市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14))：
- ADX(14) = 23.28481783
- 由于 20 ≤ ADX(14) < 28，市场被分析为弱趋势市场。
弱趋势市场分析 (20 ≤ ADX < 28)
- 趋势启动状态（看涨/看跌）:
– 检查条件：
– 明确突破关键阻力或支撑水平：当前价格高于20周期高点，满足此条件。
– 成交量扩张确认突破：当前成交量比5周期平均成交量略低，不完全满足此条件。
– ADX从低水平开始上升：ADX值在23.28，处于中等水平，但没有明显上升趋势。
– 价格在突破方向上维持多个K线：当前价格确实高于20周期高点，但需要更多K线确认。
– 分类：以上条件中有2个条件部分满足，不足以明确分类为趋势启动状态。
概率加权分析
- 区间概率因素:
– 低ADX值: +40%
– 窄价格范围: +30%
– 整理模式: +30%
- 启动概率因素:
– 中等ADX且斜率向上: +30%
– 明确突破信号: +40%
– 成交量确认: +30%
- 中期趋势概率因素:
– 高ADX读数: +40%
– 趋势一致性: +30%
– 通道遵循: +30%
- 趋势耗尽概率因素:
– ADX从峰值下降: +35%
– 多重背离信号: +40%
– 延长趋势持续时间: +25%
最终输出
- 市场状态: 弱趋势市场
- 信心: 60%
指定模型定量分析
基于市场状态确认为弱趋势市场，扫描由相应定量交易模型触发的交易信号。
信号逻辑
- 对每个模型进行三重检查，并输出清晰的单一信号：买入信号？/卖出信号？/观望信号？
输出格式
- 扫描结果以清晰列表格式呈现，每个模型的信号附带简短原因。
关键水平验证
- 支撑/阻力：使用预计算的枢轴点和关键水平。对于额外验证，参考提供的K线数据中的相关价格触点。
- 斐波那契水平：使用显著的价格点（例如最近的摆动高点/低点）进行水平分析。
- 成交量确认：对于突破交易，需要成交量确认。基于提供的K线数据进行实时计算。
内置定量模型库
- 趋势启动状态（看涨/看跌）:
– 波动挤压突破:
– 先决条件: BB宽度 < 动态带宽阈值
– 看涨（买入）: 当前收盘价 > KC上轨 + 突破过滤器 AND VO > 1.0 AND 突破确认
– 当前收盘价 5261.52 < KC上轨 5276.36222777, 不满足条件
– 看跌（卖出）: 当前收盘价 1.0 AND 突破确认
– 当前收盘价 5261.52 > KC下轨 5252.28272777, 不满足条件
– 成交量-价格突破前期高/低:
– 看涨（买入）: 当前收盘价 > 前期20周期高点 AND 成交量增加 AND 突破幅度 > 0.1%
– 当前收盘价 5261.52 > 前期20周期高点, 但成交量未显著增加, 不完全满足条件
– 看跌（卖出）: 当前收盘价 0.1%
– 当前收盘价 5261.52 > 前期20周期低点, 不满足条件
– DMI动量交叉启动:
– 先决条件: 20 ≤ ADX(14) < 28
– 看涨（买入）: +DI(14) 交叉于 -DI(14) 之上（金叉）
– +DI(14) = 25.76438160, -DI(14) = 12.74172441, 已经处于金叉状态
– 看跌（卖出）: -DI(14) 交叉于 +DI(14) 之上（死叉）
– -DI(14) 未交叉于 +DI(14) 之上, 不满足条件
扫描结果
- DMI动量交叉启动:
– 买入信号: +DI(14) 交叉于 -DI(14) 之上（金叉）
默认输出
- 如果没有触发买入或卖出信号，或者同时触发买入和卖出信号，则输出为“维持观望”。
建议行动
- 根据扫描结果，提供综合的单一行动建议：计划做多
AI自主分析
方法论
- 简要描述所选的自主分析方法和过程（例如，形态识别、多时间框架分析、背离汇合）。
- 如有必要，基于给定的5分钟K线数据进行额外指标计算。
- 方法独立性：分析必须使用完整的数据集通过原始技术分析方法自主进行。虽然过程是独立的，但其结论将在最终合成中与步骤2的结果客观比较。
XAUUSD 5分钟特定考虑
- 亚洲时段（09:00-14:00）：倾向于区间整理，较低的波动阈值适用。
- 伦敦开盘（15:00-16:00）：波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠（20:00-22:00）：流动性最高，强方向性移动可能。
