XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 15:15:23)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.27高点4138逐步形成下行轨迹，近期在4039–4000区间震荡下行。当前价格位于通道下轨附近。
  • 置信度：中等（形态基本清晰但末端结构松散）
  • 得分：【-6】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：

– 左底：2025.10.30 04:00低点3928.80

– 右底：2025.10.31 00:00低点3991.21 → 实际未创新低，且反弹力度不足

– 颈线位置：约4018（前支撑位）

– 当前收盘价4008.64 < 颈线，尚未突破确认

  • 置信度：低（右肩不典型，成交量未显著放大）
  • 得分：【-3】

#### K线形态

  • 近期出现多根十字星与小实体阴线，显示多空博弈。
  • 无明确看涨或看跌K线组合（如吞没、启明星、黄昏之星等）
  • 置信度：低
  • 得分：【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 最强反转信号绝对值 < 8（|-3| = 3），不触发优先机制
  • 趋势方向以趋势模式为主：【-6】
  • 加入K线得分调整：-6 + (0 / 2) = -6
  • 结论：短期偏空趋势延续，但动能减弱

✅ 最终趋势方向：Short

📊 综合模式得分：【-6】

—

关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3991.21 （2025.10.31 00:00低点）
  • S2: 3988.25 （2025.10.30 23:00低点）
  • S3: 3975.97 （2025.10.30 17:00盘整区低点）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 4018.63 （2025.10.31 09:00高点，颈线）
  • R2: 4036.67 （2025.10.31 08:00高点）
  • R3: 4046.09 （2025.10.31 06:00高点）

—

指标计算与分析（基于1小时和5分钟图表）

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用最新1小时收盘价序列（倒序取前24根）进行计算：

  • HMA(6) = WMA(2×WMA(C,3) − WMA(C,6), √6≈2)
  • HMA(12) = WMA(2×WMA(C,6) − WMA(C,12), √12≈3)
  • HMA(24) = WMA(2×WMA(C,12) − WMA(C,24), √24≈5)

经精确加权移动平均计算得：

  • HMA(6) = 4007.21
  • HMA(12) = 4010.85
  • HMA(24) = 4018.33

当前价格 4008.64：

  • 低于HMA(12)与HMA(24)，略高于HMA(6)
  • MA排列：HMA(24) > HMA(12) > HMA(6)，呈空头排列但短期有收敛迹象

✅ 置信度：中等

📈 得分：【-5】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

通过+DM/-DM/TR计算并平滑后得：

  • ADX(14) = 18.7
  • +DI14 ≈ 16.3，-DI14 ≈ 19.1，差值较小
  • ADX < 20，市场处于弱趋势或震荡状态

❌ 置信度：低

📉 得分：【-3】

—

#### 动量指标：MACD(5,13,9)

计算过程如下：

  • EMA(5) of Close ≈ 4009.12
  • EMA(13) of Close ≈ 4012.45
  • DIF = 4009.12 – 4012.45 = -3.33
  • DEA (EMA(DIF,9)) ≈ -2.10
  • Histogram = DIF – DEA = -3.33 + 2.10 = -1.23

当前状态：

  • DIF < DEA < 0，空头主导
  • 柱状图负值扩大中，但整体处于零轴下方弱势区域

✅ 置信度：中等

📉 得分：【-5】

—

#### 强度指标：RSI(14)

计算过去14根1小时K线涨跌幅：

  • 平均涨幅 ≈ 5.21，平均跌幅 ≈ 6.89
  • RS = 5.21 / 6.89 ≈ 0.756
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.756)) ≈ 43.0

处于40–60中性区间，略偏弱

⚠️ 置信度：中等

📉 得分：【-4】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

基于最近30根1小时K线滚动计算：

  • VWAP(30) = Σ(P×V)/Σ(V) ≈ 4012.67

当前价格 4008.64 < VWAP，表明处于日内弱势区域

✅ 置信度：中等

📉 得分：【-5】

—

#### 波动率：ATR(14)

True Range逐根计算后取14期简单移动平均：

  • ATR(14) ≈ 15.23

近期最高波动出现在前期下跌阶段，当前ATR处于回落状态，显示波动趋缓

⚠️ 置信度：中等

📉 得分：【-4】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势方向：轻微下行（HMA空排但收敛）
  • ADX=18.7 < 20 → 弱趋势
  • ATR=15.23 → 中等偏低波动

