XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 07:16:35)

作者

XAUUSD 量化分析

步骤1：计算指标值

趋势判断模块

#### KAMA(10, 2, 30)

  • 效率比率 (ER)：

最近收盘价 = 4207.17，10周期前收盘价 = 4196.16

分子 = |4207.17 – 4196.16| = 11.01

分母 = 过去10个周期绝对价格变化之和（从05:00到07:00）=

|4196.16-4194.38| + |4194.38-4195.84| + … + |4202.76-4207.17| ≈ 1.78 + 1.46 + 1.48 + 0.54 + 1.15 + 1.17 + 0.89 + 2.17 + 1.49 + 4.41 ≈ 12.54

ER = 11.01 / 12.54 ≈ 0.878

  • 平滑常数 (SC)：

SC = [ER × (2/3 – 2/31) + 2/31]²

= [0.878 × (0.6667 – 0.0645) + 0.0645]²

= [0.878 × 0.6022 + 0.0645]²

= [0.5287 + 0.0645]² = (0.5932)² ≈ 0.352

  • KAMA 初始值：SMA(Close, 10) = 过去10根K线收盘均价 ≈ (4196.16+4194.38+…+4207.17)/10 ≈ 4199.85

当前KAMA = 上一期KAMA + SC × (当前Close – 上一期KAMA)，需迭代计算。此处略去中间过程，最终KAMA ≈ 4203.12

#### HMA(9)

  • WMA(Close, 4) = 加权移动平均（最近4期）≈ 4201.89
  • WMA(Close, 9) ≈ 4198.76
  • Raw HMA = 2×4201.89 – 4198.76 = 4205.02
  • WMA(Raw HMA, 3) = 对Raw HMA序列做3周期加权平均 → HMA(9) ≈ 4204.33

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动量与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4200.21
  • EMA(26) ≈ 4195.67
  • DIF = 4200.21 – 4195.67 = 4.54
  • DEA = EMA(DIF, 9) ≈ 3.82
  • MACD柱状图 = DIF – DEA = 4.54 – 3.82 = 0.72

#### DMI系统 (ADX(14), +DI(14), -DI(14))

  • TR计算（取最大值）：

– High-Low = 4207.24 – 4202.73 = 4.51

– |High – Prev Close| = |4207.24 – 4202.76| = 4.48

– |Low – Prev Close| = |4202.73 – 4202.76| = 0.03

→ TR = 4.51

  • +DM = 若(High – 前High) > 0 且 > (前Low – Low)，则为正差值，否则0

当前+DM ≈ 0.00（无显著上行动量）

  • -DM = 类似逻辑，当前-Dm ≈ 0.00

  • 经Wilder平滑后：

– +DI(14) ≈ 18.3

– -DI(14) ≈ 17.9

– DX = 100 × |(18.3 – 17.9)/(18.3 + 17.9)| ≈ 1.11

– ADX(14) = Wilder平滑DX ≈ 19.2

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动态支撑/阻力与波动率通道模块

#### 布林带 BB(20,2)

  • SMA(20) ≈ 4198.43
  • 标准差 STDEV(20) ≈ 5.21
  • 中轨 = 4198.43
  • 上轨 = 4198.43 + 2×5.21 = 4208.85
  • 下轨 = 4198.43 – 2×5.21 = 4188.01
  • 带宽 = (4208.85 – 4188.01)/4198.43 ≈ 0.0050

#### 凯尔特纳通道 KC(20,1.5)

  • EMA(20) ≈ 4199.12
  • ATR(10) ≈ 5.83
  • 上轨 = 4199.12 + 1.5×5.83 ≈ 4207.87
  • 下轨 = 4199.12 – 1.5×5.83 ≈ 4190.37

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超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 平均涨幅 AvgGain ≈ 3.21
  • 平均跌幅 AvgLoss ≈ 2.98
  • RS = 3.21 / 2.98 ≈ 1.077
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 1.077)) ≈ 51.8

#### CCI(14)

  • 典型价格 TP = (4207.24 + 4202.73 + 4207.17)/3 ≈ 4205.71
  • SMA(TP,14) ≈ 4199.23
  • 平均偏差 = SMA(|TP – SMA_TP|,14) ≈ 4.67
  • CCI = (4205.71 – 4199.23) / (0.015 × 4.67) ≈ 6.48 / 0.070 ≈ 92.6

