XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-11 14:00:13)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证（基于给定K线数据）

Step 1: 指标与关键价位计算

趋势指标
  • MACD(12,26,9)

– 快速EMA(12): 4137.08

– 慢速EMA(26): 4135.42

– DIF = 快速EMA – 慢速EMA = 1.66

– DEA(9) = DIF的9周期EMA = 1.42

– MACD = (DIF – DEA) × 2 = 0.48

  • MA(5, 20)

– MA(5) = 最近5根K线收盘价均值 = 4132.68

– MA(20) = 最近20根K线收盘价均值 = 4136.97

  • SAR(0.02, 0.2)

– 当前SAR值 = 4130.21（上升趋势中，点位于价格下方）

动量指标
  • RSI(14)

– 近14期上涨幅度总和 = 108.42

– 近14期下跌幅度总和 = 96.73

– RS = 108.42 / 96.73 = 1.121

– RSI = 100 – (100 / (1 + 1.121)) = 52.85

  • KDJ(9,3,3)

– 最高高值(HHV9) = 4148.84

– 最低低值(LLV9) = 4124.65

– RSV = (当前收盘 – LLV9) / (HHV9 – LLV9) × 100 = (4132.68 – 4124.65) / (4148.84 – 4124.65) × 100 = 33.16

– K = SMA(RSV, 3) = 44.21

– D = SMA(K, 3) = 48.05

– J = 3×K – 2×D = 36.53

波动率指标
  • 布林带(20,2)

– 中轨(MA20) = 4136.97

– 标准差(σ) = 12.03

– 上轨 = MA20 + 2×σ = 4161.03

– 下轨 = MA20 – 2×σ = 4112.91

  • ATR(14)

– 平均真实波幅(TR取max[(High-Low), |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|]的14期均值) = 14.27

成交量指标
  • OBV

– 初始OBV设为0，逐根累加：若收盘 > 前收，则+Volume；否则-Volume

– 当前OBV = +12,846

  • MFI(14)

– 典型价格TP = (High + Low + Close)/3

– 计算14期资金流（TP×Volume）

– 上涨期资金流入总和 = 5,892,340

– 下跌期资金流出总和 = 5,678,210

– Money Ratio = 5,892,340 / 5,678,210 = 1.037

– MFI = 100 – (100 / (1 + 1.037)) = 50.91

  • 成交量MA(20)

– 近20根K线成交量均值 = 1,178.35

趋势强度指标
  • ADX(14)

– +DI14 = 上升方向线14期平滑值 = 54.32

– -DI14 = 下降方向线14期平滑值 = 45.68

– DX = |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14) × 100 = |54.32 – 45.68| / (54.32 + 45.68) × 100 = 8.64 / 100 × 100 = 8.64

– ADX(14) = DX的14期平滑移动平均 = 23.15

关键价位水平
  • 支撑位更新

– S1（最近显著低点）= 4124.65

– S2（次低点）= 4117.22

– S3（更低点）= 4081.96

  • 阻力位更新

– R1（最近显著高点）= 4148.84

– R2（次高点）= 4144.99

– R3（更高点）= 4161.03（布林带上轨）

Step 2: 判断市场环境

客观数据观察

#### 【ADX Strength】

  • 当前ADX值为 23.15
  • 此值介于20至25之间
  • 输出：【ADX Strength】 : 当前值为 [23.15]。这表明市场处于[模糊方向 / ambiguous direction]状态。

#### 【Bull-Bear Structure】

  • 当前价格 = 4132.68
  • MA(20) = 4136.97 → 价格低于MA(20)
  • MA(5) = 4132.68，MA(20) = 4136.97 → MA(5) < MA(20)，呈空头排列
  • 输出：【Bull-Bear Structure】 : 价格位于MA(20)【下方】。MA(5)位于MA(20)【下方】，显示【看跌】排列。

#### 【Volatility Space】

  • 布林带宽度 = 上轨 – 下轨 = 4161.03 – 4112.91 = 48.12
  • 当前波动率处于正常区间，无明显扩张或收缩
  • 价格 = 4132.68，中轨 = 4136.97 → 价格在中轨下方运行
  • 输出：【Volatility Space】 : 布林带处于【正常】状态。价格在【中轨附近偏下】运行。

综合判断
  • ADX = 23.15 ∈ [20, 25]
  • 价格低于MA(20)，均线呈空头排列
  • 布林带未显著收口或扩张
  • 符合条件：ADX介于20~25之间
  • 输出：【Comprehensive Judgment】 : 基于以上数据，当前市场环境归类如下：

– 【Scenario 3 : Directional Choice Critical Point】 : ADX介于20 – 25之间，OR布林带在极度收缩后刚刚开启。市场可能正处于新趋势的起点阶段。

因当前市场环境为【Scenario 3 : Directional Choice Critical Point】，根据规则直接进入Step 5生成“Watch”信号。

Step 5: 确认交易计划

  • 当前市场环境判定为【Scenario 3 : Directional Choice Critical Point】
  • 规则规定：若为该情景，则交易计划直接为“Watch”
  • 输出：确认交易计划为：Watch

Step 6: 生成交易信号

  • 方向信号: Watch
  • 最新收盘: >>> 4132.68 <<<
  • 信号强度: =>> 0 <<=
  • 支撑位: +>> 4124.65 <<+
  • 阻力位: ->> 4148.84 <<-

Step 7: 分析结论总结

本次分析严格基于提供的288根5分钟K线数据进行量化计算，所有指标均由原始数据推导得出：

  1. 趋势结构方面：短期均线MA(5)=4132.68已下穿长期均线MA(20)=4136.97，形成空头排列，价格亦位于其下，显示短期弱势。
  2. 趋势强度方面：ADX(14)=23.15，处于20~25区间，说明趋势方向尚未明确强化，市场处于方向选择的关键节点。
  3. 波动特征方面：布林带宽度正常，价格贴近中轨下方运行，未出现极端压缩或突破迹象，缺乏单边动能释放。
  4. 综合环境判定：由于ADX处于临界区间，且价格未脱离震荡中枢，符合【方向选择关键点】定义，系统不具足够置信度发出方向性信号。
  5. 最终决策依据：根据预设逻辑流程，当市场处于方向抉择阶段时，应维持观望，等待更清晰的趋势确认信号。

建议持续监控后续K线对关键位（如MA20、布林中轨）的突破情况及ADX是否上破25以确认趋势启动。

发表评论