市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 43.79391836
根据给定的条件，ADX(14) ≥ 28，因此我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都在价格下方，表明上升趋势。
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格从低点逐步上涨。
– 成交量支持当前趋势方向: OBV和MFI均显示上升趋势。
- 结论:
– 满足3个或更多条件，确认为中趋势（看涨）。
市场状态:
- 市场状态: 中趋势（看涨） | 置信度: 80%
指定量化的交易信号扫描
模型库 – 选项C: 中趋势状态（看涨）
#### 1. 移动平均回撤模型
- 条件:
– 在上升趋势中 (HMA 动态周期斜率向上): 是
– 价格回撤到 HMA (动态周期) 区域: 当前价格接近 HMA (5320.27622222)
– 出现看涨蜡烛: 最近的蜡烛是阳线
– 回撤成交量减少: 最近的成交量没有显著增加
- 信号: 买入信号
#### 2. 斐波那契回调入场模型
- 条件:
– 价格从高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定: 未达到
– RSI(14) 从 <40 区域恢复: RSI(14) = 67.98752783
– MACD 金叉确认: DIF > DEA，但未出现金叉
- 信号: 无信号
可操作信号:
- 触发的买入信号: 移动平均回撤模型
- 触发的卖出信号: 无
- 默认输出: 计划做多
AI自主分析
方法论:
- 模式识别: 通过观察最近的蜡烛图和指标来确定是否存在高置信度的交易信号。
- 多时间框架分析: 结合不同时间框架的数据进行综合判断。
- 分歧汇聚: 观察多个指标是否出现分歧或汇聚现象。
具体考虑:
- 亚洲时段 (09:00-14:00): 趋势较弱，波动性较低。
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): 波动性增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠 (20:00-22:00): 流动性最高，可能出现强烈的方向性移动。
- 纽约时段 (20:00-01:00): 波动性最高，趋势衰竭信号更可靠。
- 低流动性时段 (02:00-06:00): 假突破常见，需要确认。
输出分析总结
- 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号:
– 高置信度买入信号: 价格回撤到 HMA (动态周期) 区域，并出现看涨蜡烛。
与指定模型分析的比较
- 指定模型分析: 生成了买入信号。
- AI自主分析: 也生成了买入信号，两者一致。
生成最终交易信号
权重决策矩阵
- 指定模型 (Step 2) 得分: +1
- 自主AI分析 (Step 3) 得分: +1
- 最终得分计算: (1 0.6) + (1 0.4) = 1.0
阈值行动
- 计划做多: 最终得分 ≥ 0.4
止损策略
- 基础乘数: 2.5 * ATR
- 时间调整因子: 1.0 (当前时间为 04:00，属于正常波动时段)
- 波动调整因子: 1.0 (ATR = 13.39214286，属于正常波动)
- 最终止损价: 5332.20 – (2.5 13.39214286 1.0 * 1.0) = 5300.41
止盈策略
- 风险回报比: 最小 2.0:1，理想 2.2:1
- 止盈价: 5332.20 + (2.2 * 13.39214286) = 5362.61
最终信号
- 方向信号: 多
- 交易入场价: >>> 5332.20 <<<
- 信号强度: =>> 1 <<=
- 止损价: +>> 5300.41 <<+
- 止盈价: ->> 5362.61 <<-
分析结论总结
- 市场状态: 中趋势（看涨）
- 置信度: 80%
- 交易信号: 买入
- 入场价: 5332.20
- 止损价: 5300.41
- 止盈价: 5362.61