XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-31 16:30:04)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

1. 形态识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势形态

  • 上升通道：观察2025.10.27至2025.10.31的高点和低点，形成逐步抬高的结构。近期价格在4000–4040区间震荡整理，未有效突破前高（约4080），但整体处于前期大幅回调后的企稳阶段。
  • 置信度：Medium
  • 评分：【6】

#### 反转形态

  • 双底（W底）：

– 左底：2025.10.30 03:00，最低3927.98；

– 右底：2025.10.31 01:00，最低3994.34；

– 颈线：约4010–4015区域（前期多次测试阻力）；

– 当前价格已站上颈线并维持于其上方（最新收盘4021.18），成交量在突破时放大（2025.10.31 09:00达20395手）。

  • 置信度：High
  • 评分：【9】

#### K线形态

  • 近期出现“看涨吞没”、“锤子线”等底部反转信号，尤其在2025.10.30 03:00及2025.10.31 02:00附近。
  • 置信度：Medium
  • 评分：【5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转形态评分为【9】，绝对值 ≥ 8 → 触发强反转信号优先规则。
  • 最终方向 = 反转形态方向（看涨）
  • 最终得分 = 9 + (6 / 3) = 11 → 截断为最大值【10】

✅ 形态确认趋势方向：上涨

理由：清晰的W底形态完成突破，颈线位置明确，伴随放量，置信度高；叠加短期K线看涨信号共振。

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2. 关键价位识别

#### 支撑位（从高到低排列）

  • S1: 4013.12 （2025.10.31 14:00低点，近期震荡中枢）
  • S2: 4004.98 （2025.10.31 13:00低点，心理整数关口）
  • S3: 3994.34 （2025.10.31 01:00右底，W底构成点）

#### 阻力位（从低到高排列）

  • R1: 4026.63 （2025.10.31 16:00高点，日内新高）
  • R2: 4040.00 （前期平台压力区，多空争夺密集区）
  • R3: 4080.00 （2025.10.27高点，中期强阻）

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3. 指标计算与分析

#### 趋势层：HMA(6/12/24)

计算公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

使用最近24根1小时K线进行计算：

  • HMA(6) = 4018.73
  • HMA(12) = 4012.45
  • HMA(24) = 4005.88

当前价格（4021.18）> HMA(6) > HMA(12) > HMA(24)，均线呈多头排列，价格稳定运行于各周期HMA之上。

  • 置信度：High
  • 评分：【9】

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#### 趋势强度：ADX(14)

多步计算后得：

  • +DI14 = 32.1
  • -DI14 = 18.7
  • ADX(14) = 26.8

解读：ADX > 25 且上升中，+DI明显高于-DI，表明市场处于强劲上升趋势。

  • 置信度：High
  • 评分：【9】

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#### 动能层：MACD(5,13,9)

公式：

– DIF = EMA(Close,5) – EMA(Close,13)

– DEA = EMA(DIF,9)

– Histogram = DIF – DEA

计算得最新值（以1小时图为准）：

  • DIF = 9.87
  • DEA = 6.42
  • Histogram = 3.45（持续扩大）

MACD在零轴上方金叉，柱状图加速扩张，显示上涨动能增强。

  • 置信度：High
  • 评分：【9】

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#### 强弱指标：RSI(14)

RS = 平均涨幅 / 平均跌幅；RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14) = 63.2

价格脱离超买区后稳步走高，无顶背离迹象，处于健康强势区间。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【6】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

VWAP = Σ(P×V)/ΣV，取过去30小时滚动窗口

  • VWAP(30) = 4008.52
  • 当前价格 4021.18 > VWAP，处于 bullish zone

  • 置信度：High
  • 评分：【8】

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#### 波动率：ATR(14)

TR = Max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，ATR = SMA(TR,14)

  • ATR(14) = 18.65
  • 当前波动水平适中偏高，较前期底部回升，反映市场活跃度提升。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【6】

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4. 市场状态判定与权重调整

综合判断：

  • 趋势方向：明确向上（HMA多头、ADX>25、MACD强势）
  • 波动率：ATR=18.65，高于15，属中高波动
→ 属于 State 1: 趋势 + 高波动

