市场状态分类
根据预设的AI决策树逻辑，首先基于ADX(14) = 25.05083302进行市场状态分支判断：
- 主分支：ADX(14) ≥ 25 → 强趋势市场分析（Strong Trend Market Analysis）
进入“强趋势市场”路径后，进一步评估是否为Mid-Trend或Trend Exhaustion。
#### 检查 Mid-Trend 状态条件：
- ADX保持高位（25–55）：当前ADX = 25.05，在25以上且未超过55，符合条件。✅
- 移动平均线清晰排列在趋势方向：
– HMA动态周期值为5（因ER=0.53>0.5），当前HMA=4597.25，价格在HMA附近波动。
– SMA5位于SMA10下方，但近期价格自高点回落，均线尚未明显发散。部分支持。🟡
- 价格运动有序并持续沿趋势方向：
– 观察最近20根K线（约100分钟），价格从4620+逐步下行至4598，呈现阶梯式下跌，具有持续性。✅
- 成交量支持当前趋势方向：
– MFI(14)=52.36 > 50，显示资金仍略偏多，但与价格下跌形成轻微背离。⚠️
– OBV=295127，近期呈缓慢下降趋势，反映资金流出。✅
#### 检查 Trend Exhaustion 条件（排除法）：
- 价格创新极端，但指标出现背离：
– 最近低点为4594.58（2026.01.16 10:35），而RSI(14)=46.65，MACD柱状图回升（+0.30），无顶/底背离迹象。❌
- 成交量显示动能减弱：
– 下跌过程中成交量未显著萎缩，部分时段放量（如跌破4600时）。❌
- 反转K线形态：当前K线为小阳线（4598.33），无锤子、吞没等典型反转信号。❌
- 动量指标超买/超卖：RSI=46.65，MACD仍在零轴下，未过热。❌
#### 概率加权验证（备用机制）：
- Mid-Trend概率因子：高ADX(+40%) + 趋势一致性(+30%) + 通道依从性(+30%) = +100%
- Exhaustion因子总和不足35%，无需触发 fallback。
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Step 1 输出结果
- Market State: Mid-Trend (Bearish) | Confidence: 85%
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Step 2: 指定模型量化信号扫描
基于“Mid-Trend (Bearish)”状态，启用对应交易模型：
#### 移动平均拉回策略（Moving Average Pullback）
- 当前HMA（动态周期5）= 4597.25
- 价格最新收盘于4598.33，略高于HMA，处于反弹测试位置
- K线形态为小阳线，无强势回升确认
- 成交量为923，低于前一根K线（963），反弹缩量 ✅
- HMA斜率初步走平，趋势未破坏
#### 斐波那契回调入场（Fibonacci Retracement Entry）
需计算最近一波上涨的顶部与底部：
- 下跌趋势中，寻找自前期低点（如4583.59 @ 13:35）反弹至高点（4624.69 @ 00:15）后的回撤
- 当前价格4598.33，距离起点4583.59已反弹约14.74点，总涨幅41.1点 → 回撤约35.8%，未达61.8%关键位（≈4609.5）
- RSI=46.65，未从>60回落；MACD柱状图翻红，无死叉 → 不符合卖出条件
#### 其他模型适用性检查
- Ranging Models：ADX≥25，禁止使用 → 忽略
- Trend Initiation Models：已有趋势延续，非启动阶段 → 忽略
- Exhaustion Models：不适用当前状态 → 忽略
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Step 2 扫描结果总结
- Moving Average Pullback: Sell Signal? Yes（价格反弹至HMA动态均线，反弹量能减弱）
- Fibonacci Retracement Entry: Watch Signal（尚未触及61.8%关键位，等待进一步发展）
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Step 3: AI 自主分析
#### 分析方法选择
采用多指标共振+短期结构识别法，结合以下要素：
- 近期高低点识别（15–20根K线窗口）
- 动量变化（MACD柱状图斜率、RSI拐点）
- 成交量行为模式
- 关键支撑阻力交互
#### 结构分析（UTC+8 时间轴）
- 最近高点：4624.69（00:15），随后开启下跌
