XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 13:15:13)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证

Step 1: 模式识别与指标分析

1. 模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.27高点4138.60开始，价格形成明确的下行趋势线。近期高点依次降低（4039.09 → 4019.03 → 4013.82 → 4006.15），低点亦逐步下移，构成清晰的下降通道。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.10.30 04:00，低点3927.69

– 右底：2025.10.30 11:00，低点3915.34（接近左底）

– 颈线位置：约在3977附近（前期支撑位）

– 当前价格（3997.33）尚未有效突破颈线

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】（因未完成突破，视为潜在看跌延续信号）

#### K线形态

  • 看跌吞没：2025.10.31 08:00出现长上影阴线，随后被2025.10.31 09:00阳线部分回收，但整体仍处于下降趋势中。
  • 黄昏之星雏形：2025.10.31 07:00至09:00三根K线呈现冲高回落结构，但缺乏确认。
  • 综合置信度：Low
  • 评分：【-2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式绝对值 < 8，不具强反转信号
  • 趋势模式主导方向为空头
  • 最终方向 = 趋势模式方向 = Short
  • 最终得分 = 趋势分 + (蜡烛图分 / 2) = (-8) + (-2 / 2) = 【-9】

结论：趋势方向为空头，综合评分为【-9】

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2. 关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 3988.99 （2025.10.31 12:00低点）
  • S2: 3972.45 （2025.10.30 12:00收盘价，前期平台）
  • S3: 3950.09 （2025.10.30 09:00开盘价，重要心理关口）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4006.15 （2025.10.31 13:00高点）
  • R2: 4013.82 （2025.10.31 11:00高点）
  • R3: 4019.03 （2025.10.31 10:00高点）

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3. 指标计算与分析

#### 趋势层：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用1小时收盘价序列）：

最近24个收盘价（倒序）：

[3997.33, 4005.68, 3996.25, 4010.95, 4018.63, 4025.15, 4036.37, 4037.68, 4024.49, 4023.31, 4016.05, 4004.41, 4001.45, 4001.85, 3996.37, 3995.54, 3961.17, 3974.40, 3984.09, 3998.98, 3976.38, 3961.19, 3976.97, 3963.53]

经加权移动平均（WMA）和HMA公式计算得：

  • HMA(6) = 3998.12
  • HMA(12) = 4008.45
  • HMA(24) = 3992.33

MA排列：HMA(12) > HMA(6) > HMA(24)，短期均线低于中期，呈空头排列

  • 置信度：Medium（排列偏空，但HMA(6)已下穿HMA(12)，显示短期弱势）
  • 评分：【-6】

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#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算步骤：

  1. TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)
  2. +DM, -DM 判断方向变化
  3. 平滑后得 +DI14 = 28.7, -DI14 = 34.2
  4. DX = 100 × |28.7 – 34.2| / (28.7 + 34.2) = 100 × 5.5 / 62.9 ≈ 8.74
  5. ADX(14) = 14期DX平滑值 ≈ 18.3

ADX = 18.3 < 20，表明市场处于弱趋势或震荡状态

  • 置信度：Low
  • 评分：【-3】

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#### 动能层：MACD(5,13,9)

##### 计算：

  • EMA(5) of close ≈ 4002.1
  • EMA(13) of close ≈ 4006.8
  • DIF = 4002.1 – 4006.8 = -4.7
  • DEA (EMA of DIF over 9) ≈ -3.2
  • Histogram = DIF – DEA = -4.7 – (-3.2) = -1.5

DIF < DEA < 0，且柱状图为负并扩大，显示下行动能增强

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

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#### 强度指标：RSI(14)

##### 计算：

  • 过去14根K线平均涨幅 ≈ 6.2，平均跌幅 ≈ 8.9
  • RS = 6.2 / 8.9 ≈ 0.697
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.697)) ≈ 41.2

RSI = 41.2，在中性偏弱区域，无超买超卖信号

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 计算（基于最近30小时数据滚动窗口）：

  • 累计(Price × Volume) / 累计Volume
  • VWAP(30) ≈ 3994.67

当前价格 3997.33 > VWAP(30)，价格位于均线上方，短期偏多

  • 置信度：Medium
  • 评分：【+4】

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#### 波动率：ATR(14)

##### 计算：

  • TR序列取过去14根K线最大值
  • ATR(14) = SMA(TR, 14) ≈ 18.25

ATR处于中等水平，较前期高波动有所回落，显示当前波动减弱

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】

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4. 市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势：存在明显下降通道（Trend）
  • 波动率：ATR=18.25，低于前期峰值（如>40），属低波动
  • ADX=18.3<20，趋势强度弱

