市场状态分类
根据预设决策树逻辑，首先基于 ADX(14) = 41.906 进行判断：
- ADX(14) ≥ 25 → 属于强趋势市场（Strong Trend Market）分析分支
进入 Strong Trend Market Analysis (ADX ≥ 25) 分支：
#### 选项 C：Mid-Trend State（Bullish/Bearish）
检查以下条件是否满足3项或以上：
- ADX保持高位（25–55）：当前 ADX = 41.906，处于该区间 → ✅
- 移动平均线清晰按趋势方向排列：
– HMA（动态周期）= 4614.16
– KAMA(10,2,30) = 4612.47
– 当前收盘价 = 4613.75
– SMA5 在 SMA10 上方（Golden Cross: False），但位置仍为“SMA5 > SMA10” → 表明短期均线上方运行 → ✅
- 价格运动有序且持续沿趋势方向推进：
– 观察最近20根K线（约1.5小时），价格从低点约4581逐步抬升至高点4634，随后回调至当前4613.75。
– 最近一轮下跌虽有加速，但未出现明显反转结构，整体仍处于前期上涨后的盘整回踩阶段 → 趋势延续性尚存 → ✅
- 成交量支持当前趋势方向：
– MFI(14) = 62.82 > 50，显示资金流入偏多 → ✅
进一步判断趋势方向：
- +DI(14) = 20.40，-DI(14) = 8.03 → +DI 明显高于 -DI，且位于上方 → 多头主导
- MACD Histogram = 1.236 > 0，DIF > DEA → 多头动能占优
- 价格在HMA动态均线（4614.16）附近震荡，未有效跌破 → 支撑仍在
无足够趋势衰竭信号：
– 无MACD/RSI顶背离
– 无放量下跌或缩量反弹迹象
– 未触及关键阻力位形成反转形态
→ 不符合Trend Exhaustion标准
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Step 1 输出结果
- Market State: Mid-Trend (Bullish) | Confidence: 90%
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Step 2: 指定模型量化信号扫描
基于“中期上升趋势”状态，启用对应交易模型进行三重验证扫描。
Mid-Trend 模型信号检测
#### 1. 移动平均拉回策略（Moving Average Pullback）
- 条件：
– 处于上升趋势（HMA斜率向上）
– 价格回踩至 HMA 动态周期区域
– 出现看涨K线
– 回调期间成交量下降
分析：
- HMA（Dynamic Period）= 4614.16（基于ER=0.5357 > 0.5 → 周期为5）
- 当前收盘价 = 4613.75，非常接近HMA水平（偏差仅0.41点）→ 已回踩到位 ✅
- 最新一根K线（05:35）：开盘4615.43，收盘4613.75，实体阴线 → 非“看涨K线” ❌
- 前一根K线（05:30）：阳线，但价格更高 → 不构成底部确认
- 成交量：最新一根K线成交量为413，低于5周期均值905.2 → 缩量 ✅
结论：部分满足，但缺乏看涨K线确认 → Watch Signal
#### 2. 斐波那契回调入场（Fibonacci Retracement Entry）
- 条件：
– 从波段高点回撤至61.8%斐波那契位并企稳
– RSI(14) 从<40回升
– MACD金叉确认
计算：
- 波段高点（Swing High）：取近期最高点 → 4634.27（04:40）
- 波段低点（Swing Low）：取此前回调起点 → 约4581.07（13:30）
- 回撤幅度 = 4634.27 – 4581.07 = 53.2
- 61.8% 回撤位 = 4634.27 – (53.2 × 0.618) ≈ 4634.27 – 32.88 ≈ 4601.39
- 当前价格 = 4613.75 > 4601.39，远高于61.8%位 → 尚未达到深度回调目标 → ❌
- RSI(14)=55.62，始终在50上方运行，未进入<40区域 → ❌
- MACD：Histogram > 0，DEA仍为负值，尚未金叉 → ❌
结论：不满足任何核心条件 → Watch Signal
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其他模型适用性排除
- Ranging Models：因市场为强趋势（ADX > 25），禁用反向均值回归策略。
- Trend Initiation Models：已处于趋势中段，非启动阶段。
