XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-29 03:46:06)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.24高点4151.63开始，至2025.10.29形成清晰的下行趋势线。近期价格在通道下轨附近震荡，未有效突破。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：

– 左底：2025.10.28 22:00，低点3934.79

– 右底：2025.10.29 02:00，低点3945.11

– 颈线：约3965附近（前支撑位）

– 当前价格尚未确认突破颈线，仍处于测试阶段。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

#### K线形态

  • 近期无典型看涨或看跌K线组合（如吞没、启明星、黄昏之星等）。最新一根1小时K线为小阴线，收盘略低于开盘，显示短期空头微弱占优。
  • 评分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 < 8 → 不触发强反转信号
  • 趋势模式方向为主导：下跌
  • 最终方向 = 趋势模式方向 = Short
  • 最终分数 = 趋势分 + (蜡烛分 / 2) = -8 + (0 / 2) = -8

结论：趋势方向为看跌，综合评分为【-8】

—

关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3945.11 （2025.10.29 02:00低点）
  • S2: 3934.79 （2025.10.28 22:00低点）
  • S3: 3926.45 （2025.10.28 18:00高点转支撑）

#### 抵抗位（由低到高）：

  • R1: 3956.05 （当前收盘价 & 近期密集区）
  • R2: 3965.34 （近期多次测试未果的阻力）
  • R3: 3970.35 （前高点）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）——基于1小时图

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

计算截至 2025.10.29 03:00 的HMA值：

  • HMA(6) = 3954.21
  • HMA(12) = 3958.67
  • HMA(24) = 3967.83

排列顺序：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈标准空头排列。

价格当前位于所有HMA下方（3956.05 < 3954.21? 否），实际 Close=3956.05 > HMA(6)=3954.21，但远低于HMA(12)和HMA(24)

→ 局部反弹，但整体均线压制明显。

置信度：Medium（排列为空头，但短期价格已站上HMA6）

评分：【-6】

—

#### 趋势强度（ADX 14）

经逐根计算+DI14、-DI14、TR、DX后得：

  • ADX(14) = 18.3
  • +DI14 = 54.2
  • -DI14 = 61.8
  • -DI > +DI，主导趋势仍为下行

解读：ADX < 20 → 市场处于弱趋势或盘整状态，缺乏明确方向动能。

置信度：Low

评分：【-4】

—

#### 动能指标 MACD (5,13,9)

计算得最新值（2025.10.29 03:00）：

  • DIF = EMA(5) – EMA(13) = -11.76
  • DEA = EMA(DIF, 9) = -9.82
  • Histogram = DIF – DEA = -1.94

MACD仍在零轴下方，且柱状图为负并略有扩大，显示空头动量增强。

置信度：Medium（未出现金叉死叉，但持续负值）

评分：【-5】

—

#### 强度指标 RSI (14)

计算过去14根1小时K线的平均涨幅与跌幅：

  • 平均增益 = 12.43
  • 平均损失 = 14.67
  • RS = 0.847
  • RSI = 45.8

RSI处于中性偏弱区域（<50），未进入超卖（<30），也无明显背离。

置信度：Medium

评分：【-4】

—

#### 成交量加权均价 VWAP (30)

计算最近30根1小时K线的VWAP：

  • VWAP(30) = 3972.15

当前价格 3956.05 < 3972.15，即价格位于VWAP下方。

判断：Bearish for the session

置信度：High（价格显著低于VWAP，反映整体弱势）

评分：【-7】

—

#### 波动率 ATR (14)

计算True Range并取14期SMA：

  • ATR(14) = 18.25

近期最高波动出现在前期下跌过程，当前ATR处于中等水平，未显著放大或缩小。

置信度：Medium

评分：【-4】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势：存在下降通道（Trend）
  • 波动率：ATR=18.25，属中等水平（非高非低）→ 视为Low Volatility（因近期无剧烈跳空或放量）
  • 分析核心应侧重于1小时图

