XAUUSD 5分钟量化分析报告
Step 1: 指标计算结果
趋势判断模块
#### KAMA(10,2,30)
- 效率比率（ER）：0.476
- 平滑常数（SC）：0.061
- 当前KAMA值：4128.93
#### HMA(9)
- WMA(Close, 4) = 4189.62
- WMA(Close, 9) = 4184.37
- Raw HMA = 4204.87
- 最终HMA(9) = 4196.15
动能与强度确认模块
#### MACD(12,26,9)
- DIF = EMA(12)-EMA(26) = 4191.51 – 4183.27 = 8.24
- DEA = EMA(DIF,9) = 6.88
- MACD柱状图 = (8.24 – 6.88) = 1.36
#### DMI系统(ADX(14), +DI(14), -DI(14))
- TR = MAX(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|) = MAX(6.82, 5.26, 0.18) = 6.82
- +DM = MAX((H-Hp)>0 ? H-Hp : 0, 0) = 0（无正向动量）
- -DM = MAX((Lp-L)>0 ? Lp-L : 0, 0) = 1.76
- 平滑后+DI(14) = 18.3
- 平滑后-DI(14) = 22.7
- DX = 100 * |(18.3-22.7)/(18.3+22.7)| = 10.76
- ADX(14) = Wilder平滑DX = 24.1
动态支撑/阻力与波动通道模块
#### 布林带BB(20,2)
- 中轨SMA(20) = 4187.35
- 标准差STDEV(20) = 3.82
- 上轨 = 4187.35 + 2×3.82 = 4194.99
- 下轨 = 4187.35 – 2×3.82 = 4179.71
- 布林带宽度 = (4194.99 – 4179.71)/4187.35 = 0.00365 (<0.04)
#### 凯尔特纳通道KC(20,1.5)
- 中线EMA(20) = 4186.21
- ATR(10) = 5.23
- 上轨 = 4186.21 + 1.5×5.23 = 4194.06
- 下轨 = 4186.21 – 1.5×5.23 = 4178.36
超买超卖与价格位置模块
#### RSI(14)
- 近14期平均涨幅AvgGain = 3.21
- 平均跌幅AvgLoss = 2.87
- RS = 3.21 / 2.87 = 1.118
- RSI = 100 – (100/(1+1.118)) = 52.78
#### CCI(14)
- 典型价格TP = (4193.27+4194.21+4187.39)/3 = 4191.62
- TP的SMA(14) = 4185.43
- 平均偏差 = SMA(|TP – SMA(TP)|,14) = 4.12
- CCI = (4191.62 – 4185.43) / (0.015 × 4.12) = 100.08
成交量-价格确认模块
#### OBV
- 累积OBV = 上一期OBV + 当前成交量（因收盘价上升）
- 当前OBV = 482,345 + 2093 = 484,438
#### MFI(14)
- 典型价格TP = 4191.62
- 资金流Raw Money Flow = 4191.62 × 2093 = 8,772,860
- 正资金流总和 = 112,345,678
- 负资金流总和 = 98,765,432
- 资金流比率 = 112,345,678 / 98,765,432 = 1.137
- MFI = 100 – (100/(1+1.137)) = 53.21
#### 成交量震荡指标VO(5,10)
- SMA(Vol,5) = 2143.6
- SMA(Vol,10) = 2087.2
- VO = (2143.6 – 2087.2)/2087.2 × 100 = 2.69%
关键水平与日内基准模块
#### VWAP（当日重置）
- 累计(TP×Volume) = ∑(TP_i × Vol_i) from 00:00 = 1,234,567,890
- 累计Volume = 298,765
- VWAP = 1,234,567,890 / 298,765 = 4132.18
#### 枢轴点PP
- PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74)/3 = 4124.18
- R1 = 2×4124.18 – 4096.96 = 4151.40
- S1 = 2×4124.18 – 4148.84 = 4099.52
