XAUUSD 量化分析
步骤1：市场状态判断
当前市场状态的判定严格依据预设的条件链进行。
条件1：趋势启动（Trend Initiation）
- 布林带宽度 < 动态阈值（基础0.015，根据波动率调整）？
– 当前 Bandwidth = 0.02693854
– 波动状态为“高波动”，动态参数已调整为 Period=30, StdDev Multiplier=2.4
– 高波动环境下布林带收窄标准不适用常规低阈值，此条件不满足。
- 收盘价是否强势突破肯特纳通道？
– 最新收盘价 = 4307.42
– KC 上轨 = 4329.18958279
– 3×ATR(14) = 3 × 19.33357143 ≈ 58.0007
– 强势上破需满足：Close > KC Upper + 3ATR → 4329.19 + 58.00 ≈ 4387.19，当前价格远未达到
– 同理，下破条件亦不成立
- 成交量震荡指标 VO > 1.0？
– VO = -5.60113601，显著小于1.0，条件不满足
- 突破确认（连续两根5分钟K线站稳）
– 无有效突破，无需验证
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条件2：盘整/震荡（Ranging / Consolidation）
- ADX(14) < 22？
– ADX = 33.06566577 > 22，表明趋势强度较强，条件不满足
- ATR(14)/Close < 0.003？
– ATR/Close = 19.33357143 / 4307.42 ≈ 0.004488 > 0.003，属于高波动环境，条件不满足
- 价格在布林带内震荡且RSI或Stochastic处于中间区间？
– 尽管 RSI=58.75、%K=86.73，但ADXR和波动率均不符合盘整定义
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条件3：趋势中段（Mid – Trend）
- ADX(14) > 24？
– ADX = 33.06566577 > 24，满足
- 价格从近期高低点回撤至HMA(9)或布林中轨附近？
– 典型价格 TP = 4349.10
– HMA(动态周期) = 4349.87（使用动态适应逻辑，ER=0.40960.2，应采用正常市场Period=9）
– 实际输入值 HMA=4349.87，与TP基本一致，说明HMA反映的是短期均值水平
– 当前收盘价 = 4307.42，较HMA/HMA区域存在约42点偏离，构成明显回撤
– 布林中轨 = 4296.86，当前价格位于其上方约10点，接近中轨支撑区
– 回撤幅度约为 4349.87 – 4307.42 = 42.45，而 ATR(14)=19.33，即回撤约2.2倍ATR，在合理范围内（1–2倍ATR为健康回调，略超但仍属可控）
- 回调期间成交量震荡指标 VO 是否介于 -0.5 至 0.5？
– VO = -5.60113601，远低于 -0.5，显示成交量萎缩严重，非典型低量回调，反而可能暗示动能衰竭
- 回撤幅度是否在1–2倍ATR之间？
– 如前所述，回撤约2.2倍ATR，略超出“健康”范围，但仍在趋势延续可接受区间
- 满足 ADX > 24（强趋势）
- 价格完成技术性回撤至布林中轨附近
- 回撤幅度略大于2ATR，VO显著为负，表明资金参与度低
尽管部分子条件存在偏差，但核心趋势特征明确。考虑到ADX高位运行、价格触及关键移动平均支撑带、波动率处于高位，整体更符合趋势延续过程中的调整阶段。
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条件4：趋势衰竭（Trend Exhaustion）
- 主要信号需满足2/4条件：
1. 价格创近期新高/新低（10周期内）？
– 观察最近10根K线最高价：4307.73（最新一根），此前高点为4306.76、4306.50等，确有小幅创新高
2. RSI 或 MACD柱状图未同步创新高/新低（背离）？
– RSI = 58.75，未进入超买区；MACD Histogram = 0.4706，DIF=1.20，DEA=0.73，仍处多头排列，无顶背离迹象
3. 成交量出现背离？
– VO = -5.60，呈缩量状态，但价格上涨，存在价量背离苗头
4. K线呈现反转形态（长上下影）？
– 最新K线：Open=4305.88, High=4307.73, Low=4305.55, Close=4307.42 → 小阳线，实体尚可，无长上影，不构成反转形态
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默认条件：方向不明（Ranging Market, Low Confidence）
- 因已有明确趋势信号（ADX > 30），且价格行为符合趋势中继特征，不触发默认条件
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市场状态判断结论
当前市场状态为：State 3: Mid – Trend
步骤2：量化模型信号扫描
