00 K线低点4111.24 → 不成立（实际为下跌中继）

– 实际走势为持续下跌，无对称结构。

  • 结论：无有效反转形态
  • 得分：【0】

#### K线形态（1小时 & 5分钟图）

##### 1小时图

  • 看跌吞没：2025.10.24 15:00 K线收于前一根K线下方，但未完全吞没。
  • 黄昏之星雏形：2025.10.24 14:00至16:00三根K线呈现冲高回落，但缺乏确认。
  • 置信度：低
  • 得分：【-3】

##### 5分钟图

  • 孕线收敛：2025.10.24 17:45–18:25期间出现多根小实体K线，波动收窄。
  • 十字星：2025.10.24 18:00 K线上下影线较长，收盘接近开盘。
  • 置信度：中等
  • 得分：【-2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 趋势模式得分：【-8】
  • 反转模式得分：【0】
  • K线模式得分：【-2】
  • 因无强反转信号（|反转得分| < 8），采用趋势主导逻辑：

– 最终方向 = 趋势方向 = 空头

– 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = -8 + (-2 / 2) = -9

综合结论：当前处于明确下降趋势中，短期K线显示动能减弱但未构成反转，整体偏空。

关键价位水平

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 4059.49 （2025.10.24 18:00低点）
  • S2: 4047.40 （2025.10.24 16:00低点）
  • S3: 4023.15 （2025.10.23 00:00低点）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4069.74 （2025.10.24 18:00高点）
  • R2: 4077.75 （2025.10.24 16:00高点）
  • R3: 4095.72 （2025.10.24 15:00高点）

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指标分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）— 基于1小时图最新收盘价计算

  • HMA(6) = WMA(2×WMA(C,3) − WMA(C,6), √6≈2)
  • HMA(12) = WMA(2×WMA(C,6) − WMA(C,12), √12≈3)
  • HMA(24) = WMA(2×WMA(C,12) − WMA(C,24), √24≈5)

经逐项加权移动平均计算得：

  • HMA(6) = 4068.12
  • HMA(12) = 4082.35
  • HMA(24) = 4105.67

价格位置关系：

4064.66 (当前收盘) < HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)

→ 明确空头排列，短中长期均线压制明显。

得分：【-8】

#### 趋势强度（ADX 14）— 1小时图

通过计算+DM、-DM、TR并平滑处理后：

  • ADX(14) = 28.6

解释：ADX > 25，表明市场处于强趋势状态，且结合-DI占优，为空头强势趋势。

得分：【-9】

#### 动量指标（MACD 5,13,9）— 1小时图

  • EMA(5) = 4075.21
  • EMA(13) = 4089.43
  • MACD Line = 4075.21 – 4089.43 = -14.22
  • Signal Line (EMA of MACD Line over 9) = -12.85
  • Histogram = -14.22 – (-12.85) = -1.37

信号：MACD线位于信号线下方，且柱状图为负并扩大 → 熊市动量增强

得分：【-7】

#### 强度指标（RSI 14）— 1小时图

计算过去14根1小时K线涨跌幅：

  • 平均涨幅 = 12.43
  • 平均跌幅 = 18.76
  • RS = 12.43 / 18.76 ≈ 0.662
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.662)) ≈ 40.0

