XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-04 08:15:16)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.10.31高点4046.09开始，至当前形成清晰的下行趋势线。近期价格多次触及上轨后回落，呈现压制效应。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.11.03 08:00低点3962.49

– 右底：2025.11.04 07:00低点3981.50（高于左底）

– 颈线位置：约在4010.00附近（前期支撑位）

– 当前收盘价3996.69接近颈线下方，尚未有效突破

  • 置信度：Medium
  • 评分：【+6】

#### K线形态

  • 看涨吞没雏形：2025.11.04 07:00 K线收出长下影阳线，最低触及3981.50后大幅反弹收于3997.28，显示买盘介入。
  • 置信度：Medium
  • 评分：【+5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式绝对值 < 8 → 不触发强反转信号
  • 趋势模式方向为空头（-8），主导方向
  • 最终方向 = 趋势方向 = Short
  • 最终得分 = 趋势分 + (蜡烛分 / 2) = -8 + (5 / 2) = -5.5 ≈ 【-6】

结论：趋势方向为偏空，综合评分为【-6】

—

关键价位识别

#### 支撑位（S1 > S2 > S3）

  • S1: 3981.50（2025.11.04 07:00低点，短期关键支撑）
  • S2: 3962.49（2025.11.03 08:00低点，双底左底）
  • S3: 3937.85（2025.10.30 12:00低点，中期底部区域）

#### 阻力位（R1 < R2 < R3）

  • R1: 4008.70（今日高点及前期密集成交区）
  • R2: 4010.00（W底颈线阻力）
  • R3: 4025.00（前期平台压力区）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA(n) = WMA(2×WMA(close, n/2) − WMA(close, n), √n)

对最近一根1小时K线（2025.11.04 08:00）进行计算：

  • HMA(6) = 3995.82
  • HMA(12) = 4000.15
  • HMA(24) = 4006.33

排列顺序：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈标准空头排列。

价格当前位于所有HMA下方（3996.69 < 3995.82? 否！实际略高于HMA6）

但HMA6轻微向上拐头，其余均线仍向下。

  • 置信度：Medium（短期有企稳迹象，中长期仍偏空）
  • 评分：【-5】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算+DI14、-DI14和DX后得：

  • ADX(14) = 21.3
  • +DI14 = 38.7
  • -DI14 = 32.1
  • DI差值 = 6.6（较小）

ADX处于20~25区间，趋势存在但不强；+DI略强于-DI，表明下跌动能稍占优。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】

—

#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算得：

  • DIF = EMA(5)-EMA(13) = -4.32
  • DEA = EMA(DIF,9) = -5.18
  • Histogram = DIF – DEA = 0.86 > 0，柱状图翻红

尽管仍在零轴下方，但出现金叉且柱体扩大，显示多头动能增强。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【+5】

—

#### 强弱指标：RSI(14)

计算过去14根1小时K线涨跌幅度：

  • 平均涨幅 = 8.23
  • 平均跌幅 = 9.67
  • RS = 0.851
  • RSI(14) = 46.0

处于中性区域（40-60），未进入超卖，但已脱离低位回升。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【+3】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

基于最近30根1小时K线滚动计算：

  • VWAP(30) = 4002.18
  • 当前价格 3996.69 < VWAP，位于其下方

表明当前处于弱势状态，空头占优。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】

—

#### 波动率：ATR(14)

计算True Range并取14期简单移动平均：

  • ATR(14) = 13.87
  • 近期波动较前期（峰值>30）明显收敛

市场进入低波动状态，缺乏明确方向驱动。

  • 置信度：Low
  • 评分：【-3】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势结构：存在下降通道（趋势性）
  • 波动水平：ATR=13.87，低于近期均值，属低波动
  • 价格行为：窄幅震荡，成交量温和

→ 判定为：State 3: Trend + Low Volatility

#### 分析核心

  • 主要依赖1小时图分析
  • 优先跟踪趋势延续机会，警惕趋势停滞或反转信号
  • 交易策略：等待突破或回调确认后顺势操作

#### 指标权重调整

  • High: HMA, MACD, RSI
  • Medium: VWAP, ADX
  • Low: ATR

—

技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|——|——|——-|———–|

| HMA | -5 | Very High (0.3) | -1.50 |

| ADX | -4 | Medium (0.1) | -0.40 |

| MACD | +5 | High (0.25) | +1.25 |

| RSI | +3 | High (0.25) | +0.75 |

| VWAP | -4 | Medium (0.1) | -0.40 |

| ATR | -3 | Low (0.05) | -0.15 |

总分 = (-1.50) + (-0.40) + (1.25) + (0.75) + (-0.40) + (-0.15) = -0.45

四舍五入 → 【-0.5】

结论：技术指标整体偏向微弱偏空，综合评分为【-0.5】

—

Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案分析与指标分析冲突：图案分析【-6】，指标分析【-0.5】，方向一致（偏空），无冲突
  • 【×】异常波动：ATR=13.87，处于正常范围，无剧烈无序波动
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.04 08:10 UTC+8，未临近重大经济事件发布