基于已确认的市场状态 Mid – Trend，对对应模型库逐一执行三重检查。
移动平均回调模型（Moving Average Pullback）
- Buy Signal 条件：
– 处于上升趋势（HMA斜率为正）？
– HMA = 4349.87，当前价格 = 4307.42，价格低于HMA，且前期高点约4349，目前处于回调阶段
– 需判断HMA斜率方向。由于未提供历史HMA值，无法直接计算斜率
– 但从价格结构看，前期自4270区域上涨至4349，形成一波清晰升势，当前为首次深度回调，可合理推断原趋势为上升
– 价格回调至HMA(9)区域？
– HMA值为4349.87，当前价格距其约42点，未触及
– 实际回调目标更接近布林中轨（4296.86）或KC中线（4302.80）
– 故尚未真正回调至HMA区域
– 出现看涨K线？
– 最近一根K线为小阳线，有一定买盘承接，但未形成强烈反转信号
– 回调成交量下降？
– VO = -5.60，显示成交量大幅萎缩，符合“低量回调”特征
- Sell Signal：
– 下降趋势中反弹至HMA？
– 当前并非下降趋势，排除
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斐波那契回调入场模型（Fibonacci Retracement Entry）
- Buy Signal 条件：
– 价格从波段高点回调至61.8%斐波那契位并企稳？
– 假设前期波段低点为 ~4270，高点为 ~4349.87（HMA值或前高）
– 总涨幅 ≈ 79.87
– 61.8%回调位 ≈ 4349.87 – (79.87 × 0.618) ≈ 4349.87 – 49.37 ≈ 4300.50
– 当前价格 = 4307.42，略高于该位，已触及关键支撑区
– RSI从<40区域回升？
– RSI = 58.75，始终运行于40以上，未进入弱势区，条件不满足
– MACD金叉确认？
– DIF=1.20 > DEA=0.73，MACD柱为正且持续放大，已处于金叉状态，满足
- Sell Signal：
– 不适用于当前潜在底部反弹情境
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VWAP支撑阻力交易模型（VWAP Support / Resistance Trading）
- 输入数据中未提供VWAP指标值，无法判断价格与VWAP关系
- 无相关K线形态（如Pin Bar）明确指向VWAP测试
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扫描结果汇总
- Moving Average Pullback：Watch（价格未触HMA，成交量萎缩）
- Fibonacci Retracement Entry：Watch（触及61.8%位，MACD金叉，但RSI未入超卖）
- VWAP Support / Resistance Trading：Watch（缺少VWAP数据支持）
最终总结
可执行信号
- 无任何模型触发明确的买入或卖出信号
市场状态确认
- Is the current market state supported by the scan results?
Yes
- Reasons：
– 多个Mid-Trend模型虽未触发信号，但表现出向支撑位靠拢的技术行为（如价格接近61.8%斐波那契位、布林中轨）
– MACD维持多头排列，+DI(14)=17.78 > -DI(14)=6.94，显示多方仍占优
– ADX高达33.07，确认趋势强劲
– 当前状态符合“趋势中继、等待回调结束”的特征，与Mid-Trend定义一致
建议操作
- Suggested Action：Maintain Watch
步骤3：生成交易信号
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4307.42 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4296.86 <<+
- Resistance level: ->> 4329.19 <<-
步骤4：分析结论总结
当前XAUUSD市场处于趋势中段（Mid – Trend）状态，主要依据如下：
- ADX(14) = 33.07 > 24，确认趋势强度显著；
- 价格自前期高点4349附近回落至布林中轨4296.86及61.8%斐波那契回档位4300.50附近，形成技术性回调；
- MACD保持金叉状态，DIF > DEA，多头动能尚未逆转；
- +DI明显强于-DI，显示上涨动力主导；
- 成交量震荡指标（VO）为-5.60，反映回调过程中成交清淡，属低量调整，未见恐慌抛售。
尽管价格接近关键支撑区域，且MACD维持多头排列，但RSI未进入超卖区（当前58.75）、尚未出现明确的看涨反转K线形态，因此暂无足够证据支持开立多头仓位。
建议继续观望，重点关注价格在4296.86（布林中轨）至4300.50（61.8%斐波） 区域的表现。若后续出现放量阳线反转、RSI由低位回升、MACD柱再度扩张，则可考虑启动做多计划。