XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-06 22:01:26)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 模式识别与指标分析

模式识别（基于1小时周期K线数据）

#### 趋势模式

  • 上升通道：从2025.11.04至2025.11.06早间，价格整体处于震荡上行结构。近期高点逐步抬高（4030 → 4022 → 4018），低点亦抬升（3970 → 3980 → 3991）。当前价格位于前期支撑线上方。
  • 三角形整理：最近12根K线形成收敛形态，高点依次为4019、4016、4015、4014、4013；低点为4003、4007、4009、4011、4012，呈现压缩波动，构成对称三角形雏形。
  • 置信度评估：中等置信度。形态清晰但尚未完成突破，缺乏明确方向指引。
  • 得分：【3】

#### 反转模式

  • 双顶（M头）潜在迹象：

– 左肩：2025.11.04 23:00 高点 4030.50

– 头部：2025.11.03 23:00 高点 4030.50（持平）

– 右肩：2025.11.06 20:00 高点 4019.49

– 颈线位估算：约在3990–3995区间（前波谷连线）

– 当前价格已跌破颈线下沿（4005附近），且成交量未显著放大，未能确认有效破位。

  • 置信度评估：低置信度。右肩不典型，颈线支撑仍存，量能配合不足。
  • 得分：【-4】

#### K线形态

  • 近期出现“十字星”（2025.11.06 18:00）、“锤子线”（2025.11.06 13:00）、“吞没阴线”（2025.11.06 20:00）等信号。
  • 最近一根K线（2025.11.06 21:00）收于4015.47，较前一根上涨10.30点，呈阳包阴态势，具短期看涨意味。
  • 综合判断：存在局部多空博弈，但无经典强效反转组合。
  • 置信度评估：低置信度
  • 得分：【2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 |-4| < 8 → 不触发强反转信号优先规则
  • 趋势模式主导方向为【上升】，得分为【3】
  • K线得分为【2】，作为确认项
  • 综合得分 = 3 + (2 / 2) = 4
  • 最终趋势方向：看涨
  • 结论：趋势模式为主导，虽有潜在M头但置信度低，暂维持短期偏多观点。

模式识别结论：短期偏多，综合得分【4】

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关键价位识别

#### 支撑位（由高到低）

  • S1: 4003.62 （2025.11.06 21:00最低点）
  • S2: 3990.00 （前期密集成交区+颈线区域）
  • S3: 3975.00 （近期波段低点聚合区）

#### 阻力位（由低到高）

  • R1: 4019.49 （今日最高点）
  • R2: 4025.00 （前期高点压力区）
  • R3: 4030.50 （近期峰值）

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指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

##### 计算过程（使用最后24根1小时K线收盘价）：

  • HMA公式：

HMA(n) = WMA(2 * WMA(close, n/2) - WMA(close, n), floor(sqrt(n)))

采用数值计算方法（略去中间步骤，仅列结果）：

  • HMA(6): 4011.23
  • HMA(12): 4008.67
  • HMA(24): 4002.15

三者呈多头排列（HMA6 > HMA12 > HMA24），价格当前位于所有均线之上（4015.47 > 4011.23）。

  • 置信水平：中等

– 原因：均线有序排列，但HMA6与HMA12间距较小，短期有收敛迹象。

  • 得分：【6】

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#### 趋势强度：ADX(14)

##### 计算流程：

  • TR = max(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|)
  • +DM = 当日H-HC > LC-L 且 H-HC > 0，则取H-HC，否则0
  • -DM = 当日LC-L > H-HC 且 LC-L > 0，则取LC-L，否则0
  • 平滑+DM14, -DM14, ATR14（14期SMA）
  • +DI14 = (+DM14 / ATR14)*100
  • -DI14 = (-DM14 / ATR14)*100
  • DX = 100 * |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  • ADX(14) = 14期DX的SMA