- Trend Exhaustion Models：无衰竭信号，且规则禁止在AD≥25时识别反向耗尽信号。
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Step 2 扫描结果总结
- Moving Average Pullback：Watch Signal（价格回踩HMA，缩量，但缺乏看涨K线确认）
- Fibonacci Retracement Entry：Watch Signal（未达关键位，RSI未超卖，MACD未金叉）
→ 无明确Buy/Sell信号，均为观察状态
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Step 3: AI 自主分析
方法论说明
采用多因子融合分析法，结合：
- 近期价格结构模式识别（3根K线内）
- 动能指标协同验证（MACD、RSI、DMI）
- 关键支撑/阻力与成交量动态关系
- 时间窗口效应（UTC+8 北京时间 05:35，属亚洲尾盘低波动时段）
数据分析过程
#### 1. 价格结构分析（最近5根K线）
| 时间 | 开盘 | 收盘 | 类型 | 体积 |
|——|——|——|——|——|
| 05:15 | 4613.69 | 4613.69 | 十字星 | 571 |
| 05:20 | 4613.94 | 4613.94 | 小阳 | 449 |
| 05:25 | 4614.23 | 4614.23 | 小阳 | 464 |
| 05:30 | 4615.43 | 4615.43 | 中阳 | 339 |
| 05:35 | 4613.75 | 4613.75 | 中阴 | 413 |
- 05:30 出现上涨，但05:35直接回落吞没涨幅，形成“假突破”
- 未能站稳HMA（4614.16）之上 → 多头信心不足
- 但整体仍维持在S1（4601.47）上方，未破关键支撑
#### 2. 动能指标协同
- RSI(14)=55.62 → 中性偏强，未超买
- MACD Histogram = 1.236 > 0，但DEA=-0.85，仍处负域 → 多头动能初现，但未完全主导
- +DI > -DI，且差距扩大 → 多头控制权增强
#### 3. 支撑阻力与成交量
- 关键支撑：S1 = 4601.47，当前价距其约12点 → 下行空间有限
- 关键阻力：PP = 4611.48，R1 = 4622.08 → 当前价已突破PP，接近R1
- OBV = 300849，近期平稳上移 → 资金缓慢积累 ✅
#### 4. 时间因素（UTC+8 05:35）
- 处于亚洲时段末端（09:00前），流动性较低
- 此阶段易出现虚假波动，需等待欧洲开盘（15:00）确认方向
- 当前不宜追单，宜观望
自主分析结论
- High-Confidence Signal: Watch
- 尽管趋势结构仍为多头主导，但短期缺乏明确入场触发点
- 需等待价格重新站稳HMA（4614.16）并伴随看涨K线形成，方可考虑做多
- 若跌破S1（4601.47），则趋势可能转弱，需重新评估
与Step 2对比
| 模型 | Step 2 结果 | Step 3 结果 | 一致性 |
|——|————-|————|——–|
| MA Pullback | Watch | Watch | ✅ 一致 |
| Fib Entry | Watch | Watch | ✅ 一致 |
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Step 4: 最终交易信号生成
加权决策矩阵
| 分析来源 | 信号类型 | 得分 | 权重 | 贡献 |
|———-|———–|——|——-|——–|
| Step 2（Specified Model） | Watch | 0 | 60% | 0 × 0.6 = 0.0 |
| Step 3（Autonomous AI） | Watch | 0 | 40% | 0 × 0.4 = 0.0 |
- Final Score = 0.0 + 0.0 = 0.0
- 判断阈值：-0.4 < 0.0 < 0.4 → 应执行 Maintain Watch
趋势优先例外检查：ADX = 41.9 > 30，为强趋势，但当前无顺势信号触发，故不降低阈值
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最终信号输出
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4613.75 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4601.47 <<+
- Resistance level: ->> 4622.08 <<-