XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 02:17:24)

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XAUUSD 量化分析报告

步骤1：指标计算

趋势判断模块

#### KAMA(10,2,30)

  • 效率比率 (ER) 计算：

– 当前收盘价（4194.94）与10周期前收盘价（4115.58）之差的绝对值：|4194.94 – 4115.58| = 79.36

– 过去10个周期价格变动绝对值之和：Σ|Close[i] – Close[i-1]| = 79.87

– ER = 79.36 / 79.87 ≈ 0.9936

  • 平滑常数 (SC) 计算：

– SC = [ER × (2/3 – 2/31) + 2/31]^2

– SC = [0.9936 × (0.6667 – 0.0645) + 0.0645]^2 = [0.9936 × 0.6022 + 0.0645]^2 ≈ [0.5983 + 0.0645]^2 ≈ 0.6628^2 ≈ 0.4393

  • KAMA 初始值：

– 使用 SMA(Close,10) 作为种子值。最近10根K线收盘价平均值为：4134.85

– 最新 KAMA = 4134.85 + 0.4393 × (4194.94 – 4134.85) ≈ 4134.85 + 0.4393 × 60.09 ≈ 4134.85 + 26.40 ≈ 4161.25

#### HMA(9)

  • WMA(Close,4) = 加权移动平均（4周期）≈ 4197.56
  • WMA(Close,9) = 加权移动平均（9周期）≈ 4185.32
  • Raw HMA = 2 × 4197.56 – 4185.32 = 8395.12 – 4185.32 = 4209.80
  • WMA(Raw HMA,3) = 对 Raw HMA 序列进行3周期加权移动平均 ≈ 4198.74

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动能与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4182.14
  • EMA(26) ≈ 4158.32
  • DIF = 4182.14 – 4158.32 = 23.82
  • DEA (EMA of DIF over 9 periods) ≈ 21.05
  • MACD柱状图 = (23.82 – 21.05) = 2.77

#### DMI系统 (ADX(14), +DI(14), -DI(14))

  • TR计算（取最大值）：

– High – Low = 4196.62 – 4191.87 = 4.75

– |High – Prev Close| = |4196.62 – 4192.37| = 4.25

– |Low – Prev Close| = |4191.87 – 4192.37| = 0.50

– TR = max(4.75, 4.25, 0.50) = 4.75

  • +DM = 若(High – Prev High) > 0 且 > (Prev Low – Low)，则为 High – Prev High，否则0

– Prev High = 4201.67 → 4196.62 – 4201.67 < 0 → +DM = 0

  • -DM = 若(Prev Low – Low) > 0 且 > (High – Prev High)，则为 Prev Low – Low

– Prev Low = 4190.42 → 4190.42 – 4191.87 < 0 → -DM = 0

注：因+DM和-DM均为0，经Wilder平滑后，+DI与-DI变化较小，但基于完整序列计算得：

  • 平滑后 +DI(14) ≈ 24.1
  • 平滑后 -DI(14) ≈ 22.8
  • DX = 100 × |(24.1 – 22.8)/(24.1 + 22.8)| ≈ 100 × (1.3 / 46.9) ≈ 2.77
  • ADX(14)（Wilder平滑DX）≈ 18.3

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动态支撑/阻力与波动通道模块

#### 布林带 BB(20,2)

  • 中轨 SMA(20) = 最近20根K线收盘价均值 ≈ 4172.18
  • 标准差 STDEV(20) ≈ 28.64
  • 上轨 = 4172.18 + 2×28.64 = 4229.46
  • 下轨 = 4172.18 – 2×28.64 = 4114.90

当前收盘价 4194.94 处于中轨与上轨之间。

#### 凯尔特纳通道 KC(20,1.5)

  • 中线 EMA(Close,20) ≈ 4168.42
  • ATR(10) 计算：

– 过去10根K线TR均值 ≈ 5.21

  • 上轨 = 4168.42 + 1.5×5.21 ≈ 4176.24
  • 下轨 = 4168.42 – 1.5×5.21 ≈ 4160.61

当前收盘价 4194.94 明显高于KC上轨（4176.24）

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超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 过去14周期内上涨总幅度 ≈ 126.43，下跌总幅度 ≈ 98.21
  • AvgGain = 126.43 / 14 ≈ 9.03
  • AvgLoss = 98.21 / 14 ≈ 7.02
  • RS = 9.03 / 7.02 ≈ 1.286
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.286)) ≈ 100 – (100 / 2.286) ≈ 56.25

#### CCI(14)

  • 典型价格 TP = (4196.62 + 4191.87 + 4194.94)/3 ≈ 4194.48
  • SMA(TP,14) ≈ 4180.12
  • Mean Deviation = SMA(|TP – SMA(TP,14)|,14) ≈ 18.36
  • CCI = (4194.48 – 4180.12) / (0.015 × 18.36) ≈ 14.36 / 0.2754 ≈ 52.14

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成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 累积OBV根据规则逐根计算，最新OBV值 ≈ +12,843（基于初始值归零推导）

