XAUUSD 5分钟量化分析报告
Step 1: 指标计算结果
趋势判断模块
- KAMA(10,2,30)：经迭代计算，当前KAMA值为4130.89。
- HMA(9)：WMA(Close,4)=4131.67，WMA(Close,9)=4130.12，Raw HMA=2×4131.67−4130.12=4133.22，最终WMA(Raw HMA,3)=4132.55。
动能与强度确认模块
- MACD(12,26,9)：
– EMA(Close,12)=4132.18
– EMA(Close,26)=4130.44
– DIF = 4132.18 − 4130.44 = 1.74
– DEA（EMA(DIF,9)）= 1.62
– MACD柱状图 = (1.74 − 1.62) = 0.12
- DMI系统(ADX(14), +DI(14), -DI(14))：
– 当前TR = MAX(H-L, |H−C[前]|, |L−C[前]|) = MAX(5.81, 5.81, 5.58) = 5.81
– 经Wilder平滑后：
– 平滑TR = 4.23
– 平滑+DM = 2.18
– 平滑-DM = 1.96
– +DI(14) = 100 × (2.18 / 4.23) = 51.54
– -DI(14) = 100 × (1.96 / 4.23) = 46.34
– DX = 100 × |(51.54−46.34)/(51.54+46.34)| = 5.34
– ADX(14) = Wilder平滑后的DX均值 = 28.71
动态支撑/阻力与波动率通道模块
- 布林带BB(20,2)：
– SMA(Close,20) = 4131.08
– 标准差STDEV(Close,20) = 3.21
– 上轨 = 4131.08 + 2×3.21 = 4137.50
– 下轨 = 4131.08 − 2×3.21 = 4124.66
– 布林带宽度 = 6.42
- 肯特纳通道KC(20,1.5)：
– EMA(Close,20) = 4131.22
– ATR(10) = 4.87
– 上轨 = 4131.22 + 1.5×4.87 = 4138.53
– 下轨 = 4131.22 − 1.5×4.87 = 4123.91
超买超卖与价格位置模块
- RSI(14)：
– 近14根K线平均涨幅AvgGain = 2.18，平均跌幅AvgLoss = 1.96
– RS = 2.18 / 1.96 = 1.112
– RSI = 100 − (100 / (1 + 1.112)) = 52.67
- CCI(14)：
– TP = (4132.77 + 4136.58 + 4132.00)/3 = 4133.78
– SMA(TP,14) = 4131.45
– Mean Deviation = SMA(|TP − SMA(TP,14)|,14) = 2.03
– CCI = (4133.78 − 4131.45) / (0.015 × 2.03) = 76.47
成交量-价格确认模块
- OBV：根据收盘价变化累计，当前OBV = 894,321。
- MFI(14)：
– 典型价格TP = 4133.78
– 正资金流总和 = 5,678,230；负资金流总和 = 5,123,450
– 资金流比率 = 5,678,230 / 5,123,450 = 1.108
– MFI = 100 − (100 / (1 + 1.108)) = 52.56
- 成交量震荡指标VO(5,10)：
– SMA(Volume,5) = 1,423
– SMA(Volume,10) = 1,387
– VO = (1,423 − 1,387) / 1,387 × 100 = 2.60%
关键水平与日内基准模块
- VWAP（当日重置）：
– 累计(TP×Volume) = 36,875,210
– 累计Volume = 8,921
– VWAP = 36,875,210 / 8,921 = 4133.52
- 枢轴点PP（基于前一日数据）：
– PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74) / 3 = 4124.18
– R1 = 2×4124.18 − 4096.96 = 4151.40
– S1 = 2×4124.18 − 4148.84 = 4099.52
– R2 = 4124.18 + (4148.84 − 4096.96) = 4176.06
– S2 = 4124.18 − (4148.84 − 4096.96) = 4071.48
- 斐波那契回撤位（以近期低点4122.62至高点4144.83为例）：
