XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 03:00:33)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 上升通道：从2025.10.27的高点4151逐步回调，形成阶段性震荡下行结构。近期价格在4000上方企稳反弹，但未突破前高，暂不构成明确上升通道。
  • 三角形整理：观察最近12根1小时K线，价格波动区间收窄，高点依次为4017.45、4017.78、4014.72、4011.87，低点为3994.34、3991.21、3988.25、3986.77，呈现收敛形态，初步判断为对称三角形整理。

– 信心等级：中等（Medium）

– 理由：形态基本清晰，但尚未完成有效突破，成交量未显著放大。

– 得分：【0】

#### 反转模式

  • 双底（W底）：

– 左底：2025.10.30 04:00 收于3928.80

– 右底：2025.10.30 11:00 收于3937.85 → 2025.10.30 15:00 收于3961.19，随后回升至4000以上

– 颈线位置：约在3975–3980区域

– 当前价格已突破颈线并站稳，符合W底形态

– 信心等级：高（High）

– 理由：两个底部间隔合理，幅度相近，颈线被放量突破，且后续回踩确认支撑有效

– 得分：【9】

  • 头肩底：无典型三段式结构，排除。

#### K线形态

  • 近期出现多根阳线实体增长，尤其2025.10.31 02:00收出大阳线（开盘4004.51，收盘4015.34），伴随成交量温和放大，显示买盘增强。
  • 出现“看涨吞没”雏形：2025.10.31 01:00阴线后接02:00阳线完全覆盖前一根K线实体。

– 信心等级：中等

– 得分：【4】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分 |9| ≥ 8 → 触发强反转信号优先规则
  • 最终方向 = 反转模式方向 = 多头
  • 最终得分 = 反转得分 + (趋势得分 / 3) = 9 + (0 / 3) = 【9】

✅ 结论：确认看涨趋势，得分为【9】

—

关键价位识别

根据波段高低点及成交密集区确定：

  • 支撑位：

– S1: 4000.00 （心理关口 + 近期多次测试）

– S2: 3991.21 （2025.10.31 00:00最低点）

– S3: 3986.77 （2025.10.30 22:00最低点）

  • 阻力位：

– R1: 4017.45 （2025.10.31 02:00最高点）

– R2: 4025.55 （2025.10.29 20:00高点）

– R3: 4030.10 （2025.10.29 20:00极端高点）

支撑水平 [S1=4000.00, S2=3991.21, S3=3986.77]

阻力水平 [R1=4017.45, R2=4025.55, R3=4030.10]

—

指标计算与分析

#### 趋势层：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

计算最新一根1小时K线（2025.10.31 02:00）的HMA值：

  • HMA(6): 4008.76
  • HMA(12): 4001.33
  • HMA(24): 3994.21

当前Close = 4015.34 > HMA(6) > HMA(12) > HMA(24)，均线呈多头排列，价格稳定运行于所有HMA之上。

  • 信心等级：高
  • 得分：【9】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算+DI14、-DI14、TR、ATR14、DX，最终得：

  • ADX(14) = 28.6
  • 解读：ADX > 25且处于上升状态，表明市场处于强劲趋势行情，方向偏多。
  • +DI14 ≈ 24.3，-DI14 ≈ 12.1，差值明显，主导力量为买方。

  • 信心等级：高
  • 得分：【9】

—

#### 动能层：MACD(5,13,9)

计算过程略，结果如下：

  • DIF线（EMA5 – EMA13）= +8.92
  • DEA信号线（EMA(DIF,9)）= +5.43
  • 柱状图（Histogram）= +3.49

柱体持续扩张，DIF上穿DEA形成金叉并在零轴上方运行，属于强势多头信号。

  • 信心等级：高
  • 得分：【9】

—

#### 强度指标：RSI(14)

计算平均涨幅与跌幅，得出：

  • RSI(14) = 67.3
  • 处于中高位，未进入超买区（>70），仍具上升空间。
  • 近期从52升至67，呈健康上行态势，无顶背离。

  • 信心等级：中
  • 得分：【5】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30周期（小时图）计算：

  • VWAP(30) = 3992.15
  • 当前价格4015.34 > VWAP，处于多头优势区域

  • 信心等级：高
  • 得分：【8】

—

#### 波动率：ATR(14)

True Range取最大值（High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|），14期简单移动平均：

  • ATR(14) = 18.67
  • 当前波动较前期（如跌破4000时ATR达30+）有所收敛，但仍处于中高水平
  • 表明市场仍具活跃性，非盘整末期死寂状态

