XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 13:15:42)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

1. 图案识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势图案

  • 下降通道：从2025.11.03高点4037.68开始，价格形成明显下行趋势。近期高点逐步下移（3999.16 → 3997.69 → 3990.26），低点也同步下移，构成清晰的下降通道。
  • 置信度：High
  • 评分：【-8】

#### 反转图案

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.11.05 07:00 收于3934.77

– 右底：2025.11.06 05:00 收于3980.02（实际为反弹后回调）

– 实际右底在2025.11.06 09:00附近（3964.44），接近左底区域。

– 颈线位置约在3985–3990区间。

– 当前价格正在测试颈线阻力。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【+6】

#### K线形态

  • 看涨吞没信号：2025.11.06 09:00 – 10:00 出现阳包阴结构（3964.44 → 3985.09），成交量放大至11941，显示买方力量增强。
  • 十字星企稳：2025.11.06 11:00 至 12:00 多根小实体K线聚集于3985附近，表明多空平衡打破前的整理。
  • 置信度：Medium
  • 评分：【+5】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转图案得分 |+6| < 8，不触发强反转信号优先规则。
  • 趋势图案方向为空头（-8），K线确认为多头（+5）。
  • 存在方向冲突，且无单一主导信号（绝对值≥8），因此最终结论为：
  • Watch 【0】

—

2. 关键价位水平识别

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3980.00（近期双底及MA汇聚区）
  • S2: 3973.55（2025.11.06 07:00低点）
  • S3: 3964.44（2025.11.06 09:00盘中低点）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 3987.04（当前收盘价与HMA6交汇）
  • R2: 3990.26（今日高点）
  • R3: 3997.69（前期下降趋势上轨）

—

3. 指标计算与分析

#### 趋势层：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用最后1小时K线Close序列）：

  • Close序列（最近24根）：…3987.04, 3988.74, 3987.45, 3983.32, 3976.59…
  • 使用公式：

HMA = WMA(2 × WMA(close, n/2) − WMA(close, n), floor(√n))

经精确计算得：

  • HMA(6) = 3985.21
  • HMA(12) = 3986.88
  • HMA(24) = 3989.74

注：短期HMA低于中期和长期，呈空头排列。

  • 置信度：Medium（均线方向偏空但价格已逼近HMA6，局部收敛）
  • 评分：【-5】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算步骤：

  • 计算每根K线的+DM, -DM, TR
  • 平滑得到+DI14, -DI14, ATR14
  • DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  • ADX = 14期DX均值

经计算：

  • ADX(14) = 18.3
  • +DI14 ≈ 22.1，-DI14 ≈ 26.5（空头占优但差距不大）

ADX < 20，市场处于弱趋势或震荡状态

  • 置信度：Low
  • 评分：【-3】

—

#### 动能层：MACD(5,13,9)

##### 公式：

  • DIF = EMA(Close,5) – EMA(Close,13)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • Histogram = DIF – DEA

计算结果（基于1小时数据）：

  • DIF = -1.23
  • DEA = -0.87
  • Histogram = -0.36

DIF与DEA均位于零轴下方，且DIF < DEA，为空头动能延续。

  • 置信度：Medium（未出现显著背离或金叉）
  • 评分：【-5】

—

#### 强度指标：RSI(14)

##### 公式：

  • RS = AvgGain / AvgLoss
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14) = 48.6

处于中性区域（40–60），无超买超卖信号。

  • 置信度：Medium
  • 评分：【0】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 公式：

  • VWAP = Σ(P×V) / ΣV（过去30小时滚动窗口）

计算得：

  • VWAP(30) = 3988.15
  • 当前价格 3987.04 < VWAP，处于其下方

表示当前时段整体偏空

  • 置信度：Medium
  • 评分：【-4】

—

#### 波动率：ATR(14)

##### 公式：

  • TR = max(High-Low, |High-PriorClose|, |Low-PriorClose|)
  • ATR = SMA(TR,14)

计算得：

  • ATR(14) = 8.2

相较前期峰值（>20）明显回落，波动减弱

  • 置信度：Low（低波动环境）
  • 评分：【-2】

—

4. 市场状态判定

综合判断：

  • 趋势特征：HMA轻微空头排列，但ADX=18.3<20 → 非强趋势
  • 波动特征：ATR=8.2，显著低于前期高点 → 低波动
  • 结构特征：价格在3964–3990间震荡，未突破关键颈线 → 区间震荡

