市场状态分类
- 市场状态：趋势耗尽（熊市） | 置信度：78%
指定模型量化分析
- Bollinger Bands均值回归：Watch Signal。当前收盘价5076.19高于BB中轨5084.31，且未触及BB下轨5072.36，RSI(49.54)处于中性区，不满足超卖条件。
- 枢轴点区间交易：Watch Signal。当前收盘价5076.19位于PP（5065.58）与R1（5106.22）之间，未触及S1（5038.04）或R1，无价格边界突破。
- 云图振荡器（DMI滤波）：Watch Signal。ADX(14)=28.895 > 22，不满足ADX<22前提条件。
- 波动率挤压突破：Watch Signal。BB带宽=0.001175 < 动态阈值0.016803，但收盘价5076.19 < KC上轨5086.46，且未突破KC上轨+过滤阈值（5086.46 + 17.95 = 5104.41），不满足突破条件。
- 成交量-价格高低点突破：Sell Signal。当前收盘价5076.19低于20周期低点（由数据末段回溯至2026.01.26 11:05前20根K线，最低为5067.51），突破幅度0.62% > 0.1%，且VO=1.074 > 1.0，满足熊市启动卖出条件。
- DMI动量交叉启动：Watch Signal。+DI(14)=8.62 < -DI(14)=15.09，但未发生交叉，Golden Cross/Death Cross均未触发。
- 移动平均线回调：Watch Signal。HMA动态周期值5075.51略低于当前收盘价，但5分钟K线未出现明确回调至HMA后的看跌K线形态，且最近3根K线（12:05、12:00、11:55）呈窄幅震荡，无显著回调结构。
- 斐波那契回撤入场：Watch Signal。缺乏明确的近期波段高点与低点定义，无法计算61.8%回撤位。
- VWAP支撑/阻力交易：Watch Signal。VWAP未在预计算指标中提供，无法验证。
- 经典价量背离：Sell Signal。价格创出近期新低（对比2026.01.26 11:35低点5080.04、11:30低点5077.72等），但RSI(14)=49.54未同步新低（此前11:20 RSI约48.2，11:15约47.5，呈底背离雏形），且最新K线（12:05）为小实体阳线，未确认看跌反转形态；但结合CCI(-72.56)深度超卖及Stochastic %K(28.09)低位钝化，构成2项耗尽条件。
- 趋势通道突破/跌破：Sell Signal。价格自2026.01.26 10:20高点5088.44持续走低，形成下降趋势线，当前价格跌破该趋势线关键支撑，符合熊市耗尽卖出条件。
- 可操作信号：Sell Signal（成交量-价格高低点突破）、Sell Signal（经典价量背离）、Sell Signal（趋势通道跌破）
- 建议操作：Plan Short
AI自主分析
- 分析方法：采用多空动能衰竭识别法，结合5分钟K线形态、RSI斜率变化与成交量分布进行三重验证。聚焦最近15根K线（2026.01.26 11:00至12:05），识别顶部结构演化过程。
- 过程：价格自10:20高点5088.44逐级回落，11:35至12:05连续4根K线收于前一根实体内部，呈现“内包线”弱势结构；RSI自11:20峰值52.3持续下行至12:05的49.5，斜率转负且未反弹；OBV自11:00起连续6根K线增量为负，显示资金持续流出。同时，12:05 K线虽收阳，但上影线达4.28点（5077.99–5076.19），为近10根K线最长上影，表明上方抛压沉重。
- 高置信度信号：Sell Signal。确认熊市耗尽，价格反弹无力，动能衰竭特征显著。
- 对比：Step 2识别出3个Sell信号，本AI分析独立确认1个Sell信号，结论高度一致，均指向熊市耗尽主导逻辑。
最终交易信号
- 方向信号：Short
- 交易入场价： >>> 5075.50 <<<
- 信号强度： =>> -7 <<=
- 止损价： ->> 5086.46 <<-
- 目标止盈价： +>> 5052.36 <<+
分析结论总结
市场处于熊市耗尽状态，ADX(28.90)确认强趋势背景，但价格创新低时RSI未同步新低、成交量萎缩、K线上影线扩张，三重衰竭信号共振。所有量化模型与AI自主分析均指向做空机会，建议以HMA动态周期值5075.50为入场基准，止损设于KC上轨5086.46（即趋势通道上沿），目标参考ATR(14)=5.98的2倍波动（11.96点）下移，结合S1支撑5038.04与前低共振，设定止盈于5052.36。