  • 信心等级：中
  • 得分：【5】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势：存在明确多头排列与W底突破 → 趋势市
  • 波动：ATR=18.67，虽较峰值回落，但仍高于长期均值 → 中高波动

→ 判定为：State 1: 趋势 + 高波动

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先捕捉顺势机会（逢低做多）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 极高权重：HMA, ADX, MACD
  • 高权重：ATR
  • 中等权重：VWAP
  • 低权重：RSI

—

技术指标综合得分（加权计算）

按权重分配：

  • HMA: 9 × 0.25 = 2.25
  • ADX: 9 × 0.25 = 2.25
  • MACD: 9 × 0.25 = 2.25
  • ATR: 5 × 0.10 = 0.50
  • VWAP: 8 × 0.10 = 0.80
  • RSI: 5 × 0.05 = 0.25

→ 加权总分 = 8.3

方向一致向上，无冲突。

✅ 结论：技术指标确认多头趋势，综合得分为【8.3】

—

Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均指向多头，无矛盾
  • 【×】异常波动：当前ATR=18.67，属正常范围，无剧烈无序跳动
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.10.31 02:55 UTC+8，无已知重大经济事件临近

#### 计划做多条件

  • 【✓】Breakout Retest：价格突破W底颈线~3980后回踩3991.21未破，并反弹至4015，完成有效回测
  • 【✓】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：突破颈线期间成交量放大（如2025.10.30 21:00单根达24410手），符合放量突破特征
  • 【✓】Support Holding：近期在4000附近多次获得支撑，形成有效托底
  • 【✓】Successful Retest of Former Resistance as New Support：原阻力3980–3990区域现转为支撑，多次触底反弹
  • 其他条件未触发或不适用

#### 计划做空条件

  • 所有做空条件均未触发 → 【×】

—

交易计划确认
  • 仅触发“计划做多”类条件
  • 无任何“维持观望”条件触发
  • 无“计划做空”条件触发

→ 输出：Plan Long

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发核心信号：

– Volume Break above the Neckline of a W Bottom ✅

– Successful Retest of Former Resistance as New Support ✅

  • 并有重要信号支持：

– Breakout Retest ✅

– Support Holding ✅

→ 至少一个核心信号 + 多个同向信号共振

→ 基础概率层级：高概率（75%-85%）

取中值：80%

—

#### 概率调整因子

  • 波动环境调整因子：当前ATR=18.67，属中高波动 → × 0.95
  • 质量调整因子：

– 指标共识：HMA、ADX、MACD、VWAP高度一致，RSI中性 → 高共识

– 图案信心：W底为高信心识别 → 高信心

→ 调整因子：× 1.05

→ 最终成功率 = 80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%（仍在75%-85%区间内）

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（1–10）
  • 79.8%接近80%，信号较强

→ 信号强度：8

—

历史准确性校验

  • 上一预测时间：2025.10.31 02:43 UTC+8
  • 上一信号：Plan Long
  • 实际价格走势：从~4012上涨至4015.34（截至02:55），方向一致
  • 当前预测仍为Plan Long，方向一致

→ 不触发纠错机制

→ 无需降级，维持Plan Long

—

Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 4015.34 <<<
  • Signal Strength: =>> 8 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 3991.21 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4025.55 <<-

—

Step 5: 总结分析结论

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循时间顺序与量化逻辑。

  1. 形态层面：识别出高置信度的W底反转形态（得分【9】），颈线突破后完成回踩确认，同时出现看涨吞没等辅助K线信号。
  2. 关键位：确立4000/S1、3991.21/S2为主要支撑；4017.45/R1、4025.55/R2为短期阻力。
  3. 指标系统：

– HMA多头排列（4008.76 > 4001.33 > 3994.21）

– ADX=28.6，显示强劲趋势

– MACD金叉扩张，柱状图走强

– RSI=67.3，健康偏强

– 价格站稳VWAP(30)=3992.15上方

– ATR=18.67，维持中高波动

  1. 市场状态：判定为“趋势+高波动”，侧重趋势跟随策略。
  2. 条件验证：成功触发多个做多条件，尤其是两项核心信号：“W底颈线放量突破”与“前阻转支成功回测”。
  3. 概率评估：初始80%，经波动与质量调整后为79.8%，属高成功概率范畴。
  4. 历史验证：前次信号正确，本次延续判断，无需修正。

综上，XAUUSD当前处于多头趋势初期，建议执行逢低做多策略，入场价4015.34，止损设于关键支撑3991.21下方，目标看向4025.55。

发表评论