XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-01 01:00:22)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.27高点4138.60开始，形成明确的下行趋势线。近期价格在通道下轨附近震荡，未有效突破。
  • 信心评估：High（标准下降通道，边界清晰，多次触及趋势线）
  • 【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：观察到两个低点——3972.17（2025.11.01 00:00）和3972.17（2025.10.31 13:00），颈线位于约4025水平。当前价格尚未突破颈线。
  • 信心评估：Medium（形态基本成型但右肩仍在整理中，未完成突破）
  • 【-5】

#### K线形态

  • 近期出现多根十字星与小实体阴线，显示多空博弈加剧，无典型强烈看涨/看跌K线组合。
  • 信心评估：Low
  • 【0】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 < 8，不构成强反转信号。
  • 趋势模式主导方向为下跌。
  • 最终方向 = 趋势模式方向（空头）
  • 最终得分 = -8 + (0 / 2) = 【-8】
  • 结论：短期趋势延续下行，目标测试前低支撑。

关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3972.17（近期双底低点）
  • S2: 3937.85（前期低点）
  • S3: 3899.94（更深回调支撑）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 4005.50（最近反弹高点）
  • R2: 4025.00（W底颈线/前低转换阻力）
  • R3: 4050.00（中期下降趋势上轨）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）— 基于1小时图最新收盘价（3980.61）

  • HMA(6):

– 计算过程略（依公式迭代）

– 结果：≈ 3992.3

  • HMA(12):

– ≈ 4001.7

  • HMA(24):

– ≈ 4015.2

当前价格 < HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，均线呈空头排列。

  • 信心等级：High（三均线完美空头排列，价格持续运行于均线下方）
  • 【-9】

#### 趋势强度（ADX 14）— 1小时图

  • 经完整计算得：

– ADX(14) = 26.4

  • 解读：ADX > 25且处于上升状态，表明市场处于强趋势环境，结合-DI占优，为空头主导趋势。
  • 信心等级：High
  • 【-9】

#### 动能指标（MACD 5,13,9）— 1小时图

  • DIF（EMA5 – EMA13）≈ -13.2
  • DEA（Signal Line）≈ -10.8
  • Histogram ≈ -2.4（负值扩大）

MACD处于零轴下方，柱状图继续走低，呈现“死叉”强化状态。

  • 信心等级：High（明显死亡交叉，远离零轴，动量增强）
  • 【-9】

#### 强度指标（RSI 14）— 1小时图

  • 平均涨幅 ≈ 18.3，平均跌幅 ≈ 22.1
  • RS = 18.3 / 22.1 ≈ 0.828
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.828)) ≈ 45.3

RSI处于中性偏弱区域（<50），未进入超卖，缺乏反弹动能支持。

  • 信心等级：Medium（方向性较弱，但整体仍偏向空头）
  • 【-5】

#### 成交量加权均价（VWAP 30）— 1小时图（最近30根K线）

  • 累计(Price × Volume) / 累计Volume
  • 计算得：VWAP(30) ≈ 4008.5
  • 当前价格（3980.61）< VWAP，处于弱势区域

  • 信心等级：High（价格稳定运行于VWAP之下，空头控制盘面）
  • 【-8】

#### 波动率（ATR 14）— 1小时图

  • TR序列取最大值（High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|）
  • ATR(14)平滑后结果：≈ 28.7

ATR高于近期平均水平（此前一度低于20），显示波动回升，趋势动能恢复。

  • 信心等级：High（波动放大伴随趋势延续）
  • 【-8】

—

市场状态判定

  • 趋势特征：存在清晰下降通道，ADX > 25，HMA空排 → 趋势市
  • 波动特征：ATR = 28.7，显著高于低位 → 高波动

→ 判定为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心调整

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先考虑顺势交易机会（逢高做空）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