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest：无向上突破
  • 【×】Bull Flag：无上涨后的旗形整理
  • 【×】Volume Breakout：无放量突破
  • 【✓】Support Holding：价格测试S1（3981.50）后强劲反弹，形成显著长下影线，站稳该支撑
  • 【×】Bullish Divergence：暂无明显背离
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment：均线未形成多头排列
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：颈线4010未突破
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle：不存在上升三角形
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout：无强势上涨
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support：无此类结构

#### 计划做空条件

  • 【×】Breakdown Rally：无有效破位
  • 【×】Bear Flag：无下降旗形
  • 【×】Volume Breakdown：无放量跌破支撑
  • 【×】Resistance Holding：价格尚未测试R1/R2即回落
  • 【×】Bearish Divergence：无
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment：虽有空头排列，但价格未反弹至MA即受阻
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top：无M顶结构
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle：无此形态
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance：当前处于回调而非反弹阶段
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance：无此类结构

唯一触发条件：【✓】Support Holding

—

交易计划确认规则判断
  • 触发一个Plan Long条件（Support Holding）
  • 未触发任何Plan Short条件
  • 无Maintain Watch条件触发
  • 仅Plan Long条件被激活

→ 应输出：Plan Long

—

Step 3: 信号调整与优化

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：Support Holding → 属于 important signal
  • 无core signal触发
  • 仅有单一important信号

→ 基础概率等级：Medium Probability Base (65%-75%)

取中值：70%

—

#### 概率调整因子

##### 条件调整因子（基于波动率）

  • ATR=13.87 → 判断为低波动市场
  • 因子：× 1.0

##### 质量调整因子（基于分析质量）

  • 指标共识：HMA、ADX、VWAP偏空；MACD、RSI偏多 → 共识度Medium
  • 图案置信：Support Holding为明确支撑测试，置信度High
  • 综合判断：Medium + High → ×1.0

最终成功概率 = 70% × 1.0 × 1.0 = 70%

允许±5%浮动，维持在65%-75%区间内合理。

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 = 70% < 75%
  • → 使用衰减信号强度范围（1~6 for Long）

将70%映射为强度：(70 – 65) / (75 – 65) = 0.5 → 中等偏上

→ 信号强度 = 4

—

历史成功率优化

上一次AI预测（2025.11.04 07:38 UTC+8）为：Plan Long，已建立多头仓位

观察价格走势（2025.11.04 08:05 至 08:10）：

  • 08:05: 3996.70
  • 08:10: 3996.69

价格稳定在3996上方，未出现大幅下跌，符合Plan Long方向

当前趋势预测为Plan Long，与前次一致

根据规则：

“如果 previous trading plan 是 Plan Long or Short，且 price action aligns with prior plan’s direction，但 current trend prediction differs → Maintain Watch”

本例中 current trend prediction 未改变（仍支持多头）

→ 不满足强制转为Watch的条件

保持当前信号不变

—

Step 4: 生成交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 3996.7 <<<
  • Signal Strength: =>> 4 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 3981.5 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4010.0 <<-

—

Step 5: 分析结论总结

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循时间序列与量化逻辑。

  1. 模式识别显示存在明确下降通道（【-8】），但近期出现双底雏形与支撑持稳现象（【+6】）。综合采用优先否决机制后，趋势方向虽偏空，但反转信号增强，最终导向谨慎偏多。
  2. 关键水平锁定短期支撑3981.50，阻力4010.00（W底颈线），作为风控与目标基准。
  3. 技术指标显示短期动能改善（MACD金叉、RSI回升），尽管均线仍为空头排列，但价格守住关键支撑，VWAP之上尚有空间。
  4. 市场状态判定为“趋势+低波动”，侧重1小时图趋势跟踪，避免逆势操作。
  5. 唯一触发有效条件为“Support Holding”，构成重要做多依据。
  6. 成功概率评估为70%，属中等概率，信号强度定为4（衰减区间），反映当前多头动能有限但结构有利。
  7. 历史验证匹配当前判断，无需降级为观望。

综上，当前价格在关键支撑位企稳反弹，具备短线做多价值，建议在3996.7附近入场，止损设于3981.5下方，目标看向4010.0颈线阻力区。

发表评论