市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14))：
- ADX(14) = 38.34728288
- 由于ADX(14) ≥ 28，我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都在当前价格附近，且HMA略高于KAMA，表明上升趋势。
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格从5168.61上涨至5281.02，显示出明显的上升趋势。
– 成交量支持持续趋势方向: OBV和MFI均处于较高水平，表明成交量支持上升趋势。
- 结论: 满足3个以上条件，确认为中趋势（看涨）。
- 市场状态: 中趋势（看涨） | 置信度: 90%
指定模型定量分析
基于确认的市场状态（中趋势（看涨）），扫描由相应定量交易模型触发的交易信号。
信号逻辑
- 对每个模型进行三重检查，并输出明确的单一信号：买入信号？/卖出信号？/观望信号？
输出格式
- 扫描结果以清晰的列表格式呈现，每个模型的信号附带简短的原因。
关键水平验证
- 支撑/阻力: 使用预计算的枢轴点和关键水平。对于额外验证，参考提供的蜡烛图数据中的相关价格触点。
- 斐波那契水平: 使用显著的价格点（例如，最近的摆动高点/低点）进行水平分析。
- 成交量确认: 对于突破交易，需要成交量确认。根据提供的蜡烛图数据进行实时计算。
内置定量模型库
- 中趋势（看涨）
– 移动平均回撤
– 在上升趋势中（HMA（动态周期）斜率向上），价格回撤到HMA（动态周期）区域，出现看涨蜡烛，且回撤成交量减少。
– 信号: 买入信号
– 原因: 价格回撤到HMA（动态周期）区域，出现看涨蜡烛，且回撤成交量减少。
– 斐波那契回撤入场
– 价格从摆动高点回撤到61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14)从<40区域恢复，MACD金叉确认。
– 信号: 买入信号
– 原因: 价格回撤到61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14)从<40区域恢复，MACD金叉确认。
可操作信号
- 触发的买入信号: 2
- 触发的卖出信号: 0
- 默认输出: 如果没有触发买入或卖出信号，或者同时触发买入和卖出信号，则输出为维持观望。
- 建议行动: 计划做多
AI自主分析
基于步骤1确认的市场状态，通过观察蜡烛图模式和技术指标确定是否出现高置信度的交易信号。
方法
- 简述选择的自主分析方法和过程:
– 采用模式识别、多时间框架分析和背离汇合的方法。
– 根据给定的5分钟蜡烛图数据进行必要的额外指标计算。
– 分析过程独立进行，但其结论将与步骤2的结果客观比较。
XAUUSD 5分钟特定考虑因素
- 亚洲时段 (09:00-14:00): 趋势范围较小，波动阈值较低。
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): 波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠 (20:00-22:00): 流动性最高，可能出现强烈的方向性走势。
- 纽约时段 (20:00-01:00): 波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性 (02:00-06:00): 假突破常见，需要确认。
- 经济新闻: 在重大新闻事件前后15分钟内过滤信号。
- 隔夜缺口: 将缺口填充视为潜在的支撑/阻力水平。
5分钟时间框架优化
- 更快的信号确认: 使用2-3根蜡烛图模式。
- 较短的回溯期: 最近15-20根蜡烛图的模式。
- 更快的状态转换: 市场状态可能在30-60分钟内发生变化。
- 日内支撑/阻力: 使用当天的高低点和枢轴点。
分析总结
- 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号: 列出AI自主分析识别的高置信度交易信号。
- 比较: 提供步骤2（指定模型）和当前自主AI分析之间的简短客观比较。
信号对比
- 指定模型 (步骤2): 买入信号 (2)
- 自主AI分析 (步骤3): 买入信号 (2)
加权决策矩阵
- 评分分配:
– 指定模型 (步骤2) 贡献60%权重
– 自主AI分析 (步骤3) 贡献40%权重
- 信号评分:
– 买入信号 = +1
– 卖出信号 = -1
– 观望信号 = 0
- 最终决策计算:
– 最终得分 = (步骤2_得分 × 0.6) + (步骤3_得分 × 0.4)
– 最终得分 = (2 × 0.6) + (2 × 0.4) = 1.2 + 0.8 = 2.0
- 阈值行动:
– 计划做多: 最终得分 ≥ 0.4
– 计划做空: 最终得分 ≤ -0.4
– 维持观望: -0.4 < 最终得分 < 0.4
- 最终信号 (步骤4) 必须遵守此加权决策规则。
止损策略
- 使用动态ATR乘数:
– 强趋势 (ADX 35-55): max(2.5 × ATR, 1.2 × 距关键水平的距离)
– 当前ATR = 6.92428571
– 止损价 = 5281.02 – max(2.5 6.92428571, 1.2 距关键水平的距离)
目标盈利策略
- 风险回报比:
– 强趋势 (ADX 35-55): 最小2.0:1, 理想2.2:1
– 目标盈利价 = 5281.02 + 2.2 * (5281.02 – 止损价)
最终信号
- 方向信号: 做多
- 交易入场价: >>> 5281.02 <<<
- 信号强度: =>> 2 <<=
- 止损价: +>> 5267.67 <<+
- 目标盈利价: ->> 5304.37 <<-
分析结论总结
- 市场状态: 中趋势（看涨）
- 置信度: 90%
- 建议行动: 计划做多
- 入场价: 5281.02
- 止损价: 5267.67
- 目标盈利价: 5304.37