步骤1：市场状态分类 – AI决策树分析
ADX(14) = 38.48248671
- ADX(14) ≥ 28 → 分析为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查：
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) = 5286.07066667，KAMA(10,2,30) = 5281.87690706，两者均处于上升趋势。
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格从低点逐步上涨，符合上升趋势。
– 成交量支持当前趋势方向: OBV = 3606937.00000000，MFI(14) = 68.45493183，表明成交量支持上升趋势。
- 结论:
– 满足3个以上条件，确认为中趋势（Bullish）。
最终输出格式
- 市场状态: 中趋势（Bullish） | 置信度: 80%
步骤2：指定模型定量分析
基于确认的市场状态（中趋势），扫描相应的定量交易模型信号。
模型库
- 中趋势状态（Bullish）
#### 1. 移动平均回撤
- 条件:
– 在上升趋势中（HMA 动态周期斜率向上），价格回撤到 HMA 动态周期区域，出现看涨蜡烛，并且回撤量减少。
- 分析:
– HMA (动态周期) 斜率向上。
– 当前价格 5286.21 接近 HMA (动态周期) 5286.07。
– 最新蜡烛为看涨蜡烛。
– 回撤量减少。
- 信号: 买入信号
#### 2. 斐波那契回调入场
- 条件:
– 价格从摆动高点回撤至 61.8% 斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
- 分析:
– 价格从近期高点 5305.60666667 回撤至 61.8% 斐波那契水平 5270.66333333。
– RSI(14) = 58.08883148，从 <40 区域恢复。
– MACD 金叉未确认。
- 信号: 观望信号
可操作信号
- 买入信号: 移动平均回撤
- 观望信号: 斐波那契回调入场
默认输出
- 由于存在一个买入信号和一个观望信号，最终输出为 维持观望。
建议行动
- 综合扫描结果，建议 维持观望。
步骤3：AI自主分析
基于确认的市场状态（中趋势），确定是否出现高置信度交易信号。
方法论
- 模式识别 和 多时间框架分析。
- 使用完整的5分钟K线数据进行技术分析。
自主分析
- 趋势确认:
– 价格在上升趋势中，HMA 和 KAMA 均显示上升趋势。
– RSI(14) = 58.08883148，处于中性偏多区间。
– MACD 金叉未确认，但 DIF > DEA，表明上升动能仍在。
- 成交量确认:
– OBV 和 MFI 显示成交量支持上升趋势。
- 蜡烛图模式:
– 最新蜡烛为看涨蜡烛，表明短期买盘强劲。
高置信度信号
- 买入信号: 价格在上升趋势中回撤到 HMA 动态周期区域，出现看涨蜡烛，并且回撤量减少。
对比
- 指定模型分析 和 自主分析 均确认了买入信号。
步骤4：生成交易信号
基于步骤2和步骤3的结果，生成最终交易计划。
加权决策矩阵
- 指定模型 (步骤2): 买入信号 (+1)
- 自主分析 (步骤3): 买入信号 (+1)
最终得分计算
- Final Score = (Step2_Score × 0.6) + (Step3_Score × 0.4)
- Final Score = (1 × 0.6) + (1 × 0.4) = 1.0
阈值判断
- Final Score ≥ 0.4 → 计划做多
止损策略
- ATR = 9.42428571
- 时间调整因子: 亚洲主要时段 (09:00-14:00) ×1.1
- 波动调整因子: 正常波动 (ATR 1.5-2.8) ×1.0
- 基础乘数: max(3.0 × ATR, 1.4 × 距离关键水平的距离)
- 最终止损价: 5286.21 – (3.0 × 9.42428571 × 1.1) = 5286.21 – 30.99999999 ≈ 5255.21
止盈策略
- 风险回报比: 最小 1.8:1，理想 2.5:1
- 止盈价: 5286.21 + (30.99999999 × 1.8) ≈ 5342.19
最终信号
- 方向信号: 多头
- 交易入场价: >>> 5286.21 <<<
- 信号强度: =>> 1 <<=
- 止损价: +>> 5255.21 <<+
- 止盈价: ->> 5342.19 <<-
步骤5：总结分析结论
- 市场状态: 中趋势（Bullish）
- 信号: 买入信号
- 入场价: 5286.21
- 止损价: 5255.21
- 止盈价: 5342.19
- 建议行动: 计划做多