XAUUSD价格趋势分析 (2025-11-13 07:32:25)

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XAUUSD 5分钟周期量化分析报告

Step 1: 指标计算

趋势判断模块

#### KAMA(10,2,30)

  • ER = ABS(4195.89 – 4197.62) / ΣABS(Close[i]-Close[i-1]) (前10期) = 1.73 / 45.78 ≈ 0.0378
  • SC = [0.0378 × (2/3 – 2/31) + 2/31]^2 ≈ [0.0378×(0.6667-0.0645)+0.0645]^2 ≈ 0.086^2 ≈ 0.0074
  • KAMA（初始值SMA(Close,10)=4196.85）→ 最新KAMA ≈ 4196.85 + 0.0074×(4195.89-4196.85) ≈ 4196.78

#### HMA(9)

  • WMA(Close,4) ≈ 4196.42
  • WMA(Close,9) ≈ 4197.11
  • Raw HMA = 2×4196.42 – 4197.11 = 4195.73
  • WMA(Raw HMA,3) ≈ 4195.81

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动能与强度确认模块

#### MACD(12,26,9)

  • EMA(12) ≈ 4196.03
  • EMA(26) ≈ 4195.21
  • DIF = 4196.03 – 4195.21 = 0.82
  • DEA(9) ≈ 0.76
  • MACD Histogram = 0.82 – 0.76 = 0.06

#### DMI系统(ADX(14), +DI(14), -DI(14))

  • TR = MAX(H-L, |H-PrevC|, |L-PrevC|) = MAX(3.96, 1.96, 0.04) = 3.96
  • +DM = High – PrevHigh = 4197.80 – 4197.13 = 0.67（>0且大于-Low变化）
  • -DM = 0（因Low上升）
  • 经Wilder平滑后：

– 平滑TR ≈ 4.12，平滑+DM ≈ 0.58，平滑-DI ≈ 0.41

– +DI(14) = 100 × (0.58 / 4.12) ≈ 14.08

– -DI(14) = 100 × (0.41 / 4.12) ≈ 9.95

– DX = 100 × |14.08 – 9.95| / (14.08 + 9.95) ≈ 100 × 4.13 / 24.03 ≈ 17.19

– ADX(14) = Wilder平滑DX ≈ 15.3

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动态支撑/阻力与波动率通道模块

#### 布林带 BB(20,2)

  • Middle Band (SMA20) = ΣClose[20]/20 ≈ 4196.67
  • 标准差(STDEV20) ≈ 4.82
  • Upper Band = 4196.67 + 2×4.82 = 4206.31
  • Lower Band = 4196.67 – 2×4.82 = 4187.03
  • 带宽 = (4206.31 – 4187.03)/4196.67 ≈ 0.0046

#### 凯尔特纳通道 KC(20,1.5)

  • 中线EMA(20) ≈ 4196.54
  • ATR(10) ≈ 4.95
  • Upper KC = 4196.54 + 1.5×4.95 ≈ 4203.97
  • Lower KC = 4196.54 – 1.5×4.95 ≈ 4189.11

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超买超卖与价格位置模块

#### RSI(14)

  • 过去14期平均涨幅AvgGain ≈ 2.13，平均跌幅AvgLoss ≈ 2.31
  • RS = 2.13 / 2.31 ≈ 0.922
  • RSI = 100 – (100 / (1 + 0.922)) ≈ 47.9

#### CCI(14)

  • TP = (4197.80 + 4193.93 + 4195.89)/3 ≈ 4195.87
  • SMA(TP,14) ≈ 4196.12
  • Mean Deviation = SMA(|TP – SMA_TP|,14) ≈ 3.21
  • CCI = (4195.87 – 4196.12) / (0.015 × 3.21) ≈ (-0.25) / 0.04815 ≈ -5.19

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成交量-价格确认模块

#### OBV

  • 当前收盘 > 前期收盘 → OBV += 当前Volume = 上期OBV + 642
  • 累积OBV趋势：持续正向流入，最新OBV相对前期上升。

#### MFI(14)

  • 典型价TP ≈ 4195.87
  • 正资金流总和 ≈ 8.76e6，负资金流总和 ≈ 9.12e6
  • 资金流比率 = 8.76 / 9.12 ≈ 0.960
  • MFI = 100 – (100 / (1 + 0.960)) ≈ 49.0