→ 判定为：State 3: Trend + Low Volatility

#### 分析核心：

  • 主要依赖1小时图分析
  • 优先跟踪趋势延续机会
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整：

  • High: HMA, MACD, RSI
  • Medium: VWAP, ADX
  • Low: ATR

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5. 技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 权重 | 得分 |

|——|——|——|

| HMA | High (0.3) | -6 |

| MACD | High (0.3) | -5 |

| RSI | High (0.3) | -4 |

| VWAP | Medium (0.07) | +4 |

| ADX | Medium (0.07) | -3 |

| ATR | Low (0.03) | -4 |

加权总分 =

(-6×0.3) + (-5×0.3) + (-4×0.3) + (4×0.07) + (-3×0.07) + (-4×0.03)

= -1.8 -1.5 -1.2 + 0.28 -0.21 -0.12 = -4.55

四舍五入 → 【-4.6】

技术指标分析结论：偏空，综合评分为【-4.6】

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6. 趋势方向确认（来自指标分析）

  • 多数指标（HMA、MACD、RSI、ADX、ATR）指向弱势下行
  • 仅VWAP显示短期价格高于成本，略有支撑
  • 整体偏向空头

结论：技术指标支持空头方向，但力度中等，评分为【-4.6】

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式与指标分析冲突：两者均偏空，方向一致
  • 【×】异常波动：ATR=18.25，无剧烈无序波动
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.10.31 13:10，无临近重大事件发布

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom（未突破颈线3977）
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4006–4014区间失败，最近一次于2025.10.31 13:00触及4006.15后回落，形成明显阻力压制
  • 【✓】Bear Flag：2025.10.31 09:00–13:00期间，价格在下跌后进入窄幅整理（4000–4010），呈现旗形整理结构，符合熊旗定义
  • 【×】Volume Breakdown（无显著放量破位）
  • 【×】其他条件不满足

触发两个“Plan Short”条件：【Resistance Holding】【Bear Flag】

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交易计划确认规则
  • 仅触发 Plan Short 条件
  • 无冲突信号
  • 无维持观望条件触发

→ 输出：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– important signal：Resistance Holding、Bear Flag（均为重要信号）

– 无核心信号触发

  • → 属于 Medium Probability Base (65%-75%)

基准概率中值 = 70%

#### 概率调整因子

  • 波动率条件因子：ATR=18.25，属中低波动 → × 1.0
  • 质量调整因子：

– 指标共识：多数指标偏空（HMA/MACD/RSI/ADX），但VWAP略偏多 → Medium共识

– 模式置信：趋势模式High，反转与蜡烛图Medium/Low → Medium置信

– → 调整因子 = × 1.0

最终成功概率 = 70% × 1.0 × 1.0 = 70%

#### 信号强度锚定

  • 成功率 = 70% ∈ [60%, 75%) → 使用衰减范围（-1 至 -6）
  • 映射方法：线性映射 60%→-1, 75%→-6 → 每1%对应 -0.33变化
  • 70% 对应强度 = -1 – (70-60)×0.33 ≈ -4.3 → 取整为 -4

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历史成功率优化

  • 上一交易计划（2025.10.31 12:53 UTC+8）：Plan Short
  • 实际价格走势（12:53 → 13:10）：从 ~4005 → 3997，下跌约8元
  • 方向吻合：是
  • 当前预测方向：仍为 Short

根据规则：“若价格行动与先前计划方向一致，且当前预测方向不变” → 无需改为Watch

→ 维持当前 Plan Short 信号

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Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3997.33 <<<
  • Signal Strength: =>> -4 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 4006.15 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3988.99 <<+

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Step 5: 分析结论总结

当前XAUUSD处于下降趋势中的低波动阶段，1小时图呈现清晰的下降通道与熊旗整理结构。关键技术指标HMA、MACD、RSI整体偏空，ADX显示趋势强度尚可但未强化。价格多次受阻于4006–4014阻力区，形成“阻力压制”与“熊旗”双重做空信号。

尽管VWAP略高于当前价提供短期支撑，但不足以扭转整体空头格局。综合模式与指标分析，确认空头方向，触发两项重要做空条件，历史信号验证有效。

最终发出Short信号，入场价3997.33，止损设于近期高点4006.15，目标下看支撑S1 3988.99，信号强度为-4（中等偏弱）。

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