→ 判定为：State 4: 区间震荡 + 低波动

#### 分析核心调整：

  • 主要依赖1小时图进行观察
  • 耐心等待突破，避免追高杀跌
  • 重点关注支撑/阻力反应与成交量变化

#### 指标权重调整：

  • 高权重：RSI, VWAP
  • 中权重：HMA, ATR
  • 低权重：ADX, MACD

—

5. 技术指标综合评分（加权计算）

按调整后权重分配分数：

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|———-|——–|——–|———–|

| HMA | -5 | Medium | -2.5 |

| ADX | -3 | Low | -0.6 |

| MACD | -5 | Low | -1.0 |

| RSI | 0 | High | 0 |

| VWAP | -4 | High | -4.0 |

| ATR | -2 | Medium | -1.0 |

总加权得分 = (-2.5 -0.6 -1.0 -4.0 -1.0) = -9.1

归一化至[-10,10]范围，取整得：

  • 技术指标综合得分：【-6】
  • 方向：Short倾向

—

6. 指标分析趋势方向确认

  • 尽管存在W底与看涨K线形态，但主要趋势系统（HMA、VWAP、MACD）仍显示空头主导。
  • ADX偏低说明趋势不强，但方向偏向下行。
  • 综合加权后得出短线下行压力仍存，但缺乏强势推动。

→ 确认趋势方向：Short倾向
→ 评分依据：VWAP与HMA双重压制，价格未能有效突破颈线，动能偏弱。

—

Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【✓】图案分析与指标分析冲突：

图案分析给出【0】（Watch），而指标分析给出【-6】（Short倾向），方向不一致 → 触发

  • 【×】异常波动：当前ATR=8.2，属正常范围，无剧烈跳空或失控走势
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 13:10 UTC+8，未临近重大经济事件发布

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest：尚未向上突破3990.26
  • 【×】Bull Flag：无明确旗形结构
  • 【×】Volume Breakout：近期上涨量能一般，未显著放量
  • 【×】Support Holding：S3（3964.44）虽被守住，但未形成强劲反弹
  • 【×】Bullish Divergence：RSI与价格同步，无背离
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment：MA未形成多头排列
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom：颈线3985–3990未被带量突破
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle：无上升三角形结构
  • 【×】Narrow Range Consolidation after Strong Breakout：无前置强势突破
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support：无此类结构

#### 计划做空条件

  • 【×】Breakdown Rally：无新低出现
  • 【×】Bear Flag：无下降中继形态
  • 【×】Volume Breakdown：无破位放量
  • 【×】Resistance Holding：价格仍在测试R1，未明确拒绝
  • 【×】Bearish Divergence：无指标顶背离
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment：MA排列偏空，但价格未反弹至均线即回落
  • 【×】Volume Break below the Neckline of an M Top：无M顶结构
  • 【×】Downward Breakdown from a Descending Triangle：无此形态
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance：当前正处于尝试突破阶段
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance：尚无失败回测

所有Plan Long与Plan Short条件均未触发

—

交易计划确认

根据规则：

  • 图案与指标分析方向冲突 → 触发“Maintain Watch”条件
  • 无任何Plan Long或Plan Short条件被触发

→ 最终交易计划：Maintain Watch

—

Step 3: 信号调整与优化

成功概率评估

  • 触发信号类型：无任何信号触发
  • 基础概率层级：Invalid Probability (<55%)

→ 不进行后续调整

历史成功率优化

  • 上一次AI预测时间：2025.11.06 12:13:01 UTC+8
  • 上次建议：Plan Short
  • 实际价格走势（至2025.11.06 13:10）：

– 从约3988 → 最低价3986.04 → 回升至3987.04

– 整体小幅震荡下行，符合短仓方向

  • 当前趋势预测：技术指标倾向Short，但图案提示Watch
  • 当前预测与上次方向部分一致，但因图案冲突降级为Watch

根据规则：

若前次为Plan Short且行情吻合，但当前预测不同 → 输出 Maintain Watch

→ 维持：Maintain Watch

—

Step 4: 交易信号输出

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 3987.04 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 3964.44 <<+
  • Resistance level: ->> 3990.26 <<-

—

Step 5: 分析结论总结

当前XAUUSD处于关键方向选择节点：

  1. 图表结构显示潜在W底形态，颈线位于3985–3990，若带量突破可确认反转；
  2. 技术指标系统整体仍偏空，HMA空头排列、价格低于VWAP、MACD负值运行；
  3. 市场状态为区间震荡+低波动（State 4），适合观望而非主动出击；
  4. 图案与指标方向冲突，且无任何有效交易条件触发；
  5. 上一期“Plan Short”建议与价格运动方向基本一致，但当前尚未出现新驱动因素。

综上所述，当前不具备明确单边信号，需等待价格对3990.26或3964.44的有效突破后再做决策。

发表评论