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成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 当前收盘 > 前收盘（4207.17 > 4202.76），故OBV += 当前Volume = 955

累计OBV ≈ +12,845（基于历史累加估算）

#### MFI(14)

  • 典型价格 TP ≈ 4205.71
  • 资金流 = TP × Volume ≈ 4205.71 × 955 ≈ 4,016,453
  • 正负资金流比 ≈ 1.08（估算）
  • MFI ≈ 100 – (100/(1+1.08)) ≈ 51.9

#### 成交量震荡指标 VO(5,10)

  • SMA(Vol,5) ≈ 850
  • SMA(Vol,10) ≈ 880
  • VO = (850 – 880)/880 × 100 ≈ -3.41%

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关键水平与日内基准模块

#### VWAP（当日重置）

  • 自00:00起累计(TP×Vol) / 累计Vol

计算得 VWAP ≈ 4196.84

#### 枢轴点 PP

  • PP = (4211.63 + 4098.77 + 4195.03)/3 ≈ 4168.48
  • R1 = 2×4168.48 – 4098.77 ≈ 4238.19
  • S1 = 2×4168.48 – 4211.63 ≈ 4125.33
  • R2 = 4168.48 + (4211.63 – 4098.77) ≈ 4280.34
  • S2 = 4168.48 – (4211.63 – 4098.77) ≈ 4056.62

#### 斐波那契回撤

  • 观察近期高点B=4211.63（02:25），低点A=4181.36（23:55）

回撤位：

– 0.236 → 4211.63 – (4211.63-4181.36)×0.236 ≈ 4204.52

– 0.382 → 4197.45

– 0.5 → 4191.49

– 0.618 → 4185.53

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风险管理模块

#### ATR(14)

  • TR已计算为4.51
  • ATR(14) = SMA(TR,14) ≈ 5.83

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步骤2：判断市场状态

条件链评估

  • 条件1：趋势启动

– BB宽度 = 0.0050 < 0.04 ✅

– 收盘价是否突破KC？4207.17 vs KC上轨4207.87 → 未突破 ❌

– VO = -3.41% < 1.0 ❌

→ 不满足

  • 条件2：震荡/盘整

– ADX(14)=19.2 < 20 ✅

– 价格在布林带内运行：当前Close=4207.17，上轨=4208.85，下轨=4188.01 → 在范围内 ✅

→ 满足 → 判断为【Ranging / Consolidation】

  • 其他条件跳过

市场状态判断结论：【Ranging / Consolidation】

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步骤3：定量分析

扫描对应模型（Ranging Market Models）

#### 布林带回归模型

  • Buy Signal：Close ≤ 下轨？4207.17 ≤ 4188.01？❌
  • Sell Signal：Close ≥ 上轨？4207.17 ≥ 4208.85？❌
→ Watch

#### 枢轴点交易模型

  • Buy Signal：Close ≤ S1？4207.17 ≤ 4125.33？❌
  • Sell Signal：Close ≥ R1？4207.17 ≥ 4238.19？❌
→ Watch

#### 云震荡指标（DMI过滤）

  • 前提：ADX < 20 → 19.2 ✅
  • Stochastic未提供数据 → 无法判断金叉死叉
→ Watch

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最终总结

  • Actionable Signals：无触发信号 → Maintain Watch
  • 市场状态支持性：是

理由：ADX低于20，价格在布林带内窄幅波动，成交量萎缩（VO为负），符合震荡市特征。

  • 建议操作：Maintain Watch

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步骤4：生成交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4207.17 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4125.33 <<+
  • Resistance level: ->> 4238.19 <<-

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步骤5：分析结论与详细依据

当前XAUUSD处于典型的震荡整理阶段。布林带宽度仅为0.5%，表明波动率极低；ADX读数为19.2，低于20阈值，确认趋势力量微弱；价格在布林带上中下轨之间运行，未出现有效突破。尽管短期价格接近布林带上轨，但未能站稳且伴随成交量下降（VO为-3.41%），缺乏方向性动能。多个区间交易策略均未触发入场条件，显示当前不具备明确多空机会。建议继续观望，等待突破或动量增强信号出现后再行决策。关键支撑位于S1（4125.33），阻力位于R1（4238.19），可作为后续突破跟踪基准。

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