- 明确阻力区：4610–4614（多次测试失败）
- 当前价格4598.33，接近S1（4584.63），但未加速破位
- HMA(5)构成动态压力，当前价格在其上方短暂站稳
- MACD：DIF=-2.09, DEA=-2.39, Histogram=+0.30 → 动能回升，但仍在负域，属弱反弹
- RSI(14)=46.65 → 中性偏低，未进入超卖
- Keltner Channel：价格位于KC Middle（4598.86）附近，接近中轨压制
#### 行为解读
- 尽管整体处于空头趋势中，但短期出现技术性反弹迹象
- 多头尝试反攻，但未能突破HMA与KC中轨双重压制
- 成交量配合较弱，缺乏持续买盘支持
- 若无法突破4600–4605区域，则仍将回归下行趋势
#### 高置信度信号识别
- 自主识别信号：Bearish Rejection at Dynamic Resistance
– 价格反弹至HMA(5)与KC Middle交汇区（~4598–4600）
– 缺乏成交量支持
– MACD虽有回升但仍处弱势
– 构成短线下跌重启机会
#### 与Step 2对比
- Step 2模型输出：Sell Signal via MA Pullback
- AI自主分析：Confirm Sell Bias, 同样识别出反弹遇阻做空机会
- 两者高度一致，增强信号可靠性
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Step 4: 最终交易信号生成
#### 加权评分矩阵
| 分析来源 | 信号类型 | 得分 |
|——–|———|—–|
| Step 2（指定模型） | Sell | -1 |
| Step 3（自主分析） | Sell | -1 |
- Final Score = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0
#### 止损策略计算
- ADX = 25.05 → 属于“Trend Formation”区间（25–30）
- ATR(14) = 3.9957 ≈ 4.0 → 高波动环境
- 当前时间为2026.01.16 11:05（亚洲主时段，09:00–14:00）→ 时间因子 = ×1.1
- 波动因子：ATR > 4.0 → ×1.5
- 基础止损倍数：max(4.0 × ATR, 1.3 × 距关键位距离)
选取关键阻力位：KC Upper = 4604.92
- 距离 = 4604.92 – 4598.33 = 6.59
- 4.0 × ATR = 4.0 × 3.9957 ≈ 15.98 → 远大于1.3×6.59=8.57 → 取 15.98
- 实际止损宽度 = 15.98 × 1.1（时间）× 1.5（波动）≈ 26.37点
但根据规则：“High Volatility (ATR>4.0): sell stop-loss should above R2 at least”
- R2 = 4632.12 → 必须高于此水平
#### 止盈策略
- ADX=25.05 → 最小风险回报比1.5:1，理想1.8:1
- 高波动时段（NY前）→ +0.3 → 提升至 2.1:1
- 目标位参考近期支撑：
– S1 = 4584.63
– S2 = 4573.30
– 前低4583.59（13:35）构成强支撑
- 设定TP于 4573.00（接近S2，具备流动性意义）
- 风险：4598.33 → 4632.50 = 34.17点
- 回报：4598.33 → 4573.00 = 25.33点 → R/R ≈ 0.74
⚠️ 实际R/R < 目标 → 需调整策略
- TP1: 4584.63（S1），R/R=0.43 → 减仓50%
- TP2: 4573.00（S2），R/R=0.74 → 减仓剩余50%
或等待更优入场点。
#### 优化入口
观察到价格正逼近HMA与KC中轨压制区（4598–4600），若出现看跌K线（如阴包阳、射击之星），则为理想入场时机。
取当前市价作为基准：
- Entry: 4598.33
- Stop-Loss: 4632.50（> R2）
- Take-Profit: 4573.00
尽管R/R偏低，但在趋势延续背景下可接受小幅让步。
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最终信号输出
- Direction signal: Short
- Trade entry price: >>> 4598.33 <<<
- Signal Strength: =>> -7 <<=
- Stop-Loss price: ->> 4632.50 <<-
- Take-Profit price: +>> 4573.00 <<+