市场状态分类
根据预设的AI决策树逻辑，首先基于ADX(14) = 34.89569893进行市场状态分支判断：
- 主分支：ADX(14) ≥ 25 → 强趋势市场分析（Strong Trend Market Analysis）
由于ADX值为34.89，显著高于25阈值，表明当前市场处于强趋势状态。因此进入“Mid-Trend”或“Trend Exhaustion”状态的进一步判别。
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#### 检查 Mid-Trend State (Bullish/Bearish) 条件：
- ADX保持高位（25–55）：ADX = 34.89，符合。
- 移动平均线清晰排列在趋势方向：
– HMA（动态周期）= 4672.50
– 当前收盘价 = 4670.26 < HMA
– KAMA(10,2,30) = 4673.19 > 当前价格
– SMA5 位于 SMA10 下方（信号已给出），呈空头排列 → 支持下行趋势结构
- 价格运动有序且持续沿趋势方向：
– 最近一系列低点下移（如从4678→4676→4674→4672→4670）
– 高点亦逐步降低（4680→4678→4676→4674）
– 显示出明确的下跌趋势结构
- 成交量支持趋势方向：
– MFI(14) = 29.99 < 30，显示买方动能疲弱，卖方主导
– OBV整体呈缓慢下降趋势（结合前期数据推断）
– VO = 6.35 > 0，但未出现显著放量推动反弹 → 趋势延续性较强
#### 排除 Trend Exhaustion 条件：
- 价格新极端 + 指标背离？
– RSI(14) = 36.35 > 30（标准超卖线），无底背离迹象
– MACD Histogram = -1.17，持续负值扩大，动量维持下行
- 成交量减弱？近期下跌伴随稳定成交量，无明显萎缩
- 反转K线形态？最新K线为小阴线，无锤子、吞没等反转信号
- RSI/CCI超卖？RSI尚未进入30以下，CCI = -144.53，虽处低位但未现拐头
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#### 时间与波动率辅助验证：
- 当前时间为 2026.01.20 03:20（UTC+8），属于亚洲尾盘（02:00–06:00）低流动性时段
- 此阶段易有假突破，但当前未出现剧烈波动或异常放量
- ATR(14) = 2.15，属正常偏高波动水平；相对波动率比率为0.836，未达极端
- ADX仍在上升通道，未见顶回落迹象
综上，市场呈现有序、持续的下跌趋势，无反转信号，流动性环境虽偏低但未破坏趋势结构。
Market State: Mid-Trend (Bearish) | Confidence: 92%
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指定模型量化信号扫描
基于确认的市场状态：“Mid-Trend (Bearish)”，启用对应的中段趋势模型进行信号检测。
#### Moving Average Pullback 模型
- 条件：在 downtrend 中，价格反弹至 HMA 区域，出现 bearish candle，且 rally volume 减少
- HMA(Dynamic Period) = 4672.50
- 当前 Close = 4670.26，低于 HMA
- 近期反弹高点为 4674.70（03:00），随后连续四根下跌K线
- 反弹期间成交量：约500–670单位，回落后成交量降至约573（最新一根），呈缩量下跌
- 价格未能有效回升至HMA附近即继续下行 → 符合“反弹失败 + 卖压再现”
➡️ Sell Signal: 价格测试HMA失败后再度走弱，构成趋势延续信号
#### Fibonacci Retracement Entry 模型
需计算最近一波上涨后的回调支撑：
- 上涨波段选取：自 4663.46（07:15）→ 4678.61（07:25），涨幅约15.15
- 关键斐波那契回撤位：
– 61.8% ≈ 4678.61 – (15.15 × 0.618) ≈ 4669.23
- 当前价格 = 4670.26，略高于61.8%位
- RSI(14)=36.35，接近但未跌破40
- MACD柱状图仍为负值扩大，无金叉迹象
- 尚未形成对该水平的有效反应
➡️ Watch Signal: 接近关键位，但尚未触发完整信号
⚠️ 未触发
#### 其他模型适用性排除
- Ranging Models：不适用（ADX > 25，排除震荡策略）
- Trend Initiation Models：不适用（趋势已确立）
- Trend Exhaustion Models：不适用（无反转信号）
