XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 12:01:21)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.27高点4138开始，价格逐步下行，形成清晰的下降趋势线。近期高点依次降低（4046 → 4039 → 4037 → 4019），低点亦同步走低。
  • 置信度：High
  • 得分：【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.10.30 04:00，价格触及3928.80；

– 右底：2025.10.31 01:00，价格探至3994.34后反弹；

– 颈线位置：约在4025–4030区间。

– 当前价格已突破颈线但未能有效站稳，且成交量未显著放大。

  • 置信度：Medium
  • 得分：【+6】

#### K线形态

  • 看跌吞没：2025.10.31 07:00 出现长上影阴线，随后被小幅阳线反包，但整体仍处于下跌结构中。
  • 十字星：2025.10.31 10:00 形成小实体十字星，显示多空博弈加剧。
  • 综合判断为短期犹豫信号，偏向弱势延续。
  • 置信度：Low
  • 得分：【-3】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 < 8（|+6| < 8），不构成强反转信号；
  • 因此以趋势模式方向为主导：看跌；
  • 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = (-8) + (-3 / 2) = -9.5 ≈ 【-9】

✅ 图案识别结论：短期存在W底雏形但未确认，主趋势仍为下降通道压制下的空头格局。最终趋势方向：Short，综合得分为【-9】

—

关键价位水平识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 3991.21 （2025.10.31 00:00 低点 & 近期密集成交区）
  • S2: 3988.25 （2025.10.30 23:00 低点）
  • S3: 3975.97 （2025.10.30 17:00 低点）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4013.82 （2025.10.31 11:00 高点）
  • R2: 4025.55 （W底颈线/前期平台支撑转阻力）
  • R3: 4039.09 （2025.10.31 09:10 高点）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

对最近一根1小时K线（2025.10.31 11:00）进行计算：

  • HMA(6): 3998.72
  • HMA(12): 4005.34
  • HMA(24): 4012.67

当前价格（3996.38）位于所有HMA下方，且均线呈空头排列（HMA6 < HMA12 < HMA24）。

✅ 置信度：High

得分：【-9】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算 +DI14、-DI14 和 DX 后得出：

  • ADX(14) = 23.4
  • +DI14 = 28.7，-DI14 = 35.1，负向动能占优
  • ADX处于20–25之间，略低于强势阈值，但方向明确向下

📊 解读：市场处于中等强度趋势状态，偏弱下行趋势持续

✅ 置信度：Medium

得分：【-7】

—

#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算结果（基于1小时收盘价）：

  • DIF（快线）= EMA(5) – EMA(13) = -5.21
  • DEA（信号线）= EMA(DIF,9) = -3.88
  • Histogram = DIF – DEA = -1.33

柱状图持续收窄但仍为负值，未出现金叉或零轴上方转折。

✅ 置信度：Medium（空头动能减弱但未翻转）

得分：【-6】

—

#### 强度指标：RSI(14)

计算平均涨幅与跌幅后得：

  • RSI(14) = 43.2

处于40–60中性区域，无超买超卖，缺乏方向指引。

✅ 置信度：Medium

得分：【0】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30小时（含最新1小时数据）计算：

  • VWAP(30) = 4010.85
  • 当前价格 3996.38 < VWAP，处于均值下方

✅ 价格位于VWAP之下，属空头优势区域

置信度：High

得分：【-8】

—

#### 波动率：ATR(14)

True Range 平均值计算得：

  • ATR(14) = 18.63

近期波动较前期（>30）明显收敛，进入低波动阶段。

✅ 置信度：Low（波动停滞，警惕变盘）

得分：【-5】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 主趋势：下降趋势仍在延续（HMA空排、ADX > 20）
  • 波动水平：ATR = 18.63，相比前期峰值显著回落 → 低波动

🔹 判定市场状态：State 3: Trend + Low Volatility

#### 分析核心调整

  • 以1小时图为主导，关注趋势延续机会
  • 交易策略：顺势而为，等待突破或回调入场
  • 指标权重调整：

– High: HMA, MACD, RSI

– Medium: VWAP, ADX

– Low: ATR

—

技术指标综合得分（加权计算）

按调整后权重分配：

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|——|——-|———–|

| HMA | -9 | Very High | -9 × 0.3 = -2.7 |

| ADX | -7 | Medium | -7 × 0.15 = -1.05 |

| MACD | -6 | High | -6 × 0.25 = -1.5 |

| RSI | 0 | High | 0 × 0.25 = 0 |

| VWAP | -8 | Medium | -8 × 0.15 = -1.2 |

| ATR | -5 | Low | -5 × 0.1 = -0.5 |

✅ 加权总分 = -6.95 → 取整为【-7】

✅ 技术指标分析结论：空头趋势主导，动能温和释放，当前趋势方向：Short

—

Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均指向 Short，无冲突
  • 【×】异常波动：ATR=18.63，属正常偏低波动，非剧烈动荡
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.10.31 11:55 UTC+8，未临近重大经济事件发布

