市场状态分类 – AI决策树分析
根据提供的数据，我们首先使用指定的决策树来确定当前市场的状态。
主分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 59.40569482
- 因为 ADX(14) ≥ 28，所以我们将市场分析为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX 保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA 和 KAMA 都显示上升趋势
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格维持在上升趋势
– 成交量支持持续趋势方向: OBV 和 MFI 显示上升趋势
- 结论:
– 满足 3 个或更多条件，确认为中段趋势（看涨）。
最终输出:
- 市场状态: 中段趋势（看涨） | 置信度: 80%
指定模型定量分析
基于确认的市场状态（中段趋势（看涨）），扫描触发交易信号的定量交易模型。
1. 移动平均回撤 (HMA 动态周期)
- 条件:
– 在上升趋势中 (HMA 动态周期斜率向上): 是
– 价格回撤到 HMA 动态周期区域: 当前价格接近 HMA
– 出现看涨蜡烛: 最近一根蜡烛是阳线
– 回撤成交量减少: 最近几根蜡烛的成交量有所下降
- 信号: 买入信号
2. 斐波那契回调入场
- 条件:
– 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定: 是
– RSI(14) 从 <40 区域恢复: 是
– MACD 金叉确认: 是
- 信号: 买入信号
扫描结果总结
- 触发的买入信号:
– 移动平均回撤 (HMA 动态周期)
– 斐波那契回调入场
- 默认输出: 计划做多
AI 自主分析
基于确认的市场状态（中段趋势（看涨）），通过观察蜡烛图模式和技术指标，确定是否有高置信度的交易信号出现。
方法论:
- 使用蜡烛图模式识别和多时间框架分析。
- 重点考虑亚洲时段、伦敦开盘和纽约时段的波动性特征。
- 重点关注近期的支撑/阻力水平和斐波那契水平。
分析过程:
- 蜡烛图模式: 最近几根蜡烛显示了看涨吞没形态。
- 技术指标:
– RSI(14) 位于 70 以上，但未达到超买区。
– MACD 维持在零线上方，且柱状图显示正向动能。
– KDJ 指标显示 %K 和 %D 交叉后继续上行。
结论:
- 高置信度买入信号:
– 蜡烛图模式: 看涨吞没
– 技术指标: RSI 和 MACD 支持上涨
与指定模型信号的比较:
- 两者均显示买入信号，进一步增强了买入的信心。
生成最终交易信号
基于步骤 2 和步骤 3 的结果，生成最终交易计划。
加权决策矩阵:
- 指定模型 (步骤 2) 权重: 60%
- 自主 AI 分析 (步骤 3) 权重: 40%
- 信号评分: 买入信号 = +1, 卖出信号 = -1, 观望信号 = 0
最终得分计算:
- 步骤 2 得分: +1
- 步骤 3 得分: +1
- 最终得分: (1 0.6) + (1 0.4) = 1.0
阈值判断:
- 最终得分 ≥ 0.4，因此计划做多。
止损策略:
- ATR = 13.10642857
- 时段调整因子: 1.0 (当前时段为亚洲主要时段)
- 波动性调整因子: 1.0 (正常波动)
- 基础乘数: 2.8 (强趋势)
- 最终止损距离: 2.8 13.10642857 1.0 * 1.0 = 36.70
止盈策略:
- 风险回报比: 1.8:1 (强趋势)
- 止盈位置: 5386.36 + 36.70 * 1.8 = 5452.26
最终信号:
- 方向信号: 多
- 交易入场价格: >>> 5386.36 <<<
- 信号强度: =>> 10 <<=
- 止损价格: +>> 5349.66 <<+
- 止盈价格: ->> 5452.26 <<-
分析结论总结
- 当前市场处于中段趋势（看涨）状态，置信度为 80%。
- 通过指定模型和自主 AI 分析，均确认了买入信号。
- 建议进行多头操作，入场价格为 5386.36，止损价格为 5349.66，止盈价格为 5452.26。