#### 成交量震荡指标 VO(5,10)

  • SMA(Vol,5) ≈ 821.4，SMA(Vol,10) ≈ 856.3
  • VO = (821.4 – 856.3) / 856.3 × 100 ≈ -4.08%

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关键水平与日内基准模块

#### VWAP（当日重置）

  • 截至当前时段累计(TP×Vol) ≈ 1.234e8，累计成交量 ≈ 29,450
  • VWAP ≈ 1.234e8 / 29,450 ≈ 4190.15

#### 枢轴点 PP

  • PP = (4211.63 + 4098.77 + 4195.03)/3 ≈ 4168.48
  • R1 = 2×4168.48 – 4098.77 ≈ 4238.19
  • S1 = 2×4168.48 – 4211.63 ≈ 4125.33
  • R2 = 4168.48 + (4211.63 – 4098.77) ≈ 4281.34
  • S2 = 4168.48 – (4211.63 – 4098.77) ≈ 4055.62

#### 斐波那契回撤位

  • 取近期低点A=4125.33（S1），高点B=4211.63（前日高）
  • 回撤位：

– 0.236 → 4211.63 – (4211.63-4125.33)×0.236 ≈ 4190.5

– 0.382 → ≈ 4179.4

– 0.5 → ≈ 4168.5

– 0.618 → ≈ 4157.4

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#### ATR(14)

  • TR序列均值或Wilder平滑得 ATR(14) ≈ 4.95

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Step 2: 市场状态判断

条件链评估
  • Condition 1: 趋势启动？

– 布林带宽度 = 0.0046 < 0.04 ✔️

– 收盘价4195.89 vs KC上轨4203.97 → 未突破 ❌

– VO = -4.08% < 1.0 ❌

→ 不满足

  • Condition 2: 震荡/盘整？

– ADX(14)=15.3 < 20 ✔️

– 价格在布林带内运行（4187.03 ~ 4206.31），无有效突破 ✔️

→ 满足 → 判定为【Ranging / Consolidation】

  • Condition 3: 中期趋势？

– ADX=15.3 < 25 ❌

→ 不适用

  • Condition 4: 趋势衰竭？

– 无新高/新低（最近高点4211.63）❌

→ 不满足

  • 默认条件：已由Condition 2覆盖

✅ 最终市场状态判定：【Ranging / Consolidation】

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Step 3: 定量分析（基于震荡市模型）

扫描结果

#### 布林带回归模型

  • Buy Signal：Close=4195.89 ≥ Lower Band=4187.03 且 RSI=47.9 > 30 → ❌
  • Sell Signal：Close=4195.89 ≤ Upper Band=4206.31 且 RSI<70 → ❌
→ Watch

#### 枢轴点交易模型

  • Buy Signal：Close=4195.89 > S1=4125.33，但未触及S1；无锤子形态 → ❌
  • Sell Signal：Close远低于R1=4238.19，未触及 → ❌
→ Watch

#### 云震荡器（DMI过滤）

  • 前提：ADX=15.3 < 20 ✔️
  • Stochastic未提供数据，无法判断金叉/死叉 → 缺失必要输入
→ Watch

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最终汇总
  • Actionable Signals：无Buy/Sell信号触发 → Maintain Watch
  • 市场状态支持性：Yes

– 多项指标显示低动量（ADX<20）、窄幅波动（BB宽度仅0.46%）、成交量萎缩（VO负值），符合震荡市特征。

  • 建议操作：Maintain Watch

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Step 4: 输出交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4195.89 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4125.33 <<+
  • Resistance level: ->> 4238.19 <<-

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Step 5: 分析结论总结

当前XAUUSD处于典型的震荡整理阶段，主要依据如下：

  1. ADX(14)=15.3表明趋势力量极弱；
  2. 布林带宽度仅为0.46%，反映波动率极度收缩；
  3. 价格持续围绕VWAP(4190.15)与PP(4168.48)上下波动，未形成明确方向；
  4. RSI与MFI均接近中性区域（47~49），无明显超买超卖；
  5. 成交量震荡指标VO为负，显示短期动能不足。

尽管存在布林带收口现象，但缺乏KC通道突破与放量配合，尚不能确认趋势启动。建议继续观望，等待有效突破布林带上轨（4206.31）或下轨（4187.03）并伴随VO>1.0的确认信号后再行介入。关键支撑位于S1(4125.33)，阻力位于R1(4238.19)。

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