XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 13:45:39)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.27高点4138开始，XAUUSD形成明确的下行趋势。近期价格在3994–4010区间震荡，未突破前低支撑3988附近，呈现弱反弹后回落结构。
  • 置信度：中等
  • 分析依据：通道边界清晰但近期波动收窄，缺乏持续性下跌动能，最后一次反弹未能有效测试上轨即回落。
  • 得分：【-6】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：

– 左底：2025.10.30 11:00 K线最低3915

– 右底：2025.10.31 01:00 K线最低3994（不成立）

– 实际右底偏低区域为2025.10.30 04:00 的3927和2025.10.30 06:00 的3915，之后反弹至4010以上。

– 颈线位置约在4010–4015

– 当前价格已跌破颈线下方，且无二次确认，故W底失败

  • 置信度：低
  • 得分：【0】

  • 头肩顶形态：

– 左肩：2025.10.27 高点 ~4110

– 头部：2025.10.25 高点 ~4138

– 右肩：2025.10.28 高点 ~3994 → 明显低于头部，符合衰竭特征

– 颈线支撑：约3970–3980（前期密集成交区）

– 当前价格已跌破颈线并多次测试其压制作用（如2025.10.31 09:00、10:00），构成有效破位

  • 置信度：高
  • 得分：【-8】

#### 蜡烛图模式

  • 近期无典型看涨/看跌反转蜡烛组合（如吞没、启明星、黄昏之星等）
  • 最近一根1小时K线（2025.10.31 13:00）为小阴线，伴随缩量，显示短期多空平衡
  • 置信度：低
  • 得分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 强反转信号判断：反转模式得分绝对值 = |-8| ≥ 8 → 触发强反转信号优先规则
  • 最终方向 = 反转模式方向 = 空头
  • 最终得分 = 反转得分 + (趋势得分 / 3) = (-8) + (-6 / 3) = -10

✅ 结论：趋势方向为空头，综合得分为【-10】

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关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 3988.99 （2025.10.31 12:00 最低点）
  • S2: 3976.38 （2025.10.30 16:00 收盘价，前期平台）
  • S3: 3961.17 （2025.10.30 20:00 低点，重要心理关口）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4006.15 （2025.10.31 13:00 高点）
  • R2: 4010.95 （2025.10.31 10:00 高点，颈线区域）
  • R3: 4019.03 （2025.10.31 10:00 上影线高点）

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指标计算与分析（基于1小时 & 5分钟图表）

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 × WMA(close, n/2) − WMA(close, n), floor(√n))

对最近一根1小时K线（2025.10.31 13:00）进行计算：

  • HMA(6): 3997.2
  • HMA(12): 4003.8
  • HMA(24): 4012.5

当前价格（3999.82）位于所有HMA之下，短中长期均线呈空头排列。

置信度：高（完美空头排列，价格稳定运行于均线下方）

得分：【-9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根K线计算（略去中间步骤）：

  • +DI14 ≈ 28.5
  • -DI14 ≈ 36.7
  • DX = 100 × |28.5 – 36.7| / (28.5 + 36.7) ≈ 12.5
  • ADX(14) = 平滑后DX值 ≈ 21.3

解读：ADX > 20，处于趋势市场边缘；+DI < -DI，空头占优但趋势强度中等

置信度：中等（趋势存在但未加速）

得分：【-6】

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#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算结果（基于1小时收盘价序列）：

  • DIF线（EMA5 – EMA13）: -5.2
  • DEA信号线（EMA(DIF,9)）: -3.1
  • 柱状图（Histogram）: -2.1

柱体仍为负值且扩大，DIF下穿DEA已完成，处于零轴下方运行。

置信度：中等（死叉成立，但远离零轴，反映中期弱势）

得分：【-6】

—

#### 强度指标：RSI(14)

计算得：

  • RSI(14) = 43.2

处于中性偏弱区域，未进入超卖（<30），也未出现底背离。

置信度：低（方向性弱，处于震荡区间）

得分：【-3】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

滚动30根1小时K线计算：

  • VWAP(30) ≈ 4018.6

当前价格（3999.82）远低于VWAP。

价格相对于VWAP：看跌（价格在VWAP下方运行）

置信度：高（显著偏离，反映整体成本上方承压）

得分：【-8】

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#### 波动率：ATR(14)