经计算得：

  • ADX(14): 21.3
  • +DI14: 58.7
  • -DI14: 39.2
  • +DI > -DI，且差距适中

  • 解读：ADX介于20~25之间，属于中等趋势强度，市场有一定方向性但未进入强劲单边。
  • 置信水平：中等
  • 得分：【5】

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#### 动量指标：MACD(5,13,9)

##### 公式：

  • DIF = EMA(Close,5) – EMA(Close,13)
  • DEA = EMA(DIF,9)
  • Histogram = DIF – DEA

计算得最新值（UTC+8 2025.11.06 21:00）：

  • DIF: 7.21
  • DEA: 5.84
  • Histogram: 1.37（正值扩大）

DIF上穿DEA后持续走高，柱状图扩张，位于零轴上方。

  • 置信水平：中等

– 原因：金叉成立且动能增强，但未达强势爆发状态。

  • 得分：【6】

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#### 强弱指标：RSI(14)

##### 公式：

  • RS = 14期平均涨幅 / 14期平均跌幅
  • RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

计算得：

  • RSI(14): 62.4

处于中性偏强区域（60~70），未进入超买（>70），显示买方仍占优但未过热。

  • 置信水平：中等

– 原因：方向明确但缺乏极端位置反转或背离信号。

  • 得分：【5】

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#### 成交量加权均价：VWAP(30)

##### 公式：

  • VWAP = Σ(P×V)/Σ(V)，滚动30根1小时K线

计算得：

  • VWAP(30): 4001.88

当前收盘价 4015.47 > VWAP(30)，表明价格运行于价值中枢之上，属多头格局。

  • 置信水平：中等

– 原因：价格稳定站稳VWAP上方，但偏离幅度不大。

  • 得分：【5】

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#### 波动率指标：ATR(14)

##### 公式：

  • TR = max(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|)
  • ATR = SMA(TR, 14)

计算得：

  • ATR(14): 10.87

近期最大波动约15点（如4019→4003），最小不足5点，ATR处于中等偏低水平。

  • 置信水平：中等

– 原因：波动温和，未见急剧扩张或萎缩。

  • 得分：【5】

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市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势存在（HMA多头排列，ADX=21.3）
  • 波动率中等（ATR=10.87，非极端）
  • 价格处于三角形末端，方向待突破

→ 判定为：趋势 + 中等波动（接近“趋势+低波动”边界）

根据规则调整权重如下：

  • 高权重：HMA, MACD, RSI
  • 中权重：VWAP, ADX
  • 低权重：ATR

市场状态：趋势 + 低波动（State 3）

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技术指标综合得分（加权计算）

| 指标 | 得分 | 权重 | 加权贡献 |

|———-|——|——–|———–|

| HMA | 6 | 高 | 6×1.0 = 6.0 |

| MACD | 6 | 高 | 6×1.0 = 6.0 |

| RSI | 5 | 高 | 5×1.0 = 5.0 |

| VWAP | 5 | 中 | 5×0.7 = 3.5 |

| ADX | 5 | 中 | 5×0.7 = 3.5 |

| ATR | 5 | 低 | 5×0.5 = 2.5 |

总加权得分 = (6.0+6.0+5.0+3.5+3.5+2.5) / (1.0+1.0+1.0+0.7+0.7+0.5) = 26.5 / 4.9 ≈ 5.41

四舍五入后：5.4

技术指标分析结论：偏多，综合得分【5.4】

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Step 2: 条件核查与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】模式分析与指标分析冲突：两者均偏向多头，方向一致
  • 【×】异常波动：当前ATR=10.87，无剧烈跳空或失控行情
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.11.06 21:50(UTC+8)，未临近重大经济事件发布

#### 计划做多条件

  • 【✓】支持位持稳反弹：价格于4003.62获得支撑并连续两小时收阳
  • 【✓】首次回踩均线多头排列：HMA6/HMA12/HMA24呈多排，价格回踩后企稳
  • 【×】突破回测：未发生明显向上突破
  • 【×】上升旗形：无清晰旗形结构
  • 【×】放量突破：近期成交量平稳，无突增
  • 【×】W底颈线放量突破：不符合W底形态
  • 【×】上升三角形突破：当前为对称三角形，未突破上轨
  • 【×】强势突破后窄幅整理：当前波动压缩，但前置非强势拉升
  • 【×】前阻力转支撑成功测试：无明确前阻力被转化为支撑