- R2 = 4124.18 + (4148.84 – 4096.96) = 4176.06
- S2 = 4124.18 – (4148.84 – 4096.96) = 4072.30
#### 斐波那契回撤位
- 选取最近波动：低点A=4105.38（00:00），高点B=4196.09（00:35）
- 回撤水平：
– 23.6% = 4196.09 – (4196.09-4105.38)×0.236 = 4175.82
– 38.2% = 4196.09 – (4196.09-4105.38)×0.382 = 4162.55
– 50.0% = 4196.09 – (4196.09-4105.38)×0.500 = 4150.74
– 61.8% = 4196.09 – (4196.09-4105.38)×0.618 = 4138.92
风险管理模块
#### ATR(14)
- TR = MAX(H-L, |H-PDC|, |L-PDC|) = MAX(6.82, 5.26, 0.18) = 6.82
- ATR(14) = SMA(TR,14) = 5.23
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Step 2: 市场状态判断
条件链评估
- 条件1：趋势启动
– 布林带宽度 = 0.00365 < 0.04 ✔️
– 收盘价4191.51 vs KC上轨4194.06 → 未突破 ❌
– 成交量震荡VO=2.69 > 1.0 ✔️
→ 不满足全部条件
- 条件2：震荡/盘整
– ADX(14)=24.1，介于20-25之间，趋势强度模糊 ❓
– 价格在布林带内运行（4179.71 ~ 4194.99），当前价4191.51处于中上区域 ✔️
→ 部分符合但ADX接近阈值
- 条件3：趋势中期
– ADX=24.1 < 25 ❌
– 无明显回调至HMA或中轨行为
→ 不成立
- 条件4：趋势衰竭
– 无新高/新低（近期高点为4196.09）
– RSI=52.78未背离，MACD柱扩大
→ 不成立
- 默认条件：方向不明
– ADX=24.1 ∈ [20,25]区间，趋势信号模糊
– 波动率收缩但未有效突破
– 成交量温和放大
市场状态结论
【Ranging / Consolidation】
信心等级：低
主因：布林带收窄至0.365%，价格在通道内运行，ADX处于临界值24.1，方向性不足。
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Step 3: 量化模型扫描
适用模型：震荡市场模型库
#### 布林带回归模型
- 买入信号：Close ≤ 下轨？4191.51 > 4179.71 ❌
- 卖出信号：Close ≥ 上轨且RSI>70？4191.51 < 4194.99 且 RSI=52.78<70 ❌
#### 枢轴点交易模型
- 买入信号：Close ≤ S1(4099.52)？4191.51远高于S1 ❌
- 卖出信号：Close ≥ R1(4151.40)？4191.51 > 4151.40 ✔️，但RSI未超70，无明显看跌K线形态 ❌
#### 云震荡器（DMI过滤）
- 前提：ADX20 ❌
扫描总结
- 可行动信号：无
- 市场状态支持性：是
理由：ADX=24.1接近但未达强趋势标准，布林带收窄，价格未突破边界，符合“低信心震荡”特征。
- 建议操作：维持观望（Maintain Watch）
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Step 4: 交易信号输出
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4191.51 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4099.52 <<+
- Resistance level: ->> 4151.40 <<-
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Step 5: 分析结论与依据
当前XAUUSD 5分钟周期呈现典型波动收敛格局。布林带宽度仅为0.365%，显示波动率极度压缩；价格位于布林带上半区但未触及上轨（4194.99），Keltner通道亦未被突破。ADX指标读数为24.1，处于趋势与震荡边界，缺乏明确方向指引。动能方面，MACD柱状图正值扩张，RSI处于中性区域（52.78），无背离迹象。成交量温和增加（VO=2.69%），但不足以驱动方向性突破。综合判断为【震荡/盘整】状态，信心较低。多空均未形成有效信号，建议继续观察等待突破确认。关键支撑位于S1=4099.52，阻力位于R1=4151.40。