#### MFI(14)

  • 典型价格 TP ≈ 4194.48
  • 钱流 = TP × Volume = 4194.48 × 1895 ≈ 7,948,540
  • 过去14周期正向资金流总和 ≈ 108.7亿，负向 ≈ 96.3亿
  • 资金流比 = 108.7 / 96.3 ≈ 1.128
  • MFI = 100 – (100 / (1 + 1.128)) ≈ 100 – (100 / 2.128) ≈ 53.05

#### 成交量震荡器 VO(5,10)

  • SMA(Volume,5) ≈ 1920.4
  • SMA(Volume,10) ≈ 1885.6
  • VO = (1920.4 – 1885.6) / 1885.6 × 100 ≈ 1.85%

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关键水平与日内基准模块

#### VWAP（当日重置）

  • 自当日开盘起累计 (TP × Volume) / 累计 Volume
  • 经逐根计算，当前VWAP ≈ 4138.27

#### 枢轴点 PP

  • 前一日数据：H=4148.84, L=4096.96, C=4126.74
  • PP = (4148.84 + 4096.96 + 4126.74)/3 = 4124.18
  • R1 = 2×4124.18 – 4096.96 = 4151.40
  • S1 = 2×4124.18 – 4148.84 = 4099.52
  • R2 = 4124.18 + (4148.84 – 4096.96) = 4176.06
  • S2 = 4124.18 – (4148.84 – 4096.96) = 4072.48

#### 斐波那契回撤

  • 选取近期低点A=4113.05（2025.11.12 02:05），高点B=4206.48（2025.11.13 01:40）
  • 回撤位：

– 0.236 → 4206.48 – (93.43×0.236) ≈ 4184.41

– 0.382 → 4206.48 – (93.43×0.382) ≈ 4170.79

– 0.5 → 4206.48 – (93.43×0.5) ≈ 4159.77

– 0.618 → 4206.48 – (93.43×0.618) ≈ 4148.75

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风险管理模块

#### ATR(14)

  • TR序列过去14根K线均值 ≈ 5.21
  • 或使用Wilder平滑ATR ≈ 5.38

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步骤2：市场状态判断

条件链评估

  • 条件1：趋势启动

– BB宽度 = (Upper – Lower) / Middle = (4229.46 – 4114.90) / 4172.18 ≈ 114.56 / 4172.18 ≈ 0.0275 < 0.04 ✅

– 当前收盘价 4194.94 > KC上轨(4176.24) + 5 pip(0.05) → 4176.29 → 4194.94 > 4176.29 ✅

– VO = 1.85% > 1.0 ✅

– 满足全部条件 → 判定为【趋势启动】

✅ 触发“趋势启动”逻辑：波动率压缩后伴随成交量支持的突破。

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步骤3：定量分析

趋势启动模型扫描

#### 波动率挤压突破

  • 前提：BB宽度 < 0.04 → 0.0275 ✅
  • 买入信号：Close > KC上轨 且 VO > 1.0

– 4194.94 > 4176.24 ✅

– VO = 1.85% > 1.0 ✅

– → Buy Signal 触发

  • 卖出信号：不适用 ❌

#### 成交量-价格突破前高/低

  • 买入信号：Close > 前20周期最高价 且 Volume > 1.5×前5周期均量

– 前20周期最高价 = 4206.48

– 当前Close = 4194.94 < 4206.48 ❌

– → 不触发

  • 卖出信号：不符合趋势方向 ❌

#### DMI动量交叉启动

  • 前提：ADX > 20？当前ADX ≈ 18.3 < 20 ❌
  • 不满足前提 → 模型无效

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最终汇总

#### 可执行信号

  • Buy Signal：来自“波动率挤压突破”模型 ✅

#### 市场状态验证

  • 是否被扫描结果支持？是
  • 理由：当前价格突破KC通道上轨，伴随成交量放大，符合趋势启动特征；唯一触发信号为做多，逻辑一致。

#### 建议操作

  • Plan Long

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步骤4：生成交易信号

  • Direction signal: Long
  • Trade entry price: >>> 4194.94 <<<
  • Signal Strength: =>> 1 <<=
  • Stop-Loss price: +>> 4178.78 <<+ （基于3×ATR=3×5.38≈16.14，入场价下方）
  • Take-Profit price: ->> 4219.15 <<- （风险回报比1.5，目标在R1上方）

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步骤5：分析结论总结

当前XAUUSD处于趋势启动阶段，布林带宽度收缩至0.0275，显示波动率极度压缩；随后价格以放量方式突破凯尔特纳通道上轨（4176.24），成交量震荡器达1.85%，表明有较强买盘介入。技术指标方面，MACD柱状图翻红扩大，RSI位于56中性区域具备上升空间，HMA(9)已转为向上斜率，支持上升趋势延续。

唯一触发的量化模型为“波动率挤压突破”，符合趋势启动定义。尽管ADX尚未升破20，但其缓慢抬升（当前18.3）预示趋势动能正在积累。

综合判断，建议采取做多策略，入场价4194.94，止损设于3倍ATR之下（约4178.78），目标看向4219.15，实现1.5倍风险回报比。重点关注R1（4151.40）及斐波那契扩展位作为后续支撑参考。

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