- 纽约时段（20:00-01:00）：波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性（02:00-06:00）：假突破常见，需要确认。
- 经济新闻：过滤重大新闻事件前后15分钟内的信号。
- 隔夜缺口：将缺口填充视为潜在的支撑/阻力水平。
5分钟时间框架优化
- 更快的信号确认：使用2-3根K线形态。
- 较短的回溯周期：15-20根K线用于近期形态。
- 更快的状态转换：市场状态可以在30-60分钟内变化。
- 日内支撑/阻力：使用当天的高低点和枢轴点。
分析总结
- 规则：在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号：仅列出AI自主分析识别的高信心交易信号。
- 比较：简要客观地比较步骤2（指定模型）和当前自主AI分析的信号。
生成1个交易信号
规则
- 基于步骤2和步骤3的结果，生成最终交易计划：
– 加权决策矩阵：使用评分系统评估来自两种分析的信号。
– 评分分配：指定模型（步骤2）贡献60%权重，自主AI分析（步骤3）贡献40%权重。
– 信号评分：买入信号 = +1，卖出信号 = -1，观望信号 = 0。
– 最终决策计算：最终得分 = (步骤2_得分 × 0.6) + (步骤3_得分 × 0.4)
– 阈值基础行动：
– 计划做多：最终得分 ≥ 0.4
– 计划做空：最终得分 ≤ -0.4
– 维持观望：-0.4 < 最终得分 < 0.4
– 趋势优先例外：当ADX ≥ 30（强趋势）时，降低阈值至0.3以跟随趋势信号。
止损策略
- 使用动态ATR乘数，范围更紧：
– 低区间（ADX < 20）: max(3.5 × ATR, 1.5 × 到关键水平的距离)
– 正常区间（ADX 20-28）: max(3.0 × ATR, 1.4 × 到关键水平的距离)
– 趋势形成（ADX 28-35）: max(2.8 × ATR, 1.3 × 到关键水平的距离)
– 强趋势（ADX 35-55）: max(2.5 × ATR, 1.2 × 到关键水平的距离)
– 非常强趋势（ADX > 55）: max(3.0 × ATR, 1.4 × 到关键水平的距离)
特定时间调整（北京时间UTC+8）
- 极低波动（02:00-09:00）: ×1.3
- 亚洲主要时段（09:00-14:00）: ×1.1
- 欧洲准备（14:00-15:00）: ×1.0
- 伦敦开盘（15:00-16:00）: ×0.7
- 欧洲主要时段（16:00-20:00）: ×0.9
- 纽约开盘（20:00-21:00）: ×0.7
- 纽约主要时段（21:00-22:00）: ×0.8
- 晚间时段（22:00-02:00）: ×1.0
- 新闻事件（前后15分钟）: ×1.5
波动调整
- 非常高波动（ATR > 4.0）: ×1.5
- 高波动（ATR 2.8-4.0）: ×1.2
- 正常波动（ATR 1.5-2.8）: ×1.0
- 低波动（ATR < 1.5）: ×0.8
最终计算
- 基础乘数 × 时间因子 × 波动因子
止盈策略
- 风险回报比率按ADX划分：
– 低区间（ADX < 20）: 最小1.2:1, 理想1.5:1
– 正常区间（ADX 20-28）: 最小1.3:1, 理想2.0:1
– 趋势形成（ADX 28-35）: 最小1.8:1, 理想2.5:1
– 强趋势（ADX 35-55）: 最小2.0:1, 理想2.2:1
– 非常强趋势（ADX > 55）: 最小1.2:1, 理想1.5:1
- TP放置规则：
– 使用前15-30根K线的摆动点
– 在摆动点外添加0.5×ATR缓冲
– 避免明显的心理水平
最终信号
- 方向信号: Long
- 交易入场价格: >>> 5261.52 <<<
- 信号强度: =>> 6 <<=
- 止损价格: +>> 5252.28 <<+
- 止盈价格: ->> 5270.77 <<-
分析结论总结
- 当前市场状态为弱趋势市场，具有一定的趋势启动特征。
- DMI动量交叉启动模型显示买入信号。
- 结合自主分析，建议计划做多。
- 入场价格为5261.52，止损设在5252.28，止盈设在5270.77。