市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 24.55117797
根据给定的条件：
- 20 ≤ ADX(14) < 28 → 分析为弱趋势市场
弱趋势市场分析 (20 ≤ ADX < 28)
- 选项 B: 趋势启动状态 (Bullish/Bearish)
#### 检查条件:
- 明显突破关键阻力或支撑水平：低于20周期低点，但没有高于20周期高点。
- 成交量扩张确认突破：成交量比5周期平均值高出1.02倍，但未显著增加。
- ADX从低水平开始上升：当前ADX为24.55，处于中等水平。
- 价格在突破方向上维持多个K线：价格在最近几个K线中持续下跌。
#### 分类:
- 符合3个以上条件确认趋势启动 → 分类为趋势启动（Bearish）
市场状态: 趋势启动（Bearish） | 置信度: 80%
指定量化的交易模型分析
基于市场状态确认为趋势启动（Bearish），扫描以下量化交易模型触发的信号：
1. 波动性挤压突破
- 前提: BB宽度 < 动态带宽阈值
- 熊市启动 (Sell): 收盘价 1.0 AND 突破确认
– 当前收盘价: 5255.98
– KC下轨: 5255.51046249
– 突破过滤器: 25.77428571
– VO: -4.70414513
– 结论: 不满足条件
2. 成交量-价格突破前期高低点
- 熊市启动 (Sell): 收盘价 0.1%
– 当前收盘价: 5255.98
– 前期20周期低点: 5251.39666667
– 成交量: 2038
– 5周期平均成交量: 1614.6
– 突破幅度: 0.24%
– 结论: 满足条件
3. DMI动量交叉启动
- 前提: 20 ≤ ADX(14) < 28
- 熊市启动 (Sell): -DI(14) 上穿 +DI(14) (死亡交叉)
– +DI(14): 12.84118530
– -DI(14): 25.42056262
– 结论: 满足条件
可操作信号:
- 卖出信号:
– 成交量-价格突破前期高低点
– DMI动量交叉启动
AI自主分析
方法:
- 使用蜡烛图模式识别和多时间框架分析，结合技术指标进行独立分析。
亚洲时段 (09:00-14:00):
- 倾向于区间波动，较低的波动率阈值适用。
伦敦开盘 (15:00-16:00):
- 波动性增加，趋势启动概率较高。
伦敦-纽约重叠 (20:00-22:00):
- 流动性最高，强方向性移动可能。
纽约时段 (20:00-01:00):
- 最高波动性，趋势耗尽信号更可靠。
低流动性 (02:00-06:00):
- 假突破常见，需要确认。
经济新闻:
- 过滤重大新闻事件前后15分钟内的信号。
隔夜缺口:
- 考虑缺口填补作为潜在支撑/阻力水平。
5分钟时间框架优化:
- 更快的信号确认：使用2-3根K线模式。
- 较短的回溯周期：15-20根K线用于近期模式。
- 更快的状态转换：市场状态可以在30-60分钟内变化。
- 日内支撑/阻力：使用当天的高低点和枢轴点。
分析总结:
- 高置信度卖出信号:
– 价格跌破前期20周期低点，并且成交量增加。
– DMI系统显示-DI上穿+DI，形成死亡交叉。
与指定模型信号的比较:
- 两种分析方法均确认了卖出信号。
生成最终交易信号
权重决策矩阵:
- 指定模型 (Step 2) 权重: 60%
- 自主AI分析 (Step 3) 权重: 40%
信号评分:
- 卖出信号: -1
- 观望信号: 0
最终得分计算:
- Step2_Score: -1
- Step3_Score: -1
- Final Score = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0
阈值行动:
- Plan Short: Final Score ≤ -0.4
止损策略:
- 动态ATR乘数: 3.0 × ATR
- 时间调整因子: 1.0 (当前时间为19:20, 北京时间)
- 波动调整因子: 1.0 (正常波动)
- ATR: 8.59142857
- 止损价格: 5255.98 + (3.0 × 8.59142857) = 5281.75
目标利润策略:
- 风险回报比: 1.8:1
- 目标利润: 5255.98 – (3.0 × 8.59142857) = 5230.21
最终信号:
- 方向信号: Short
- 交易入场价格: >>> 5255.98 <<<
- 信号强度: =>> -8 <<=
- 止损价格: ->> 5281.75 <<-
- 目标利润价格: +>> 5230.21 <<+
分析结论总结
- 当前市场状态为趋势启动（Bearish），置信度为80%。
- 通过指定模型和自主AI分析，均确认了卖出信号。
- 建议执行空头交易，止损设在5281.75，目标利润设在5230.21。