XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 05:15:13)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图形形态识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道（Descending Channel）：从2025.11.04高点4037.68开始，至当前形成明确的下行趋势线。近期价格多次触及上轨后回落，下轨支撑在3960附近。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转模式

  • 潜在双底（W底）：观察到两个相近低点（3931.67和3934.77），但颈线未被有效突破，且反弹力度不足。
  • 置信度：Low
  • 评分：【-2】

#### K线形态

  • 看跌吞没（Bearish Engulfing）：2025.11.06 04:00出现大阴线覆盖前一根阳线。
  • 黄昏之星（Evening Star）：不完整，缺乏第三根确认阴线。
  • 综合置信度：Medium
  • 评分：【-5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 < 8 → 不触发强反转信号
  • 趋势模式主导方向为空头
  • 最终方向 = 趋势模式方向 = Short
  • 最终得分 = -8 + (-5 / 2) = -10.5 → 截断为【-10】

结论：趋势方向为空头，综合评分为【-10】，由清晰的下降通道主导，辅以中等置信度的看跌K线组合增强信号强度。

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关键价位水平确认

  • 支撑位：

– S1: 3960.00（近期震荡低点）

– S2: 3931.67（前期双底最低点）

– S3: 3922.04（更低一级支撑）

  • 阻力位：

– R1: 3984.85（今日高点）

– R2: 3990.15（短期压力区）

– R3: 4000.00（心理关口与前期密集成交区）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）

  • 计算最新收盘价对应的HMA值：

– HMA(6) = 3983.12

– HMA(12) = 3986.45

– HMA(24) = 3992.37

所有周期HMA呈空头排列（HMA6 < HMA12 < HMA24），价格位于所有均线下方。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 趋势强度（ADX 14）

  • 经过计算得：

– ADX(14) = 26.7

– +DI14 = 28.4，-DI14 = 41.2，负向动量占优

ADX > 25且上升，表明市场处于强趋势状态，结合-DI占优，为空头趋势。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 动能指标（MACD 5,13,9）

  • DIF = EMA(5)-EMA(13) = -3.21
  • DEA = EMA(DIF,9) = -1.87
  • Histogram = DIF – DEA = -1.34（持续扩大负值）

MACD位于零轴下方，死叉已形成，柱状图加速下行，显示空头动能增强。

  • 置信度：High
  • 评分：【-9】

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#### 强弱指标（RSI 14）

  • 平均涨幅 = 24.32，平均跌幅 = 31.68
  • RS = 0.767，RSI = 43.4

RSI处于40-60区间偏弱，无超买超卖，方向性较弱。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-5】

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#### 成交量加权均价（VWAP 30）

  • 基于最近30根1小时K线计算：

– VWAP(30) = 3988.63

  • 当前价格（3982.03）低于VWAP

表明当前处于空头优势区域。

  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

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#### 波动率（ATR 14）

  • TR序列计算后取14期SMA：

– ATR(14) = 14.25

当前ATR高于近期平均水平（约10-12），显示波动性回升，符合趋势延续特征。

  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

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市场状态判定

根据以下特征：

  • 趋势存在（HMA空排、ADX=26.7>25）
  • 高波动（ATR=14.25，显著高于平均水平）

→ 判定为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先顺势交易机会（逢高做空）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • 极高权重（Very High）：HMA, ADX, MACD
  • 高权重（High）：ATR
  • 中等权重（Medium）：VWAP
  • 低权重（Low）：RSI

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技术指标综合评分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 |

|——|——|——|

| HMA | -9 | Very High (3.0) |

| ADX | -9 | Very High (3.0) |

| MACD | -9 | Very High (3.0) |

| ATR | -8 | High (2.0) |

| VWAP | -8 | Medium (1.5) |

| RSI | -5 | Low (1.0) |

加权总分 = [(-9×3) + (-9×3) + (-9×3) + (-8×2) + (-8×1.5) + (-5×1)] / (3+3+3+2+1.5+1)

= (-27 -27 -27 -16 -12 -5) / 13.5 = -114 / 13.5 ≈ -8.44

四舍五入 → 【-8】

结论：技术指标分析确认空头趋势，综合评分为【-8】，主要由HMA、ADX、MACD三大趋势指标一致支持。

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Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图形与指标分析冲突：两者均指向空头，无冲突
  • 【×】异常波动：ATR升高但有序，非混乱走势
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 05:10 UTC+8，无重大经济事件临近

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试3984–3990区域失败并回落
  • 【✓】Volume Breakdown：近期下跌伴随放量（如2025.11.06 00:00成交量17311，高于均值）
  • 【✓】Bear Flag：在3980–3990区间形成小型旗形整理，随后向下突破
  • 【✓】Downward Breakdown from a Descending Triangle：价格跌破下降三角形下沿（连接多个低点的趋势线），确认破位

多个Plan Short条件被触发

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交易计划确认
  • 仅 Plan Short 条件被触发
  • 无冲突或Watch条件激活

→ 输出：Plan Short

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：

– 核心信号：【Downward Breakdown from a Descending Triangle】✅

– 重要信号：【Resistance Holding】【Volume Breakdown】【Bear Flag】✅

  • 至少一个核心信号被确认，并有多项重要信号共振

→ 基础概率层级：High Probability Base (75%-85%)

#### 概率调整因子

  • 波动率环境：ATR=14.25（高波动）→ 调整系数 ×0.95
  • 分析质量：

– 指标共识：HMA、ADX、MACD均为High置信，高度一致

– 图形置信：下降通道High，K线模式Medium

– → 属于“High Indicator Consensus & High Pattern Confidence” → ×1.05

最终成功率 = 中值80% × 0.95 × 1.05 = 79.8%

→ 在75%-85%范围内，合理锚定为 79.8%

#### 信号强度锚定

  • 成功率 ≥ 75% → 使用标准强度范围（-1 to -10）
  • 对应强度取整：-8

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历史准确性校验

  • 上一交易计划时间：2025.11.06 03:53:01 UTC+8
  • 内容：Plan Short
  • 当前时间：2025.11.06 05:10:00
  • 期间价格走势：从约3987降至3982，符合做空方向

当前趋势预测仍为 Plan Short，方向一致

→ 无需调整信号

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Step 4: 输出最终交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3982 <<<
  • Signal Strength: =>> -8 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 3990 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3960 <<+

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Step 5: 分析总结与依据说明

总体结论

XAUUSD当前处于明确的空头趋势中，受下降通道压制，技术指标全面支持进一步下行。

关键依据
  1. 图形结构：清晰的下降通道与下降三角形破位构成核心空头信号；
  2. 指标一致性：HMA空排、ADX>25、MACD死叉扩张、价格低于VWAP，六大指标中有五项给出High置信空头信号；
  3. 成交量配合：关键下跌时段放量，增强破位有效性；
  4. 市场状态：处于“趋势+高波动”状态，适合顺趋势操作；
  5. 历史验证：前次做空建议发布后价格如期下跌，模型具备短期预测能力。

风险提示

若价格快速收复3990并站稳，则可能破坏下降结构，需警惕趋势逆转风险。

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