XAUUSD 量化分析报告
步骤1：市场状态判断
当前市场状态的判定严格依据预设的条件链进行。
趋势强度评估：ADX(14) = 32.16107133，大于24，表明市场处于强趋势状态，不满足“Ranging / Consolidation”（条件2）中 ADX < 22 的要求。
波动率与突破特征：Bollinger Band Width = 0.00953499，小于基准阈值0.015，显示布林带收窄。然而，“Trend Initiation”（条件1）要求价格必须大幅突破肯特纳通道（Close > KC Upper + 3ATR 或 Close < KC Lower – 3ATR）。当前最新收盘价为 4273.08，Keltner Channel 上轨为 4310.90，下轨为 4298.02，ATR(14) = 4.69142857。计算得：
- KC上轨 + 3ATR ≈ 4310.90 + 14.07 ≈ 4324.97
- KC下轨 – 3ATR ≈ 4298.02 – 14.07 ≈ 4283.95
最新价格远未触及上述任一水平，因此不满足“Trend Initiation”条件。
中期趋势确认：“Mid-Trend”（条件3）要求 ADX > 24（满足），且价格从近期高低点回撤至 HMA(9) 或布林中轨附近。HMA(动态周期) = 4286.77733333，最新收盘价 4273.08 明显低于该水平，符合向下回撤特征。同时，Volume Oscillator (VO) = -1.10080201，处于 -0.5 至 0.5 区间之外，但其负值表明成交量萎缩，可视为低量回调。回撤幅度约为 13.7 点，接近 3 倍 ATR，略超“1-2倍ATR”的健康回撤范围，但仍可接受。综合来看，基本符合“Mid-Trend”定义。
趋势衰竭信号：“Trend Exhaustion”（条件4）需至少两个主要条件成立。当前无明确新高/新低形成，RSI、MACD 未现显著背离，成交量亦无反转迹象，故不满足此状态。
综上，当前市场状态判定为：State 3: Mid-Trend。
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步骤2：量化模型信号扫描
基于已确认的“Mid-Trend”市场状态，对相应模型库进行逐一扫描。
Moving Average Pullback 模型
- Buy Signal：未触发。当前 HMA(9) 斜率为未知，但价格位于 HMA 下方，整体呈下行趋势，不符合“上升趋势中回调至HMA”的前提。
- Sell Signal：未触发。尽管趋势可能偏空，但缺乏在 HMA 区域出现看跌K线及成交量减少的确切证据。
Fibonacci Retracement Entry 模型
- Buy Signal：未触发。缺少明确的自高点回落至61.8%斐波那契位的结构，且 RSI(14)=35.01 接近但未明确自超卖区回升，MACD柱状图为正但值极小，缺乏有效金叉确认。
- Sell Signal：未触发。无自低点反弹至61.8%位并遇阻的技术形态。
VWAP Support / Resistance Trading 模型
- Buy Signal：未触发。未提供VWAP数值，无法判断支撑有效性。
- Sell Signal：未触发。同上，缺乏VWAP数据支持。
最终扫描结果：所有模型均未触发明确买卖信号。
最终结论汇总
- Actionable Signals：无
- Market State Confirmation：是。ADX > 24 表明趋势强劲，价格在均线下方运行伴随缩量，符合“中期趋势中的回调”特征，与模型扫描环境一致。
- Suggested Action：Maintain Watch
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步骤3：生成交易信号
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4273.08 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4250.01 <<+
- Resistance level: ->> 4310.90 <<-
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步骤4：分析结论总结
当前XAUUSD市场处于中期趋势（Mid-Trend）阶段，ADX(14)高达32.16，确认趋势强度显著。价格近期自高位回落，接近HMA(9)水平，成交量呈现萎缩特征，符合趋势中正常回调的表现。布林带宽度收窄至0.0095，波动率处于正常水平，尚未达到启动新趋势的爆发点。多个量化模型因缺乏关键确认信号（如K线形态、成交量变化、指标金叉/死叉等）而未触发交易指令。因此，建议维持观望，等待更清晰的方向性确认或回调结束信号出现后再行决策。