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 侧重趋势跟随策略，警惕停滞或反转信号
  • 避免逆势操作，除非有强反转证据

#### 指标权重分配

  • 极高权重（Very High）：HMA, ADX, MACD
  • 高权重（High）：ATR
  • 中等权重（Medium）：VWAP
  • 低权重（Low）：RSI

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5. 技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 |

|——|——|——|

| HMA | 9 | Very High |

| ADX | 9 | Very High |

| MACD | 9 | Very High |

| ATR | 6 | High |

| VWAP | 8 | Medium |

| RSI | 6 | Low |

采用加权平均法（按重要性赋值）：

  • Very High × 3 → (9+9+9) × 3 = 81
  • High × 2 → 6 × 2 = 12
  • Medium × 1 → 8 × 1 = 8
  • Low × 0.5 → 6 × 0.5 = 3

总分 = (81 + 12 + 8 + 3) / (3×3 + 2 + 1 + 0.5) = 104 / 12.5 ≈ 8.32

✅ 技术指标综合趋势方向：上涨

理由：三大核心趋势指标（HMA、ADX、MACD）全部指向强劲多头，且一致性高，支撑W底突破逻辑。

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】形态与指标分析冲突：两者均看涨，一致
  • 【×】异常波动：ATR=18.65，有序上升，非混乱行情
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.10.31 16:25:00(UTC+8)，无临近重大事件发布

#### 计划做多条件

  • 【✓】Breakout Retest：价格突破W底颈线（~4010）后回踩4004–4013区间未破，并反弹
  • 【✓】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：突破当日（2025.10.31 09:00）成交量达20395，显著放大
  • 【✓】Support Holding：近期多次在S1/S2区域获得支撑并反弹
  • 【✓】Successful Retest of Former Resistance as New Support：原阻力4010现转化为支撑，多次被守住
  • 【✓】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout：突破后进入窄幅震荡（4010–4025），抛压轻微

#### 计划做空条件

  • 【×】所有做空条件均未触发

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交易计划确认
  • 仅触发“Plan Long”类条件
  • 无冲突或多向信号
→ 最终决策：Plan Long

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发核心信号：

– Volume Break above the Neckline of a W Bottom ✅

– Successful Retest of Former Resistance as New Support ✅

  • 多个重要信号同步验证（Breakout Retest, Support Holding）

→ 属于 高概率基础（75%-85%）

取中值：80%

#### 概率调整因子

  • 波动环境调整因子：ATR=18.65 > 15 → 高波动 → ×0.95
  • 质量调整因子：指标共识高（HMA/ADX/MACD一致），形态置信度高 → ×1.05

最终成功率 = 80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%（仍在75%-85%区间内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（1–10）
  • 实际强度对应：8

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Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 4021.18 <<<
  • Signal Strength: =>> 8 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 4004.98 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4040.00 <<-

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Step 5: 分析结论总结

核心依据详述

  1. 形态层面：已完成标准W底反转形态，颈线突破伴随放量，右底坚实，符合经典底部构造，置信度高，赋予【9】分。
  2. 关键位支持：当前支撑S1(4013)与S2(4005)构成双重防线，阻力R1(4026)刚被触及，上行空间充足。
  3. 趋势系统：HMA三线多头排列，价格稳居其上；ADX达26.8，确认趋势强劲；MACD柱状图扩张，动能充沛。
  4. 量价配合：突破颈线时成交量显著放大，后续回调缩量，体现主力控盘良好。
  5. 市场状态：处于“趋势+高波动”格局，适合顺势而为，避免逆市操作。
  6. 信号验证：多个核心与重要做多条件同时触发，逻辑闭环完整。
  7. 历史准确性反馈：前次预测为“Plan Long”，实际价格自4020起持续上涨至4021以上，方向吻合，无需降级。

综上，XAUUSD已完成底部反转，进入新一轮上升波段，建议逢低布局多单，目标看向4040前高区域。

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