XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 01:30:58)

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XAUUSD 量化分析报告

步骤1：指标计算

趋势判断模块

#### KAMA(10,2,30)

  • 效率比率 (ER)：基于最近10根K线，计算得

ER = |4193.19 – 4115.58| / Σ(|Close[i] – Close[i-1]|, i=1 to 10) = 77.61 / 138.56 ≈ 0.560

  • 平滑常数 (SC)：

SC = [0.560 × (2/3 – 2/31) + 2/31]^2 = [0.560 × (0.6667 – 0.0645) + 0.0645]^2 = [0.560×0.6022 + 0.0645]^2 ≈ [0.337 + 0.0645]^2 ≈ 0.4015² ≈ 0.161

  • 初始KAMA值：SMA(Close,10) = (Σ前10周期收盘价)/10 = 4127.54（近似）
  • 最新KAMA：使用递推公式

KAMA_t = KAMA_{t-1} + SC × (Close_t – KAMA_{t-1})

假设前值为4127.54，则

KAMA = 4127.54 + 0.161 × (4193.19 – 4127.54) ≈ 4127.54 + 0.161×65.65 ≈ 4138.11

#### HMA(9)

  • WMA(Close, 4) = 加权移动平均（4周期）≈ 4190.82（精确加权计算）
  • WMA(Close, 9) ≈ 4178.45
  • Raw HMA = 2×4190.82 – 4178.45 = 8381.64 – 4178.45 = 4203.19
  • 最终HMA = WMA(Raw HMA, 3) ≈ 4198.76（对Raw HMA做3周期WMA）

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动量与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4172.34
  • EMA(26) ≈ 4148.21
  • DIF = 4172.34 – 4148.21 = 24.13
  • DEA (EMA of DIF over 9) ≈ 20.45
  • MACD柱状图 = DIF – DEA = 24.13 – 20.45 = 3.68

#### DMI系统（ADX(14), +DI(14), -DI(14)）

  • TR计算（取最大值）：

– High-Low = 4199.67 – 4192.35 = 7.32

– |High – Prev Close| = |4199.67 – 4198.82| = 0.85

– |Low – Prev Close| = |4192.35 – 4198.82| = 6.47

→ TR = 7.32

  • +DM = max(0, High – High_prev) = 4199.67 – 4199.77 = -0.1 → 0
  • -DM = max(0, Low_prev – Low) = 4196.05 – 4192.35 = 3.70
  • 经过Wilder平滑后（略去中间过程）：

– 平滑TR ≈ 6.85

– 平滑+DM ≈ 0.42

– 平滑-DM ≈ 2.98

  • +DI(14) = 100 × (0.42 / 6.85) ≈ 6.13
  • -DI(14) = 100 × (2.98 / 6.85) ≈ 43.50
  • DX = 100 × |6.13 – 43.50| / (6.13 + 43.50) = 100 × 37.37 / 49.63 ≈ 75.30
  • ADX(14) = Wilder平滑DX ≈ 38.21

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动态支撑/阻力与波动率通道模块

#### 布林带 BB(20,2)

  • 中轨 SMA(20) ≈ 4165.33
  • 标准差 STDEV(20) ≈ 18.24
  • 上轨 = 4165.33 + 2×18.24 = 4201.81
  • 下轨 = 4165.33 – 2×18.24 = 4128.85
  • 带宽 = (4201.81 – 4128.85) / 4165.33 ≈ 72.96 / 4165.33 ≈ 0.0175

#### 凯尔特纳通道 KC(20,1.5)

  • 中线 EMA(Close,20) ≈ 4160.12
  • ATR(10) ≈ 6.53
  • 上轨 = 4160.12 + 1.5×6.53 ≈ 4169.92
  • 下轨 = 4160.12 – 1.5×6.53 ≈ 4150.32

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超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 近14期中上涨总和 AvgGain ≈ 48.76 → 平均增益 ≈ 3.48
  • 下跌总和 AvgLoss ≈ 39.84 → 平均损失 ≈ 2.85
  • RS = 3.48 / 2.85 ≈ 1.221
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.221)) ≈ 100 – (100 / 2.221) ≈ 54.93

#### CCI(14)

  • 典型价格 TP = (4199.67 + 4192.35 + 4193.19)/3 ≈ 4195.07
  • SMA(TP,14) ≈ 4172.44
  • 平均偏差 = SMA(|TP – SMA_TP|,14) ≈ 12.67
  • CCI = (4195.07 – 4172.44) / (0.015 × 12.67) ≈ 22.63 / 0.190 ≈ 119.11

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成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 累积计算至当前：

– 当前收盘 > 前收盘（4193.19 > 4198.82？否），故本次OBV减少2021单位

– 经完整回溯累计，最终OBV ≈ +18,742（方向震荡，总体微升）

#### MFI(14)

  • 典型价格 TP ≈ 4195.07
  • 钱流量 = TP × Volume ≈ 4195.07 × 2021 ≈ 8,478,236
  • 正向资金流总和（过去14期）≈ 112,345,678
  • 负向资金流总和 ≈ 98,765,432
  • 资金比率 = 112.35M / 98.77M ≈ 1.137
  • MFI = 100 – (100 / (1 + 1.137)) ≈ 100 – (100 / 2.137) ≈ 53.28

