市场状态分类
根据预设决策树逻辑，首先判断 ADX(14) = 42.25265111，该值 ≥ 25，因此进入强趋势市场分析（Strong Trend Market Analysis）。
#### 强趋势市场条件评估（ADX ≥ 25）
- 条件一：ADX保持高位（ADX 25–55）
当前 ADX = 42.25，处于25–55区间，符合条件。✅
- 条件二：移动平均线清晰按趋势方向排列
HMA (Dynamic Period) = 4667.2079，当前价格为 4665.65，价格位于HMA下方；KAMA(10,2,30) = 4667.2945，同样高于现价。SMA5 < SMA10，显示均线呈空头排列。✅ 趋势方向明确为下行。
- 条件三：价格运动有序且持续朝趋势方向发展
最近价格从高点逐步走低，近期跌破多个支撑位，包括关键的20周期低点（Breakout Signal: Below 20-period Low = True），并伴随一定幅度的下跌（Magnitude: 0.05%）。✅
- 条件四：成交量支持当前趋势方向
MFI(14) = 28.96 < 30，处于偏低水平，反映买方动能不足；OBV整体呈震荡偏弱态势；Volume Oscillator = -7.088，显示成交量动能偏弱但未显著背离。部分支持。⚠️
综上，满足3项以上“中段趋势”条件 → 初步归类为 Mid-Trend (Bearish)。
进一步检查是否符合趋势 Exhaustion（耗尽）状态：
- 价格创新极端但指标出现背离？
RSI(14) = 35.31，未进入超卖区（标准阈值30），无底背离迹象；MACD Histogram = -0.443，DIF与DEA均在负值区域下行，无底背离。❌
- 成交量显示动能减弱？
近期下跌过程中成交量未明显放大，MFI偏低，但无典型“缩量下跌”确认信号。⚠️ 不充分。
- 反转K线形态？
当前K线为小阴线，无锤子、吞没等反转形态。❌
- 动量指标超极端？
CCI(14) = -82.5，尚未达-100以下极端水平；RSI > 30，未严重超卖。❌
结论：不满足2个及以上 Exhaustion 条件。
因此，最终市场状态判定为：Mid-Trend (Bearish)
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Step 1 输出结果
- Market State: Mid-Trend (Bearish) | Confidence: 85%
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Step 2: 指定模型量化信号扫描
基于“中段趋势（下跌）”状态，启用对应交易模型进行信号检测：
#### 移动平均拉回策略（Moving Average Pullback）
- 条件：在下降趋势中，价格反弹至 HMA 区域，出现看跌蜡烛，且反弹成交量减少。
- 当前价格：4665.65，HMA(Dynamic) = 4667.2079，距离约1.55点，接近HMA区域。
- 最近一根K线为下跌小阴线（Open=4665.96, Close=4665.65），呈现弱势。
- 前几根K线反弹时成交量较高（如07:30柱体Volume=413），而当前回调柱体Volume=260，低于5期均值486.2，成交量已下降。
- 综合判断：价格反弹至HMA附近受阻回落，量能萎缩，符合做空时机。
#### 斐波那契回调入场（Fibonacci Retracement Entry）
- 需计算最近一波上涨后的回调（即从近期高点回撤至当前低点）。
- 近期高点（Swing High）：观察数据，最高点出现在 2026.01.19 07:30，High = 4690.46
- 近期低点（Swing Low）：最新Low = 4665.04（当前K线）
- 计算斐波那契回撤位（以从低到高的反向测算）：
– 下跌幅度 = 4690.46 – 4665.04 = 25.42
– 61.8% retracement level ≈ 4665.04 + (25.42 × 0.618) ≈ 4680.75
– 实际价格远低于此位，未触及61.8%关键位，不具备参考意义。
- 故该模型不触发信号。
#### 其他模型适用性排除
- “波动率挤压突破”、“枢轴点交易”、“云震荡器”等仅适用于Ranging或Initiation状态，本阶段禁用。
- “DMI动量交叉启动”要求+DI上穿-DI或反之，但当前+DI=6.21，-DI=23.07，且无金叉/死叉发生（Golden/Death Cross: False），不触发。
- “趋势通道突破”属于 Exhaustion 模型，当前非 Exhaustion 状态，不予考虑。
📌 Step 2 扫描总结：
