XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-07 05:00:16)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证分析

Step 1: 图案识别与指标分析

模式识别（基于1小时K线数据）

#### 趋势模式

  • 下降通道：从2025.11.03高点4037.68开始，至2025.11.07形成清晰的下行趋势线。近期价格在通道下轨附近运行，未出现有效突破。
  • 置信度：High
  • 得分：【-8】

#### 反转模式

  • 头肩顶形态（潜在）：观察前期高点（4037.68）、左肩、头部（约4025）、右肩逐步下移，颈线位于约3975–3980区域。当前价格接近颈线支撑区。
  • 置信度：Medium
  • 得分：【-6】

#### K线形态

  • 近期无典型看涨/看跌K线组合（如吞没、锤子线等），最后一根K线为小阴线，反映空头占优但动能减弱。
  • 置信度：Low
  • 得分：【-2】

#### 综合评分逻辑（优先否决法）

  • 反转模式得分绝对值 < 8，不构成强反转信号。
  • 趋势模式方向为主导：看跌
  • 最终方向 = 趋势模式方向 = Short
  • 最终得分 = 趋势得分 + (K线得分 / 2) = (-8) + (-2 / 2) = 【-9】

结论：确认趋势方向为看跌，综合模式得分为【-9】

—

关键价位水平识别

#### 支撑位（由高到低）：

  • S1: 3975.10 （2025.11.06 23:00低点）
  • S2: 3963.67 （2025.11.05 17:00低点）
  • S3: 3956.67 （2025.11.05 00:00低点）

#### 阻力位（由低到高）：

  • R1: 3987.18 （2025.11.07 04:00高点）
  • R2: 3995.27 （2025.11.07 03:00高点）
  • R3: 4000.99 （2025.11.04 05:00收盘价）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统：HMA(6/12/24)

使用公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, period/2) – WMA(close, period), floor(sqrt(period)))

计算最新一根1小时K线（2025.11.07 04:00）的HMA值：

  • HMA(6): 3983.21
  • HMA(12): 3986.47
  • HMA(24): 3990.15

排列顺序：HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)，呈空头排列。

置信度：High（三均线完美空头排列，价格位于所有均线下方）

得分：【-9】

—

#### 趋势强度：ADX(14)

经逐根计算+DI14、-DI14、DX并平滑后得：

  • ADX(14) = 28.6
  • +DI14 = 24.3，-DI14 = 41.2，负向主导且差距显著

解读：ADX > 25 且上升，市场处于强趋势状态，下跌趋势明确。

置信度：High

得分：【-9】

—

#### 动能指标：MACD(5,13,9)

计算得：

  • DIF线（EMA5 – EMA13）= -4.32
  • DEA信号线（EMA(DIF,9)）= -2.15
  • Histogram = DIF – DEA = -2.17

Histogram持续扩大负值，DIF已下穿DEA并在零轴下方运行，为空头强化信号。

置信度：High

得分：【-9】

—

#### 强弱指标：RSI(14)

计算过去14根1小时K线的平均涨幅与跌幅：

  • 平均增益 = 7.84，平均损失 = 10.91
  • RS = 0.718，RSI = 41.8

RSI处于中性偏弱区间，未进入超卖，但有进一步下行空间。

置信度：Medium

得分：【-5】

—

#### 成交量加权均价：VWAP(30)

基于最近30根1小时K线滚动计算：

  • VWAP(30) = 3992.45

当前收盘价 3981.42 < VWAP，表明价格处于加权成本下方，空头占优。

置信度：High

输出：VWAP(30) = 3992.45，价格位于其下方 → Bearish

—

#### 波动率：ATR(14)

True Range逐根计算后取14期简单移动平均：

  • ATR(14) = 14.23

近期波动率维持较高水平（高于前低10左右），显示市场活跃，趋势延续性强。

置信度：High

得分：【-8】

—

市场状态判定

结合以下特征：

  • 趋势明显（HMA空头排列，ADX=28.6 > 25）
  • 波动率高（ATR=14.23，处于近期高位）

→ 判定为：State 1: Trend + High Volatility

#### 分析核心

  • 同等重视1小时与5分钟图表
  • 优先顺势交易（逢高做空）
  • 警惕趋势停滞或反转信号

#### 指标权重调整

  • Very High: HMA, ADX, MACD
  • High: ATR
  • Medium: VWAP
  • Low: RSI

—

技术指标综合得分（加权计算）

按权重分配：

  • HMA: -9 × 0.3 = -2.7
  • ADX: -9 × 0.3 = -2.7
  • MACD: -9 × 0.3 = -2.7
  • ATR: -8 × 0.1 = -0.8
  • VWAP: -7 × 0.05 = -0.35（主观评分对应-7）
  • RSI: -5 × 0.05 = -0.25

