XAUUSD 量化分析
Step 1: 市场状态判定
市场波动类型确认
根据输入数据：
- ATR(14) = 2.56857143
- Volatility Ratio = 0.00059266
- Relative Volatility Ratio = 0.79371736
应用判断规则：
- 高波动：Volatility Ratio > 0.004 且 Relative > 1.2 → 不满足
- 低波动：Volatility Ratio < 0.002 且 Relative < 0.8 → 满足（0.00059266 < 0.002，0.7937 < 0.8）
- 因此，市场波动类型为：低波动
应用条件链进行市场状态判定
#### 检查 Condition 1: Ranging / Consolidation
- ADX(14) = 15.37207332 < 25 → 满足（趋势弱）
- (ATR/Close < 0.003) 或 (BB Width < Dynamic Bandwidth Threshold)
– Close ≈ 4318.43（最新收盘价）
– ATR/Close = 2.56857143 / 4318.43 ≈ 0.0005947 < 0.003 → 满足
– BB Bandwidth = 0.00042561，Dynamic Bandwidth Threshold = 0.01588899 → 0.00042561 < 0.01588899 → 满足
- 价格行为是否呈现盘整特征？
– 观察最近20根K线（约100分钟）：价格在4315–4335区间反复震荡，无持续单边走势，多次测试前高前低未突破。
– 最近出现多根小实体K线，伴随上下影线，符合盘整结构。
- 可选确认：
– RSI(14)=46.118，在50附近波动，近期未持续高于60或低于40，显示中性动能。
– Stochastic %K=61.72，%D=64.33，处于中间区域，未进入极端。
结论：当前市场状态为【Ranging / Consolidation】
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Step 2: 指定模型量化扫描
基于市场状态【Ranging / Consolidation】，启用对应模型库：
Bollinger Bands 均值回归模型
- Buy Signal 条件：
– Close <= BB Lower Band ?
– Close = 4318.43
– BB Lower Band = 4317.08747625 → 4318.43 > 4317.087 → 不满足
– RSI(14) < 动态超卖线？
– 当前为低波动环境，RSI阈值采用标准：超卖=30，超买=70
– RSI=46.118 > 30 → 不满足
– Volume > 5-period Avg Vol × 1.2？
– 当前成交量 = 882
– 计算前5根K线平均成交量（不含当前）：
– t-1: 678, t-2: 528, t-3: 567, t-4: 729, t-5: 647
– SMA(Vol,5) = (678+528+567+729+647)/5 = 629.8
– 1.2×629.8 = 755.76 → 当前882 > 755.76 → 满足
– 但前两个条件不满足 → Buy Signal：否
- Sell Signal 条件：
– Close >= BB Upper Band ?
– BB Upper Band = 4318.92642857
– Close = 4318.43 < 4318.926 → 不满足
– RSI > 动态超买线（70）？46.118 < 70 → 不满足
– Volume > 1.2×Avg → 满足
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Pivot Point 区间交易模型
- Buy Signal：
– Close <= S1 ?
– S1 = 4302.64333333
– Close = 4318.43 > S1 → 不满足
– 是否出现锤子线等看涨形态？
– 最近一根K线：Open=4319.66, High=4319.86, Low=4317.76, Close=4318.43
– 实体较小，下影线长度 = 4318.43 – 4317.76 = 0.67，上影线极短，整体偏中性，非典型锤子线
– 成交量确认？当前放量，但位置不在支撑区 → 不构成有效信号
- Sell Signal：
– Close >= R1 ?
– R1 = 4368.52333333
– 4318.43 << R1 → 不满足
– 是否出现乌云盖顶等形态？无
– 成交量配合？无
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Cloud Oscillator (DMI Filter) 模型
- 前提条件：ADX(14) < 20？
– ADX = 15.372 < 20 → 满足，模型激活
- Buy Signal：
– %K < 20 后金叉 %D？
– %K = 61.72 > 20 → 不满足前提
– 是否发生金叉？
– 需计算Stochastic的%K与%D交叉情况
– 已知：%K = 61.72438672，%D = 64.33470334 → %K %D 则为死叉；否则为持续下行
– 查阅前值需基于K线数据计算，但给定指标已明确当前为 %K < %D，且两者均在中值区，未从超卖回升
→ 未触发金叉信号
- Sell Signal：
– %K > 80 后死叉 %D？
– %K = 61.72 < 80 → 不满足
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综合扫描结果
- Bollinger Bands Mean Reversion: Watch
- Pivot Point Range Trading: Watch
- Cloud Oscillator (DMI Filter): Watch
#### Final Summary
- Actionable Signals: 无任何买入或卖出信号触发
- Market State Confirmation: 是。当前ADXR=15.37表明趋势强度较弱，BB宽度窄，价格在S1与R1之间震荡，RSI居中，符合盘整市特征。
- Suggested Action: Maintain Watch
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Step 3: AI 自主分析
分析方法与过程
采用自主模式识别结合动态支撑阻力与动量背离检测，独立于预设模型逻辑。
- 价格结构分析：
– 近期高点：约4335（见于12:00前后）
– 近期低点：约4315（11:20附近）
– 当前价格4318.43，处于区间下部，接近前期密集成交区底部（4316–4317）
- 关键支撑位识别：
– 明显支撑：4316.21（11:20最低点），该价位多次被测试
– 当前K线下影线触及4317.76，略高于支撑，但未有效跌破
- 成交量动态：
– 在下跌过程中成交量未显著放大，尤其在破位时缺乏放量，暗示抛压有限
– 最近反弹伴随温和放量（当前882 vs 前均629.8），有一定承接
- 动量观察：
– MACD Histogram = 0.225 > 0，且DIF(-0.6677) > DEA(-0.8928)，显示短期动量正在转强
– 虽然整体仍处负值区，但处于收敛回升阶段
- 蜡烛图形态：
– 当前K线为带下影的小阴线，显示低位有买盘介入
– 前一根K线为阳线，形成潜在启明星雏形（虽不完全）
- 相对位置评估：
– 价格远离HMA(动态周期=14，因ER<0.2) = 4334.87，存在均值回归可能
– KAMA = 4331.86，亦位于上方，显示中期均线压制
分析总结
- Actionable Signals: 无高置信度交易信号。存在潜在多头试探迹象，但缺乏右侧确认。
- Comparison: Specified Model vs. Autonomous AI Analysis
– 一致性：是。两种分析均得出“维持观望”结论。
– 原因：尽管AI注意到局部支撑反应和动量回暖，但整体趋势指标（HMA、KAMA）仍压制，ADX偏低，缺乏方向性驱动因子，与指定模型对盘整市的判断一致。
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Step 4: 最终交易信号生成
根据规则：仅当两方分析达成共识时才行动
- 指定模型分析结果：Maintain Watch
- AI自主分析结果：Maintain Watch（无高信心信号）
最终信号输出
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4318.43 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4316.21 <<+
- Resistance level: ->> 4335.00 <<-
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Step 5: 总结分析结论
当前XAUUSD市场处于典型的低波动盘整状态。ADX值低于25，布林带收口，价格在S1与R1之间横向运行，未出现有效突破。所有指定量化模型均未触发买卖信号，AI自主分析亦未发现高置信度反转形态。虽然价格接近前低支撑区并显现轻微企稳迹象，但整体动能不足，均线系统仍呈空头排列。建议继续观望，等待价格选择方向并伴随成交量验证后再行决策。重点关注4316.21支撑有效性及向上突破4335后的动能变化。