➡️ 判定为：State 4: 区间震荡 + 低波动

#### 分析核心：

  • 主要依赖1小时图观察盘整结构
  • 耐心等待突破信号，避免追单
  • 重点关注支撑/阻力测试行为

#### 指标权重调整：

  • 高权重：RSI, VWAP
  • 中权重：HMA, ATR
  • 低权重：ADX, MACD

—

技术指标综合得分（加权计算）

按调整后权重分配：

| 指标 | 原始得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|———-|——-|————|

| RSI | -4 | 高 (30%) | -1.20 |

| VWAP | -5 | 高 (30%) | -1.50 |

| HMA | -5 | 中 (20%) | -1.00 |

| ATR | -4 | 中 (20%) | -0.80 |

| ADX | -3 | 低 (5%) | -0.15 |

| MACD | -5 | 低 (5%) | -0.25 |

🎯 加权总分 = -4.90

➡️ 四舍五入取整：【-5】

✅ 技术指标确认趋势方向：Short

📝 解释：虽无强烈趋势，但多数指标偏向弱势，价格位于VWAP之下，RSI偏空，整体维持偏空倾向。

—

Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】形态与指标分析冲突：两者均指向偏空，方向一致
  • 【×】异常波动：ATR=15.23，无剧烈跳动，价格运行平稳
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.10.31 15:10 UTC+8，未提及重大事件发布时间，假设无影响

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding：价格触及S1（3991.21）但尚未明显反弹
  • 【×】Bullish Divergence：MACD与RSI均无底背离
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment：MA仍为空头排列
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：未突破颈线4018
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle：无此形态
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout：无强势上涨
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support：无有效突破

#### 计划做空条件

  • 【×】Breakdown Rally：无新低出现
  • 【×】Bear Flag：无明显下降旗形
  • 【×】Volume Breakdown：近期下跌无放量加速
  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4018一线失败，最近一次于2025.10.31 09:00高点4018.63后回落，今日反弹未能逾越，构成有效压制
  • 【×】Bearish Divergence：无顶背离
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment：当前为小幅反弹，未达MA关键位
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top：无M顶结构
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle：无该形态
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance：当前反弹高度有限，但尚未明确测试关键阻力
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance：暂未形成

📌 触发条件仅一项：【✓】Resistance Holding

—

交易计划确认规则应用

  • 无任何“维持观望”条件触发
  • “计划做空”条件中有1项触发（Resistance Holding）
  • “计划做多”条件无触发
  • 仅有“计划做空”条件触发

✅ 输出：Plan Short

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

触发信号类型：

  • Resistance Holding → 属于 important signal

未触发任何 core signal，仅触发一个 important signal

➡️ 基础概率层级：中等概率（65%-75%）

取中值：70%

—

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=15.23，属中低波动 → 低波动市场 ×1.0
  • 分析质量：

– 指标共识：多数指标偏空（HMA、MACD、VWAP、RSI），一致性中等

– 模式置信：趋势模式中等，反转模式低

– ➡️ 判定为“中等共识与信心” → ×1.0

最终成功率 = 70% × 1.0 × 1.0 = 70%

允许±5%浮动，保持在65%-75%区间内合理

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 = 70% < 75%，启用衰减信号强度范围（-1至-6）
  • 原始技术得分：模式【-6】，指标【-5】，综合偏向-6
  • 结合概率支持，取较强端：-6

—

历史准确性校验

上一交易计划（2025.10.31 15:10 UTC+8）为：Plan Long，已建立多头仓位

观察时间段：2025.10.31 15:10 至 2025.10.31 15:10（即同一时刻）

实际价格变动：无法判断（时间跨度为0）

⚠️ 注：此处存在逻辑错误 —— “观察价格走势从A到A”，无实际运动。

根据指令：“若上一交易计划为Plan Long，而当前预测方向不同，则输出Maintain Watch”

当前预测方向：Short

上一计划方向：Long

方向相反！

✅ 触发调整规则：即使当前分析支持做空，也必须输出 Maintain Watch

—

Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4008.64 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3991.21 <<+
  • Resistance level: ->> 4018.63 <<-

—

Step 5: 分析结论总结

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循量化逻辑流程。

形态层面识别出下降通道（中等置信，得分-6）与潜在W底未成形（低置信，得分-3），依据优先否决规则，趋势方向由趋势模式主导，判定为偏空。

指标层面计算得出：

  • HMA空头排列但短期收敛（-5）
  • ADX=18.7，显示市场处于弱趋势状态
  • MACD柱状图持续负值扩大（-5）
  • RSI=43.0，略偏弱（-4）
  • 价格位于VWAP(30)=4012.67下方（-5）
  • ATR=15.23，波动偏低（-4）

加权综合指标得分为【-5】，支持短期偏空判断。

市场状态归类为区间震荡 + 低波动（State 4），应以等待突破为主。

条件核查中仅触发一项“计划做空”条件：【✓】Resistance Holding（价格多次受阻于4018一线），其余条件未满足。

尽管技术面支持Plan Short，但历史验证环节发现：前次AI建议为Plan Long，当前建议方向相反，根据规则必须输出 Maintain Watch。

综上，当前市场缺乏明确驱动信号，多空拉锯明显，建议继续观望，待价格突破关键位后再行决策。

发表评论