市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 32.20917133
根据给定的条件，ADX(14) ≥ 28，因此我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都显示下降趋势
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格从高点逐步下跌
– 成交量支持当前趋势方向: OBV 下降，MFI < 50
- 结论:
– 满足3个以上条件，确认为中趋势（熊市）。
市场状态:
- 市场状态: 中趋势（熊市）
- 置信度: 80%
指定量化的交易信号扫描
选项 C: 中趋势状态（熊市）
#### 1. 移动平均回撤模型
- 条件检查:
– 在下降趋势中 (HMA 动态周期斜率为负)
– 价格回撤到 HMA (动态周期) 区域
– 出现看跌蜡烛
– 回撤成交量减少
- 信号: 卖出信号
#### 2. 斐波那契回调入场模型
- 条件检查:
– 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定
– RSI(14) 从 >60 区域下降
– MACD 死叉确认
- 信号: 卖出信号
触发的信号:
- 卖出信号:
– 移动平均回撤模型
– 斐波那契回调入场模型
默认输出:
- 可操作信号: 卖出信号
- 建议行动: 计划做空
AI自主分析
方法论:
- 模式识别: 通过5分钟K线数据识别蜡烛图模式和指标信号。
- 多时间框架分析: 结合不同时间框架的信号进行综合判断。
- 背离汇聚: 识别技术指标与价格之间的背离情况。
具体考虑:
- 亚洲时段 (09:00-14:00): 趋势较弱，波动性较低。
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): 波动性增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠时段 (20:00-22:00): 流动性最高，强烈的方向性移动可能。
- 纽约时段 (20:00-01:00): 波动性最高，趋势衰竭信号更可靠。
- 低流动性时段 (02:00-06:00): 假突破常见，需要确认。
输出分析总结:
- 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 高置信度交易信号:
– 卖出信号: 价格跌破关键支撑位，MACD死叉确认，RSI(14) < 30。
与指定模型信号的比较:
- 指定模型 (步骤2): 卖出信号
- AI自主分析: 卖出信号
- 对比: 两者一致，均显示卖出信号。
最终交易信号生成
加权决策矩阵:
- 指定模型 (步骤2): 卖出信号 (-1)
- AI自主分析 (步骤3): 卖出信号 (-1)
最终得分计算:
- 最终得分 = (Step2_Score × 0.6) + (Step3_Score × 0.4) = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0
阈值判定:
- 计划做空: Final Score ≤ -0.4
最终信号:
- 方向信号: 空头
- 交易入场价: >>> 5269.55 <<<
- 信号强度: =>> -10 <<=
- 止损价: ->> 5295.5 <<- (基于ATR和关键水平)
- 止盈价: +>> 5240.0 <<+ (基于风险回报比和关键水平)
分析结论总结
- 市场状态: 中趋势（熊市）
- 置信度: 80%
- 可操作信号: 卖出信号
- 建议行动: 计划做空
- 交易入场价: 5269.55
- 止损价: 5295.5
- 止盈价: 5240.0