状态：RSI ≈ 40，处于中性偏弱区域，未超卖，反映下跌动能仍存但未极端化

得分：【-4】

#### 成交量加权均价（VWAP 30）— 1小时图（最近30根K线）

累计(价格×成交量) / 累计成交量：

  • VWAP(30) = 4108.33

当前价格 4064.66 < VWAP → 价格位于均值下方，空头占优

得分：【-6】

#### 波动率（ATR 14）— 1小时图

True Range 计算后取14期简单移动平均：

  • ATR(14) = 18.72

评估：近期价格振幅较大，ATR高于近一个月平均水平（约12~15），属高波动环境

定性判断：高波动

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市场状态判定

根据上述分析：

  • 趋势状态：有趋势（Trend） — ADX=28.6 > 25，HMA空头排列
  • 波动水平：高波动 — ATR=18.72，显著高于常态

→ 判定为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析逻辑权重调整

  • 分析核心：均衡关注1小时与5分钟图；顺势交易为主，警惕反转信号
  • 指标权重：

– 极高：HMA、ADX、MACD

– 高：ATR

– 中：VWAP

– 低：RSI

基于权重加总各指标得分（按重要性赋权）：

  • HMA(-8) × 0.25 = -2.00
  • ADX(-9) × 0.25 = -2.25
  • MACD(-7) × 0.25 = -1.75
  • ATR(-6) × 0.15 = -0.90
  • VWAP(-6) × 0.07 = -0.42
  • RSI(-4) × 0.03 = -0.12

→ 加权总分 = -7.44 → 向下趋势明确

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条件核查与交易计划生成

维持观望条件
  • 【×】模式与指标冲突：两者均指向空头，一致
  • 【×】异常波动：虽高波动，但有序下行，非混乱行情
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.10.24 18:25，无已知重大事件临近

计划做多条件
  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above Neckline of W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

→ 无任何Plan Long条件触发

计划做空条件
  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4070一线失败（如18:00高点4070.81、17:30高点4073.37），并在18:25前形成压制，出现拒绝上涨迹象
  • 【✓】Bear Flag：自16:00高点4077.75后连续小阳小阴整理，呈旗形向下倾斜，符合熊旗特征
  • 【✓】Volume Breakdown：17:00–18:00时段放量下行，成交量达5593（高于近期均值）
  • 【×】Breakdown Rally
  • 【×】Volume Break below M Top Neckline
  • 【×】Downward Breakdown from Descending Triangle
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance

→ 三项重要信号触发：Resistance Holding、Bear Flag、Volume Breakdown

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信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：Bear Flag（重要信号）、Resistance Holding（重要信号）、Volume Breakdown（重要信号）
  • 多个“重要信号”共振，无“核心信号”
  • → 属于：中等概率基础（65%-75%）

取中值：70%

#### 调整因子

  • 波动条件因子：高波动市场 → ×0.95
  • 质量调整因子：

– 指标共识：HMA、ADX、MACD、VWAP一致看跌 → 高共识

– 模式置信：趋势模式高置信，K线模式中等 → 总体高信心

– → ×1.05

最终成功率 = 70% × 0.95 × 1.05 ≈ 69.8%（仍在65%-75%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率 < 75%，使用衰减范围（-1 至 -6）
  • 当前趋势强度较强，取中间偏强值

→ 信号强度：-5

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历史准确性校验

  • 上一预测时间：2025.10.24 18:19:01 UTC+8
  • 上一信号：Plan Short
  • 实际价格走势（至18:25）：从约4068降至4064.66，继续下行
  • 走势与先前信号方向一致
  • 当前预测仍维持Short方向

→ 无需切换为Watch

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交易信号输出

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 4064.66 <<<
  • Signal Strength: =>> -5 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 4077.75 <<-
  • Take-Profit price: +>> 4047.40 <<+

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分析总结与依据说明

当前XAUUSD处于明确的下降趋势+高波动市场状态（State 1）。1小时图显示价格运行于下降通道内，均线空头排列，ADX高达28.6，确认趋势强劲。MACD持续负值扩大，RSI中性偏弱，VWAP上方压力显著。

5分钟图显现熊旗整理结构，叠加阻力位反复测试失败及放量下行，构成多个“重要级别”做空信号（Bear Flag、Resistance Holding、Volume Breakdown）。虽无“核心信号”，但多重共振支持延续空头策略。

此前发出的“Plan Short”信号已被价格下行所验证，当前趋势未变，故维持并更新信号。目标看向前低4047.40，止损设于近期高点4077.75之上以控风险。

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