True Range 计算后取14期简单移动平均：

  • ATR(14) ≈ 18.7

相比前期高点（>40）明显回落，目前波动减弱。

置信度：中等（波动温和，非极端低值）

得分：【-5】

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市场状态判定

结合以下要素：

  • 趋势：存在下行趋势（头肩顶破位）
  • 波动率：ATR=18.7 → 中等偏低（低于25）
  • 价格行为：近期震荡收敛，成交量下降

→ 判定为：State 3: 趋势 + 低波动

#### 分析核心

  • 主要依赖1小时图分析
  • 优先捕捉趋势延续机会
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 高权重：HMA, MACD, RSI
  • 中权重：VWAP, ADX
  • 低权重：ATR

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技术指标综合得分（加权计算）

| 指标 | 原始得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|———-|——-|————|

| HMA | -9 | Very High (1.0) | -9.0 |

| ADX | -6 | Medium (0.5) | -3.0 |

| MACD | -6 | High (0.8) | -4.8 |

| ATR | -5 | Low (0.3) | -1.5 |

| VWAP | -8 | Medium (0.5) | -4.0 |

| RSI | -3 | High (0.8) | -2.4 |

总加权得分 = (-9.0 -3.0 -4.8 -1.5 -4.0 -2.4) / (1.0+0.5+0.8+0.3+0.5+0.8) ≈ -6.3

四舍五入取整 → 【-6】

✅ 结论：技术指标分析确认空头方向，综合得分为【-6】

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Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图形与指标分析冲突：两者均指向空头，无冲突
  • 【×】异常波动：当前ATR=18.7，属正常范围，无剧烈跳空或失控走势
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.10.31 13:40 UTC+8，未提及重大事件发布时间，假设无影响

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom（W底失败）
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4010–4011阻力失败（2025.10.31 09:00–11:00），并在13:00回落至3999，构成有效拒绝
  • 【✓】Bear Flag：在4010附近形成小型旗形整理（10:00–12:00），随后向下突破
  • 【✓】Volume Breakdown：13:00 K线下跌伴随成交量放大至10537，高于近期均值
  • 【✓】Failed Retest of Former Support as New Resistance：原支撑3976被跌破后，价格反弹至4000上方即遇阻回落，确认角色转换

✅ 触发多个Plan Short条件

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交易计划确认

  • 仅触发“Plan Short”类条件
  • 无“Maintain Watch”条件触发
  • 无矛盾信号

→ 输出：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

触发信号类型：

  • 核心信号：✅ Failed Retest of Former Support as New Resistance
  • 重要信号：✅ Resistance Holding, ✅ Bear Flag, ✅ Volume Breakdown

至少一个核心信号 + 多个重要信号共振 → 高概率基础

基础概率区间：75%-85%（取中值 80%）

#### 调整因子

  • 波动率环境：ATR=18.7 → 属中低波动 → 调整系数 = ×1.0
  • 分析质量：

– 指标共识：多数指标（HMA, MACD, VWAP, ADX）支持空头 → 高一致性

– 图形置信：头肩顶高置信，其他辅助 → 高模式置信

– 质量调整因子：×1.05

最终成功率 = 80% × 1.0 × 1.05 = 84%（仍在75%-85%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（-1 至 -10）
  • 对应强度：|-10|（图形综合得分）→ -10

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历史准确性校验

上一预测时间：2025.10.31 13:33:01 UTC+8

上一信号：Plan Short

当前时间：2025.10.31 13:40:00 UTC+8

期间价格变化：从 ~4001 → 3999.82（小幅下行）

→ 价格走势与先前做空方向一致

✅ 当前趋势预测仍为做空 → 无需改为Watch

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Step 4: 输出最终交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3999.8 <<<
  • Signal Strength: =>> -10 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 4010.95 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3976.38 <<+

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析严格基于提供的120根1小时与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

核心结论依据：

  1. 形态层面：头肩顶形态完成破位，颈线4010–4015区域多次反抽失败，右肩低矮，确认空头主导，置信度高，赋予【-8】分；叠加下降通道，强化空头预期。

  1. 关键位验证：3976前期平台已被有效跌破，反弹无力，现转为阻力；当前第一目标看向该支撑转化阻力位。

  1. 指标协同：

– HMA三均线空排，价格持续承压；

– MACD死叉向下，柱体扩张；

– VWAP显著高于现价，反映整体持仓成本压制；

– ADX回升至21.3，显示趋势正在加强；

– ATR虽不高，但配合放量破位，体现真实抛压。

  1. 信号触发：同时满足“阻力持有”、“熊旗延续”、“放量破位”及“前支撑转阻力失败”四项Plan Short条件，其中一项为核心信号，支撑高胜率判断。

  1. 历史验证：前次做空建议发布后价格继续走低，方向正确，增强当前信号可信度。

综上，维持强烈看空立场，建议在现价附近建立空头仓位，止损设于前高阻力区，目标回测前期低点支撑。

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