总和 = -9.5

四舍五入 → 【-9.5】

结论：技术指标确认看跌趋势，综合得分为【-9.5】

—

Step 2: 条件验证与交易计划生成

条件检查

#### 维持观望条件

  • 【×】图案与指标分析冲突：两者均指向看跌，无冲突
  • 【×】异常波动：ATR稳定上升，价格有序下跌，非混乱走势
  • 【×】数据窗口：当前时间2025.11.07 04:50 UTC+8，无临近重大事件发布

#### 计划做多条件

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding
  • 【×】Bullish Divergence
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment
  • 【×】Volume Break above the Neckline of a W Bottom
  • 【×】Upward Breakout from an Ascending Triangle
  • 【×】Narrow Range Consolidation after a Strong Breakout
  • 【×】Successful Retest of Former Resistance as New Support

#### 计划做空条件

  • 【✓】Resistance Holding：价格多次测试3987–3990区域失败，最近一次于2025.11.07 03:00触及3995.27后回落，形成明显顶部拒绝
  • 【✓】Volume Breakdown：2025.11.06 23:00大阴线放量跌破3980支撑，成交量达25215，远高于均值
  • 【✓】First Rally after MA Bearish Alignment：HMA已形成完整空头排列，价格反弹至HMA(6)/HMA(12)附近即遭压制
  • 【✓】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance after Breakdown：当前价格未能收复3987关键阻力（前支撑位），反弹乏力

四项做空条件触发，均为重要及以上级别信号

—

交易计划确认

  • 仅触发“Plan Short”条件
  • 无冲突或Watch条件触发

→ Plan Short

—

Step 3: 信号优化与概率评估

成功概率评估

#### 基础概率层级

触发信号类型：

  • Volume Breakdown → 重要信号
  • Resistance Holding → 重要信号
  • Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance → 参考信号
  • First Rally after MA Bearish Alignment → 参考信号

虽无核心信号（如M顶破颈线），但有两个重要信号共振

→ 属于：Medium Probability Base (65%-75%)

取中值：70%

—

#### 概率调整因子

  • 波动率环境：ATR=14.23，属高波动 → 调整系数：× 0.95
  • 分析质量：图案与指标高度一致，置信度普遍为High → 调整系数：× 1.05

最终成功率 = 70% × 0.95 × 1.05 ≈ 69.8%

保留于原区间内 → 69.8%

—

#### 信号强度锚定

  • 成功率 < 75%，启用衰减范围（-1 至 -6）
  • 当前综合趋势强度高（模式【-9】，指标【-9.5】），取较强端

→ 信号强度：-6

—

历史准确性校验

  • 上一交易计划（2025.11.07 03:53 UTC+8）：Plan Short
  • 实际价格走势（至2025.11.07 04:50）：从约3985跌至3981，继续下行，符合预期
  • 当前趋势预测仍为 Plan Short，方向一致

根据规则：

“若前次交易计划正确且当前预测一致 → 可维持信号”

→ 无需降级为Watch

—

Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Short
  • Trade entry price: >>> 3981.42 <<<
  • Signal Strength: =>> -6 <<=
  • Stop-Loss price: ->> 3987.18 <<-
  • Take-Profit price: +>> 3975.10 <<+

—

Step 5: 总结分析结论与依据

本次分析严格基于120根1小时K线与60根5分钟K线数据，遵循时间顺序与量化逻辑。

核心判断依据如下：

  1. 趋势结构：价格处于明确下降通道中，头肩顶形态接近完成，颈线支撑待验，整体格局偏空。
  2. 关键技术指标一致性：

– HMA三均线空头排列，价格承压；

– ADX升至28.6，确认强势下跌趋势；

– MACD在零轴下扩列空头动能；

– ATR显示波动健康，支持趋势延续；

– VWAP上方压制明显，成本劣势凸显。

  1. 多重做空条件触发：

– 关键阻力位反复受阻（3987–3995）；

– 大成交量跌破前期平台；

– 反弹无力收复失地，符合弱势反弹定义；

– 在均线系统空头排列后的首次反弹遇压。

  1. 历史验证支持当前判断：上一周期短仓策略与实际价格走向一致，增强当前信号可信度。
  2. 风险控制合理：入场价贴近现价，止损设于最近显著高点之上，目标指向下一支撑区，盈亏比合理。

综上，发出Short信号，强度为-6，适用于短线顺势操作。

发表评论