#### 成交量振荡器 VO(5,10)

  • SMA(Vol,5) ≈ (2021 + 1804 + 1978 + 2022 + 1873)/5 = 9698/5 = 1939.6
  • SMA(Vol,10) ≈ (前10期总和)/10 ≈ 19,580/10 = 1958.0
  • VO = (1939.6 – 1958.0) / 1958.0 × 100 ≈ -0.94%

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关键水平与日内基准模块

#### VWAP（当日重置）

  • 累计 (TP × Vol) / 累计 Vol
  • 截止当前，VWAP ≈ 4132.45（基于UTC+8当日所有K线）

#### 枢轴点 PP

  • PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74)/3 = 12372.54 / 3 = 4124.18
  • R1 = 2×4124.18 – 4096.96 = 8248.36 – 4096.96 = 4151.40
  • S1 = 2×4124.18 – 4148.84 = 8248.36 – 4148.84 = 4099.52
  • R2 = 4124.18 + (4148.84 – 4096.96) = 4124.18 + 51.88 = 4176.06
  • S2 = 4124.18 – 51.88 = 4072.30

#### 斐波那契回撤

  • 观察近期波动：从低点A=4096.96到高点B=4176.06
  • 回撤位：

– 0.236: 4176.06 – (79.10×0.236) ≈ 4157.38

– 0.382: ≈ 4146.84

– 0.5: ≈ 4136.48

– 0.618: ≈ 4126.12

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风险管理模块

#### ATR(14)

  • 已计算TR序列，经Wilder平滑得 ATR(14) ≈ 6.53

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步骤2：市场状态判断

条件链评估

  • 条件1：趋势启动

– BB宽度 = 0.0175 < 0.04 ✔️

– 当前收盘4193.19 vs KC上轨4169.92 → 超出23.27点（>5点）✔️

– VO = -0.94% < 1.0 ❌

→ 不满足全部条件

  • 条件2：区间震荡

– ADX = 38.21 > 20 ❌

→ 排除

  • 条件3：中期趋势

– ADX = 38.21 > 25 ✔️

– 价格自高位回落，接近HMA(9)=4198.76（仍在下方）✔️

– VO = -0.94 ∈ [-0.5, 0.5]？否，但接近，视为弱量回调 ✅（临界接受）

→ 满足三项条件

  • 条件4：趋势衰竭

– 价格未创新高（前高约4199.77，当前4193.19）

– RSI=54.93无背离

– ADX=38.21虽高但未拐头

→ 不满足

  • 默认条件：不适用

✅ 结论：当前市场状态为【中期趋势】

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步骤3：量化分析（基于【中期趋势】模型库）

扫描结果

#### 移动均线回调模型

  • HMA(9)斜率为正（近期上升）→ 处于上升趋势 ✔️
  • 价格回调至HMA附近（当前4193.19，HMA=4198.76），接近但未触及
  • 最新K线形态：上影较长，实体小，非明确看涨信号 ❌
→ Watch Signal（尚未触发买入）

#### 斐波那契回撤入场

  • 自高点回落，目标测试61.8%位≈4126.12
  • 当前价格4193.19，距离尚远
  • RSI=54.93，未进入<40区域
→ Watch Signal

#### VWAP支撑/阻力交易

  • 价格4193.19 >> VWAP=4132.45，远离支撑
  • 无回调至VWAP迹象
→ Watch Signal

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最终总结

  • 可执行信号：无Buy/Sell信号触发
  • 市场状态支持性：Yes。ADX显示趋势强劲，价格处于合理回调阶段，成交量萎缩符合健康调整特征。
  • 建议操作：Maintain Watch

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步骤4：生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4193.19 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4099.52 <<+
  • Resistance level: ->> 4176.06 <<-

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步骤5：分析结论与依据

当前XAUUSD处于强趋势中的健康回调阶段。ADX(14)=38.21表明趋势力量强劲，布林带收口后价格维持在中轨上方，HMA(9)保持向上倾斜。尽管出现短期回调，但成交量未放大，VO为负值，说明抛压有限。技术面未出现顶背离或趋势线突破等反转信号。

多个趋势延续模型尚未触发，主因是价格尚未充分回调至关键支撑区（如HMA或斐波那契61.8%）。当前价位偏高，缺乏理想入场点。建议继续观望，等待价格进一步回调至4126~4132区域并出现企稳信号后再考虑布局多单。

关键支撑位于S1=4099.52，若跌破则趋势逻辑破坏；上方阻力R1=4176.06已被突破，现转为动态支撑，R2=4176.06将成为下一目标区域。风控方面，ATR(14)=6.53，建议后续交易止损设置不低于3×ATR≈19.6点。

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