→ 判定为：State 3: Trend + Low Volatility

#### 参数权重调整：

  • High: HMA, MACD, RSI
  • Medium: VWAP, ADX
  • Low: ATR

—

技术指标综合加权评分

按权重分配：

| 指标 | 权重 | 得分 |

|——|——|——|

| HMA | Very High → 调整为 High | -6 × 1.0 = -6.0 |

| MACD | High | -5 × 1.0 = -5.0 |

| RSI | High | -4 × 1.0 = -4.0 |

| VWAP | Medium | -7 × 0.7 = -4.9 |

| ADX | Medium | -4 × 0.7 = -2.8 |

| ATR | Low | -4 × 0.3 = -1.2 |

加权总分 = (-6.0 -5.0 -4.0 -4.9 -2.8 -1.2) / (1.0+1.0+1.0+0.7+0.7+0.3) = -23.9 / 4.7 ≈ -5.1

技术指标分析最终方向：看跌，综合评分为【-5.1】

—

Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式与指标分析冲突：两者均为看跌，方向一致
  • 【×】异常波动：无剧烈无序价格运动
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.10.29 03:40 UTC+8，未提及重大事件发布时间

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding（价格虽触及3945支撑，但未明显反弹）
  • 【×】Bullish Divergence（RSI与价格同步下行，无背离）
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment（MA仍为空头排列）
  • 【×】Volume Break above Neckline of W Bottom（颈线约3965，未突破）
  • 【×】Upward Breakout from Ascending Triangle（无此形态）
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout（无上涨突破）
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support（无向上突破）

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试3965一线失败，在R2处受阻回落
  • 【✓】Volume Breakdown：近期下跌伴随较高成交量（如2025.10.28 22:00成交量23785，高于平均水平）
  • 【×】Breakdown Rally：尚无明显反弹失败
  • 【×】Bear Flag：无典型旗形整理
  • 【×】其他做空条件不满足

✅ 触发两个Plan Short条件：【Resistance Holding】【Volume Breakdown】

—

交易计划确认规则
  • 仅触发Plan Short条件 → 输出：Plan Short

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– Resistance Holding → 重要信号（Important Signal）

– Volume Breakdown → 重要信号（Important Signal）

  • 无核心信号（Core Signal）被触发

→ 基础概率等级：Medium Probability Base (65%-75%)

取中值：70%

—

#### 调整因子

  • 波动率环境：ATR=18.25 → 中等偏低 → 视为Low Volatility Market → ×1.0
  • 质量调整因子：

– 指标共识：多数指标看跌（HMA、MACD、VWAP、RSI），ADX较弱 → Medium Consensus

– 模式置信度：趋势模式High，反转模式Medium → Medium Confidence

– → 质量因子：×1.0

最终成功概率 = 70% × 1.0 × 1.0 = 70%

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 = 70% < 75% → 使用衰减信号强度范围（-1 至 -6）
  • 根据综合趋势强度（模式-8，指标-5.1），取中间偏强值

→ 信号强度：-5

—

历史准确性校验

上一周期（2025.10.29 03:39）预测：Plan Short，已建仓

新一根5分钟K线（2025.10.29 03:40）：

– 开盘=3956.05，收盘=3956.05（持平）

– 无上涨迹象，维持低位震荡

→ 价格走势未违背先前做空方向，保持一致性

→ 无需强制转为Watch

—

Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3956.0 <<<
  • Signal Strength: =>> -5 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 3965.3 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3945.1 <<+

—

Step 5: 分析总结与依据说明

当前XAUUSD处于明确的下降趋势通道中，尽管出现局部反弹，但关键阻力3965多次未能突破，构成“抵抗位持稳”现象。同时，前期下跌伴随较大成交量，符合“放量跌破”特征。

技术指标方面，HMA空头排列、MACD负值扩大、RSI偏弱、价格显著低于VWAP，共同指向空头主导格局。ADX虽偏低，反映趋势动能不足，但在低波动环境下，趋势延续性仍可维持。

市场状态判定为“趋势+低波动”，策略以顺势交易为主。当前无反转确认信号（如W底颈线突破），故维持看空。

历史信号验证显示价格未反弹，支持原有判断。综合成功率70%，信号强度定为-5，建议在3956附近轻仓做空，止损设于前高阻力3965.3，目标下看前低3945.1。

发表评论