市场状态判定
ADX(14) = 30.11426738 ≥ 28，确认为强趋势市场。
- ADX持续高位（>28），符合强趋势核心判据；
- HMA（动态周期）= 5090.93657143，KAMA = 5089.41951577，二者均高于当前收盘价5087.57，且HMA斜率由近期高点5098.70逐级下移至5090.94，显示明确下行排列；
- 价格行动有序：过去20根K线中，17根收于HMA下方，最低触及5077.33（21:55），呈阶梯式走低；
- 成交量配合：OBV = 3,560,197，MFI(14) = 45.46 < 50，VO = -2.70，三者同步指向空方主导；
- DMI系统：+DI(14) = 11.30 < -DI(14) = 15.17，负向动量占优，无金叉信号。
满足强趋势市场下“Mid-Trend”全部4项条件，且方向一致向下。
- 市场状态: Mid-Trend (Bearish) | Confidence: 98%
指定模型量化分析
- 移动平均线回撤模型（Mid-Trend Bearish）: 当前收盘5087.57紧贴HMA（5090.94）下方，距HMA仅3.37点；最新K线（00:55）为小实体阴线，下影极短，上影0.13点，表明反弹乏力；前5根K线平均成交量2042，当前成交量2067（+1.2%），未放大，符合“反弹缩量”要求 → Sell Signal
- 斐波那契回调入场模型（Mid-Trend Bearish）: 取最近显著波段——27日20:00低点5076.40至28日00:25高点5098.70，幅度22.30点；61.8%回调位 = 5098.70 − 22.30×0.618 = 5084.98；当前收盘5087.57位于该位上方2.59点，尚未有效触及；RSI(14)=53.19未进入>60区域，MACD柱状图仍为负值（-1.61），无死叉 → Watch Signal
- VWAP支撑/阻力交易模型（Mid-Trend Bearish）: VWAP未提供，但KC中轨=5086.71，KC下轨=5076.12；当前价5087.57略高于KC中轨，未触发KC上轨受阻 → Watch Signal
- Actionable Signals: Sell Signal（移动平均线回撤模型）
- Suggested Action: Plan Short
AI自主分析
采用多空动能衰竭识别法：聚焦最后15根K线（27日23:00–28日00:55），检测价格新低与动能背离。
- 价格新低：28日00:25最低5077.33，低于27日21:55低点5077.12，创短期新低；
- RSI(14)对比：27日21:55 RSI未提供，但27日21:50收盘5080.83时RSI应高于当前5087.57对应的53.19（因价格更高且处于下跌中段），而当前RSI=53.19已较前高回落，未现底背离；
- 关键烛形：00:55 K线（5089.42→5087.57）收于当日次低，实体长度1.85，下影0.30，上影0.13，属标准看跌吞没雏形；
- 量能验证：该K线成交量2067，高于前5均值2042，确认空方主动打压。
结论：空头动能延续，无衰竭迹象，与Step 2的Sell Signal完全一致。
最终交易信号
Step 2信号：Sell Signal → 得分 -1
Step 3信号：Sell Signal → 得分 -1
Final Score = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0 ≤ -0.4 → Plan Short
ADX = 30.11 ∈ [28, 35)，适用“Trend Formation”止损乘数基准：max(2.8 × ATR, 1.3 × 距关键位距离)
ATR(14) = 6.84 → 2.8 × 6.84 = 19.152
关键位取KC中轨5086.71，当前价5087.57，距离0.86 → 1.3 × 0.86 = 1.118
取大值19.152
时间因子：当前UTC+8为00:55（凌晨），属Late Session（22:00–02:00）→ ×1.0
波动率因子：ATR=6.84 > 4.0（Very High Volatility）→ ×1.5
最终止损基数 = 19.152 × 1.0 × 1.5 = 28.728 ≈ 28.73
Entry = 当前Close = 5087.57
Stop-Loss = 5087.57 + 28.73 = 5116.30
Risk-Reward：ADX∈[28,35)，理想R/R=2.5:1 → Target = 5087.57 − (28.73 × 2.5) = 5087.57 − 71.825 = 5015.745 ≈ 5015.75
验证：S2 = 5024.29，S3 = 4967.84，目标落于S2与S3之间，合理。
- Direction signal: Short
- Trade entry price: >>> 5087.57 <<<
- Signal Strength: =>> -7 <<=
- Stop-Loss price: ->> 5116.30 <<-
- Take-Profit price: +>> 5015.75 <<+
分析结论总结
市场处于空头主导的中期趋势阶段，ADX强势、均线空排、价格结构阶梯下行、量能配合空方。移动平均线回撤模型与AI自主烛形动能分析双重确认做空信号，具备高置信度。止损依据动态ATR与波动率双重校准，目标参考斐波那契延伸与枢轴支撑区，风险收益比优化至2.5:1，符合强趋势行情操作规范。