#### 计划做空条件

  • 【×】跌破反抽失败：未跌破关键支撑
  • 【×】下降旗形：无此结构
  • 【×】放量下跌：无
  • 【×】阻力压制回落：当前未触及R1即上涨
  • 【×】熊市背离：MACD与价格同步上行
  • 【×】M头颈线放量跌破：颈线未有效跌破
  • 【×】下降三角形破位：无此形态
  • 【×】弱势反弹无法夺回关键阻力：当前处于反弹途中
  • 【×】前支撑转阻力失败测试：未出现此类走势

触发条件：仅Plan Long中的两项【参考信号】被触发（支持位持稳反弹、首次回踩均线多头排列）

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交易计划确认
  • 仅有 Plan Long 条件触发
  • 无冲突或Watch条件激活
  • 决策：Plan Long

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Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：均为“参考信号”（Support Holding、First Pullback after MA Bullish Alignment）
  • 无“核心信号”或“重要信号”
  • → 属于 低概率基础层（55%-65%）
  • 中值取：60%

#### 概率调整因子

  • 波动环境：ATR=10.87，属中等偏低 → 视为低波动市场

– 条件调整因子：×1.0

  • 分析质量：

– 指标共识：多数指标偏多（HMA、MACD、RSI、VWAP），ADX中性

– 模式置信：趋势模式中等，反转模式低

– → 综合为中等共识与信心

– 质量调整因子：×1.0

#### 最终成功率

  • = 60% × 1.0 × 1.0 = 60%

符合低概率层范围（55%-65%），允许±5%浮动。

#### 信号强度锚定

  • 成功率 = 60% ≥ 60%，可保留信号
  • 但 < 75%，故使用衰减信号强度范围（1~6）

将原始技术得分5.4映射至1~6区间：

  • 映射方式：线性缩放（5.4 / 10）× 6 ≈ 3.24 → 取整为 3

信号强度：3

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历史准确性校验

  • 上一预测时间：2025.11.06 21:30(UTC+8)
  • 上一计划：Plan Long
  • 实际价格走势（21:30 → 21:50）：

– 21:30: 4013.25

– 21:50: 4015.47（+2.22点）

  • 价格沿原计划方向运行

根据规则：

若前次为Plan Long，且价格与其方向一致，但当前趋势预测不同 → Watch

若前次为Plan Long，且价格与其方向一致，且当前趋势预测相同 → 正常输出

当前趋势仍为偏多，与前次一致。

→ 无需降级，继续执行当前信号

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Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 4015.5 <<<
  • Signal Strength: =>> 3 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 4003.6 <<+
  • Take-Profit price: ->> 4019.5 <<-

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Step 5: 分析总结与依据说明

本次分析基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，严格遵循时间顺序与量化逻辑。

模式识别层面，价格呈现上升通道与对称三角形收敛，虽有M头疑虑但置信度低，趋势模式主导，综合得分为【4】。关键技术位明确，支撑集中于4003–3990区间，阻力位于4019–4030。

指标分析显示：HMA多头排列，MACD金叉扩量，RSI健康偏强，VWAP提供底部支撑，ADX表明趋势中等强度，整体支持偏多立场，加权综合得分为【5.4】。

市场状态判定为“趋势+低波动”，侧重HMA、MACD、RSI等趋势动量指标。

条件核查发现两项“参考级”做多信号触发（支撑持稳反弹、首次回踩多头均线），无空头信号，无Watch触发项。

成功概率经校准为60%，落入低概率层，信号强度衰减至3级。

历史验证显示前次预测方向正确且当前趋势延续，无需降级。

最终决策：Plan Long，入场价4015.5，止损4003.6（下破前低），止盈4019.5（前高阻力）。

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