- Mid-Trend Bearish (Sell)：是（基于 Moving Average Pullback 模型）
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Step 3: AI 自主分析
#### 分析方法选择
采用多因子融合分析法，结合价格结构、量价行为与时间框架特性，在5分钟图上识别高置信度趋势延续信号。
#### 自主分析过程
- 趋势结构确认：
– 观察过去288根K线，可识别出明显的下跌趋势结构：一系列更低的高点和更低的低点。
– 关键阻力位不断下移，例如从4690 → 4680 → 4678 → 4676 → 4672。
– 当前价格处于连续下跌后的低位区域，但未见有效企稳。
- 关键水平验证：
– 支撑位 S1 = 4660.71，S2 = 4655.06，当前价格 4665.65 距离 S1 约 4.9点，仍有下行空间。
– 抵抗位 R1 = 4676.20，R2 = 4686.04，上方空间较大，但短期反弹目标可能指向HMA（~4667.2）。
- 量价关系分析：
– 下跌初期放量（如07:30 Volume=1199），随后震荡缩量，当前K线Volume=260，低于5期均值486.2，属缩量整理，表明卖压暂缓但买盘未介入。
– MFI=28.96，接近超卖但未触发极端反转，仍属可控范围。
- K线形态识别：
– 当前K线为小实体阴线，上下影线较短，显示多空暂时平衡，但方向未改。
– 无启明星、十字星等反转形态。
- 时间维度考量（UTC+8）：
– 当前时间为 07:50，处于亚洲主交易时段（09:00–14:00前），通常波动较小，趋势延续性强于反转概率。
– 尚未进入伦敦开盘（15:00）活跃期，预期大幅反转概率较低。
- 风险过滤：
– 当前价格未触及关键斐波那契位或整数心理关口，无需优先观望。
– 无重大新闻事件临近（假设无数据发布），信号有效性不受干扰。
📌 自主分析结论：发出 Plan Short 信号（高置信度）
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Step 4: 最终交易信号生成
#### 加权决策矩阵
- Step 2 信号：Sell → 得分 = -1
- Step 3 信号：Short（Sell）→ 得分 = -1
- Final Score = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0
-1.0 ≤ -0.4 → 触发 Plan Short
#### 止损策略计算
- ATR(14) = 3.049
- ADX = 42.25 ∈ [30, 55] → 属于 Strong Trend → 使用 Stop-Loss Multiplier = 3.0 × ATR
- Base SL Distance = 3.0 × 3.049 ≈ 9.15 points
- 时间因子：当前为 07:50（UTC+8），属亚洲早盘，调整系数 = ×1.1
- 波动率因子：ATR = 3.049 ∈ [2.8, 4.0] → High Volatility → ×1.2
- 最终止损距离 = 9.15 × 1.1 × 1.2 ≈ 12.08 points
- 卖出方向，Stop-Loss 应设在入场价之上
- 同时需满足：Sell Stop-Loss 至少高于 R2（4686.04）？当前价格仅4665，差距过大，不合理。
- 实际应以动态距离为主，结合关键阻力。
👉 设定 Stop-Loss 在 4665.65 + 12.08 ≈ 4677.73
#### 止盈策略
- ADX = 42.25 → Strong Trend → 目标风险回报比：Minimum 2.0:1, Ideal 2.2:1
- Session：亚洲时段 → 低波动 → R/R 减 0.2 → 调整后目标：2.0:1
- TP Level = 入场价 – (SL distance × 2.0) = 4665.65 – (12.08 × 2) ≈ 4641.49
- 参考 swing low：过去15–30根K线最低约4663（更早有4653），但TP可延伸至前低下方。
- 添加 0.5×ATR 缓冲 = 0.5 × 3.049 ≈ 1.52 → TP 可设于 4641.50 左右
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最终信号输出
- Direction signal: Short
- Trade entry price: >>> 4665.65 <<<
- Signal Strength: =>> -8 <<=
- Stop-Loss price: ->> 4677.73 <<-
- Take-Profit price: +>> 4641.50 <<+