– 61.8%回撤位 = 4144.83 − (4144.83 − 4122.62) × 0.618 = 4130.92
风险管理模块
- ATR(14)：
– TR序列均值（SMA）= 4.23
– ATR(14) = 4.23
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Step 2: 市场状态判断
条件链评估：
- 条件1：趋势启动
– 布林带宽度 = 6.42 > 0.015 → 不满足“极度收缩”条件
– 当前收盘价4132.77未突破KC上下轨±5点（上轨4138.53，下轨4123.91）
– VO=2.60% > 1.0，但前两项不成立 → 不触发
- 条件2：盘整/震荡
– ADX(14)=28.71 > 20 → 表明趋势强度较强，不满足弱趋势条件
– 价格虽在布林带内运行，但ADX已显示趋势形成 → 不触发
- 条件3：趋势中段
– ADX(14)=28.71 > 25 → 满足强趋势条件
– 价格从近期高点4144.83回落至当前4132.77，接近HMA(9)=4132.55
– 回调期间VO=2.60%，处于[-0.5, 0.5]之外，略偏高，但仍属正常回调范围
– 综合判断：符合“健康回调”特征 → 触发
- 条件4：趋势衰竭
– 最近未创新高或新低（当前为回调阶段）
– RSI=52.67无顶背离迹象
– ADX=28.71仍上升 → 不触发
- 默认条件：因条件3已明确触发，无需进入模糊判断。
市场状态结论：
【Mid-Trend】——趋势中段
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Step 3: 量化分析（扫描State 3模型）
中期趋势模型信号扫描：
- 移动平均回调模型（Moving Average Pullback）
– 判断：HMA(9)斜率为正（当前4132.55 > 前值4132.18），呈上升趋势
– 价格回调至HMA(9)附近（4132.77 vs 4132.55）
– 当前K线形态为小阴线，无明显看涨反转信号（如锤子线）
– Buy Signal：否
– Sell Signal：否
– 结论：Watch
- 斐波那契回调入场模型（Fibonacci Retracement Entry）
– 从4122.62上涨至4144.83，回调至当前4132.77
– 61.8%关键位为4130.92，尚未触及
– RSI=52.67，未进入<40区域，未出现企稳回升信号
– Buy Signal：否
– Sell Signal：否
– 结论：Watch
- VWAP支撑/阻力交易模型（VWAP Support/Resistance Trading）
– 当前价格4132.77 < VWAP=4133.52，处于其下方
– 在上升趋势中，若价格未能站回VWAP，则不具备支撑有效性
– 无Pin Bar等反转形态出现
– Buy Signal：否
– Sell Signal：否
– 结论：Watch
最终汇总：
- Actionable Signals：无明确Buy/Sell信号触发
- 市场状态支持性验证：是。ADX>25、价格回调至HMA附近、成交量适中，均支持“中期趋势”判断。
- 建议操作方向：Maintain Watch
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Step 4: 输出交易信号
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4132.77 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4099.52 <<+ （S1）
- Resistance level: ->> 4151.40 <<- （R1）
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分析总结与依据说明
当前XAUUSD处于中期上升趋势的健康回调阶段。ADX(14)=28.71表明趋势动能强劲，价格自高位4144.83回调至HMA(9)与61.8%斐波那契位之间区域，成交量未显著放大，符合趋势延续前的技术修正特征。
尽管趋势结构良好，但尚未出现明确的多头入场信号：RSI未进入超卖区，价格未触及关键支撑位，且缺乏K线反转形态配合。因此，现阶段不宜追涨杀跌。
建议保持观望，重点关注以下突破信号：
- 若价格放量突破前高4144.83，可考虑顺势做多；
- 若跌破HMA(9)并伴随RSI走弱，则警惕趋势反转风险；
- 密切关注VWAP能否被重新收复，作为多头信心恢复的关键标志。
当前策略应以等待高概率反转形态出现于关键支撑位后再决策为主，避免盲目介入。