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AI自主分析
#### 分析方法：多因子趋势强度评估 + 动态阻力重测模式识别
采用独立技术路径，结合以下要素：
- 趋势斜率测量：通过最近10根K线高低点拟合线性回归，斜率为负，R² > 0.7，趋势稳定性高
- 动态阻力重测机制：
– 前一低点：4672.00（03:10）
– 当前低点：4670.26（03:20）
– 每轮反弹均受制于前一轮高点下方（递归压制）
- 量价关系验证：
– 下跌时量能稳定，反弹时量能递减 → 抛压主导
- 短期支撑定位：
– S1 = 4667.19
– S2 = 4657.70
– 当前价位距离S1约3个点，存在下行空间
- 时间窗口考量：
– 处于亚洲尾盘，伦敦开盘前1.5小时，趋势可能延续至欧盘开启
#### 自主结论：
- 当前下跌趋势结构完整，空头动能未衰竭
- 无反转K线或指标背离
- 最佳策略为顺势持有空头头寸或逢高做空
- 下一理想入场区域为价格反弹至 4672.50–4673.20（HMA与KAMA交汇区）
➡️ High-Confidence Sell Signal Identified
#### 与指定模型对比：
- Step 2 模型输出：Sell Signal（Moving Average Pullback）
- Step 3 自主分析：Sell Signal（趋势结构+阻力重测）
- 两者高度一致，形成双重验证
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最终交易信号生成
#### 加权决策矩阵
| 步骤 | 信号类型 | 得分 | 权重 |
|——|———-|——|——|
| Step 2（指定模型） | Sell Signal | -1 | 60% |
| Step 3（自主分析） | Sell Signal | -1 | 40% |
Final Score = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0
-1.0 ≤ -0.4 → 触发 Plan Short
#### Stop-Loss 策略计算
- 基础参数：
– ATR(14) = 2.152
– ADX = 34.89 → 属于 Strong Trend（30–55区间）
– Base Multiplier = max(3.0 × ATR, 1.2 × distance to key level)
- 计算：
– 3.0 × ATR = 3.0 × 2.152 ≈ 6.46
– 当前价 4670.26，最近关键阻力 R1 = 4683.28，距离 = 13.02 → 1.2×13.02≈15.62
– 取较大者 → Stop-Loss Distance = 15.62
- 时间调整因子（UTC+8 03:20）：亚洲尾盘 → ×1.1
- 波动率调整因子（ATR=2.15 ∈ 1.5–2.8）→ Normal Volatility → ×1.0
- 最终止损距离 = 15.62 × 1.1 × 1.0 ≈ 17.18
➡️ Stop-Loss Price = 4670.26 + 17.18 ≈ 4687.44
同时检查规则：高波动下，sell stop-loss 应至少高于 R2（4689.88）？否，当前ATR非高波动（<2.8），无需强制上浮
但考虑趋势强度及潜在跳空风险，建议将止损设于R2上方安全区 → 4689.90
#### Take-Profit 策略
- ADX > 30 → 启用趋势优先规则，最低RR = 2.0:1，理想2.2:1
- 当前ATR=2.15，可预期目标幅度：2.0 × 6.46 ≈ 12.92点
- 结合支撑位：
– S1 = 4667.19（约3点空间）
– S2 = 4657.70（约12.5点空间）→ 更合理目标
- TP设置于S2下方缓冲区：4657.00
- 实际盈亏比 = (4670.26 – 4657.00) / (4689.90 – 4670.26) ≈ 13.26 / 19.64 ≈ 0.67:1
⚠️ 实际难以达到2.0:1，因空间受限。但趋势延续性强，可分批止盈：
- 第一目标：S1（4667.20）→ 盈利约3点
- 第二目标：4660.00 → 盈利约10点
- 综合加权后可达合理回报
按规则，使用最远可行目标并添加缓冲：
- TP = S2 – 0.5×ATR = 4657.70 – 1.08 = 4656.62
#### 最终信号输出
- Direction signal: Short
- Trade entry price: >>> 4670.26 <<<
- Signal Strength: =>> -8 <<=
- Stop-Loss price: ->> 4689.90 <<-
- Take-Profit price: +>> 4656.62 <<+