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding（价格跌破S1支撑带，未见企稳）
  • 【×】Bullish Divergence（MACD与价格同步下行，无背离）
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment（均线仍为空头排列）
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom（颈线4025未有效突破，且无放量）
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle（无此类形态）
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout（无上涨突破前提）
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support（无突破后再测试）

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4013–4025阻力带失败，最近一次于2025.10.31 11:00冲高回落，形成上影线，遭遇强烈抛压
  • 【×】Breakdown Rally
  • 【×】Volume Breakdown（近期下跌无明显放量）
  • 【×】Bear Flag（无典型旗形整理）
  • 【×】Bearish Divergence
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment（尚未完成首次反弹测试）
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top（无M顶结构）
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle（无该形态）
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance（当前处于下跌途中，尚未形成“弱反弹”定义）
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance（S1刚被跌破，尚需确认反抽失败）

✅ 触发唯一条件：【Resistance Holding】

—

交易计划确认规则执行

  • 仅触发 Plan Short 条件（1项）
  • 无任何 Maintain Watch 条件触发
  • 无 Plan Long 条件触发

✅ 输出：Plan Short

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：重要信号（Resistance Holding）
  • 无核心信号（如下降三角破位、M头顶破等）
  • 有其他辅助指标支持（HMA空排、VWAP压制、ADX趋势维持）

✅ 基础概率等级：Medium Probability Base (65%-75%)

取中值：70%

—

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=18.63，低于近期平均水平 → 低波动市场

– 条件调整因子：× 1.0

  • 分析质量：

– 图案信心：Medium（W底未确认，但下降通道清晰）

– 指标共识：多数指标一致看空（HMA、VWAP、MACD、ADX）

– 质量调整因子：High Indicator Consensus & Medium Pattern Confidence → × 1.0

✅ 调整后概率 = 70% × 1.0 × 1.0 = 70%

允许±5%浮动，最终成功概率：70%

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 = 70% < 75%，启用衰减信号强度范围（-1 至 -6）
  • 结合原始得分【-7】及市场状态，取中间偏强值

✅ Signal Strength = -6

—

历史准确性校验（信号调整）

  • 上一预测时间：2025.10.31 11:48 UTC+8
  • 上一预测结果：Plan Short
  • 实际价格走势（11:48 → 11:55）：

– 开盘约4007 → 收于3996.38，下跌逾10美元

– 方向完全吻合

✅ 当前预测仍为 Plan Short，方向一致

✅ 不触发“方向矛盾则转Watch”的规则

✅ 无需调整当前信号

—

Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3996.38 <<<
  • Signal Strength: =>> -6 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 4013.82 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3988.25 <<+

—

Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析严格基于提供的120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

核心结论依据如下：

  1. 趋势结构：价格运行于清晰的下降通道内，高点与低点同步下移，趋势模式置信度高，得分为【-8】。
  2. 关键阻力压制：价格在4013–4025区间多次受阻，尤其2025.10.31 11:00形成明显上影线，构成“阻力持有”有效做空信号。
  3. 均线系统空头排列：HMA(6/12/24)分别为3998.72 / 4005.34 / 4012.67，价格承压其下，确认空头主导。
  4. VWAP压制作用显著：当前VWAP(30)=4010.85，价格持续运行于其下，反映日内空方掌控。
  5. ADX显示趋势延续：ADX(14)=23.4，虽未达25强趋势线，但已脱离震荡区，配合-DI占优，表明下跌趋势仍在。
  6. 市场状态为“趋势+低波动”：适合以1小时图为决策主轴，采取顺势操作策略。
  7. 唯一触发条件为“Resistance Holding”，属重要级别信号，支撑短仓建立。
  8. 历史验证通过：前次短仓建议后价格如期下行，增强当前信号可信度。
  9. 综合概率70%，处于中等偏上水平，信号强度按规则衰减至-6。

综上，当前XAUUSD仍处空头趋势控制中，反弹遇阻提供合理短仓机会，建议在现价附近布局空单，止损设于近期高点之上，目标下看前低支撑。

发表评论