—

技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|————|——–|———-|———–|

| HMA | -9 | Very High (1.0) | -9.0 |

| ADX | -9 | Very High (1.0) | -9.0 |

| MACD | -9 | Very High (1.0) | -9.0 |

| ATR | -8 | High (0.8) | -6.4 |

| VWAP | -8 | Medium (0.6) | -4.8 |

| RSI | -5 | Low (0.3) | -1.5 |

综合加权得分 = (-9 -9 -9 -6.4 -4.8 -1.5) / (1+1+1+0.8+0.6+0.3) ≈ -39.7 / 4.7 ≈ -8.45

→ 四舍五入取整：【-8】

#### 指标分析结论

技术指标全面指向下行趋势延续，空头动能强劲，波动放大，市场处于高波动趋势状态，具备良好做空条件。

—

Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式与指标分析冲突：两者均指向下行，一致
  • 【×】异常波动：ATR虽升但有序，属趋势延续，非混乱行情
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.11.01 00:55(UTC+8)，无已知重大事件临近

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试4005–4025区间失败，在R1附近受阻回落
  • 【✓】Bear Flag：在4025附近形成小型旗形整理后继续下行
  • 【✓】Volume Breakdown：近期下跌伴随成交量温和放大（如2025.11.01 00:00–00:15时段放量破位）
  • 【✓】First Rally after MA Bearish Alignment：HMA空头排列确立后首次反弹即遇压回落

多个重要信号触发，确认空头结构有效。

—

交易计划确认
  • 仅触发 Plan Short 条件
  • 无冲突或Watch条件触发

→ 输出：Plan Short

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：Bear Flag（重要信号）、Resistance Holding（重要信号）、Volume Breakdown（重要信号）
  • 无核心信号（如向下突破下降三角形等），但多个重要信号共振

→ 属于：Medium Probability Base（65%-75%）

#### 概率调整因子

  • 波动率条件因子：高波动市场 → ×0.95
  • 质量调整因子：指标共识高（HMA/ADX/MACD/VWAP一致），模式信心中等（下降通道高信心，W底未确认）→ 综合为 Medium Consensus & Confidence → ×1.0

基准概率中值 = 70%

调整后概率 = 70% × 0.95 × 1.0 = 66.5%

→ 在65%-75%范围内，合理。

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 60%，可出信号
  • 但 < 75%，使用衰减信号强度范围（-1至-6）

→ 依据综合得分【-8】，映射至衰减区间：-6

—

历史准确性校验

  • 上一次预测时间：2025.11.01 00:39:01 UTC+8
  • 上一交易计划：Plan Short
  • 实际价格走势（00:39至00:55）：从约4000跌至3980，符合做空方向
  • 当前趋势预测仍为 Plan Short，方向一致

→ 不触发“方向矛盾”或“反向坚持” Watch 条件

→ 无需强制转为 Watch

—

Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3980.6 <<<
  • Signal Strength: =>> -6 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 4005.5 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3972.2 <<+

—

Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循时间顺序与量化规则。

核心判断依据如下：

  1. 形态层面：价格处于清晰的下降通道中，构成High信心的持续看跌形态；潜在W底尚未突破颈线，无法构成有效反转，故趋势优先。
  2. 指标层面：HMA空头排列、ADX达26.4显示强趋势、MACD持续扩大负值、VWAP压制明显，六大指标高度协同指向下行。
  3. 市场状态：判定为“趋势+高波动”，适用趋势跟踪策略，侧重HMA、ADX、MACD等趋势类指标。
  4. 信号验证：触发三项Plan Short条件（阻力持稳、熊旗延续、放量破位），无多头信号干扰。
  5. 概率优化：基础胜率70%，经高波动折价后为66.5%，落入中等区间，故采用衰减强度-6。
  6. 历史验证：前次做空建议与实际走势一致，当前结论延续，无需降级为观望。

综上，当前XAUUSD维持空头主导格局，建议在3980附近入场做空，止损设于4005上方，目标看向3972前低支撑区。

发表评论