步骤1：市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 25.66420738
根据给定的条件：
- 20 ≤ ADX(14) < 28 → 分析为弱趋势市场
弱趋势市场分析 (20 ≤ ADX < 28)
- 选项B：趋势启动状态（看涨/看跌）
– 检查条件：
– 明确突破关键阻力或支撑水平。
– 成交量扩张确认突破。
– ADX从低水平开始上升。
– 价格在突破方向上持续多个K线。
– 条件检查：
– 突破20周期低点：True
– 突破幅度：1.22%
– 成交量没有显著增加，但价格维持在较低水平。
– ADX值为25.66，表明趋势正在形成。
– 结论：满足3个条件，确认为趋势启动状态（看跌）。
市场状态分类
- 市场状态：趋势启动（看跌） | 信心：80%
步骤2：指定模型定量分析
基于步骤1确认的市场状态，扫描由相应定量交易模型触发的交易信号。
信号逻辑
- 对每个模型进行三重检查，并输出明确的单个信号：买入信号？/卖出信号？/观望信号？
输出格式
- 扫描结果以清晰列表形式呈现，每个模型的信号附带简短原因。
关键水平验证
- 支撑/阻力：使用预计算的枢轴点和关键水平。对于额外验证，参考提供的K线数据中的相关价格触点。
- 斐波那契水平：使用重要价格点（如近期摆动高点/低点）进行水平分析。
- 成交量确认：对于突破交易，需要成交量确认。基于提供的K线数据进行实时计算。
内置定量模型库
- 模型B：趋势启动状态（看跌）
– 波动挤压突破
– 前提：BB宽度 < 动态带宽阈值
– 趋势启动看跌（卖出）：收盘价 1.0 AND 突破确认
– 成交量-价格突破前期高/低点
– 趋势启动看跌（卖出）：收盘价 0.1%
– DMI动量交叉启动
– 前提：20 ≤ ADX(14) < 28
– 趋势启动看跌（卖出）：-DI(14) 上穿 +DI(14)（死亡交叉）
扫描结果
- 波动挤压突破：未触发
- 成交量-价格突破前期低点：触发
– 当前收盘价 0.1%
- DMI动量交叉启动：未触发
可操作信号
- 卖出信号：成交量-价格突破前期低点
默认输出
- 如果没有触发买入或卖出信号，或者同时触发买入和卖出信号，则输出为“维持观望”。
建议行动
- 根据扫描结果，提供综合单一行动建议：计划做空
步骤3：AI自主分析
基于步骤1确认的市场状态，通过观察K线形态和技术指标确定是否出现高置信度交易信号。
方法论
- 简要描述所选的自主分析方法和过程（例如，模式识别、多时间框架分析、背离汇合）。
- 如有必要，基于给定的5分钟K线数据进行额外的指标计算。
- 方法独立性：分析必须使用原始技术分析方法对完整数据集进行独立分析。虽然过程是独立的，但其结论将在最终合成中与步骤2的结果客观比较。
XAUUSD 5分钟特定考虑
- 亚洲时段（09:00-14:00）：倾向于盘整，较低的波动阈值适用。
- 伦敦开盘（15:00-16:00）：波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠（20:00-22:00）：流动性最高，可能出现强烈的方向性移动。
- 纽约时段（20:00-01:00）：波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性（02:00-06:00）：假突破常见，需要确认。
- 经济新闻：在重大新闻事件前后15分钟内过滤信号。
- 隔夜缺口：将缺口填充视为潜在的支撑/阻力水平。
5分钟时间框架优化
- 更快的信号确认：使用2-3根K线模式。
- 较短的回溯周期：最近15-20根K线的模式。
- 更快的状态转换：市场状态可以在30-60分钟内变化。
- 日内支撑/阻力：使用当天的高/低点和枢轴点。
输出分析总结
- 规则：在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号：仅列出AI自主分析识别的高置信度交易信号。
- 比较：简要客观地比较步骤2（指定模型）和当前自主AI分析的信号。
自主分析结果
- 信号：卖出信号
- 理由：价格跌破前期20周期低点，且成交量有所增加，符合趋势启动看跌信号。
比较
- 步骤2和步骤3均识别出卖出信号，进一步增强了信号的可靠性。
步骤4：生成1个交易信号
基于步骤2和步骤3的结果，生成最终交易计划：
加权决策矩阵
- 指定模型（步骤2）贡献60%权重
- 自主AI分析（步骤3）贡献40%权重
- 信号评分：买入信号 = +1，卖出信号 = -1，观望信号 = 0
- 最终决策计算：最终得分 = (步骤2_得分 × 0.6) + (步骤3_得分 × 0.4)
得分计算
- 步骤2得分：-1
- 步骤3得分：-1
- 最终得分 = (-1 × 0.6) + (-1 × 0.4) = -1.0
阈值行动
- 计划做空：最终得分 ≤ -0.4
最终信号
- 方向信号：Short
- 交易入场价格： >>> 5518.26 <<<
- 信号强度： =>> -8 <<=
- 止损价格： ->> 5546.24 <<-
- 止盈价格： +>> 5480.28 <<+
止损策略
- 使用动态ATR乘数，范围更紧：
– 低盘整 (ADX < 20): max(3.5 × ATR, 1.5 × 到关键水平的距离)
– 正常盘整 (ADX 20-28): max(3.0 × ATR, 1.4 × 到关键水平的距离)
– 趋势形成 (ADX 28-35): max(2.8 × ATR, 1.3 × 到关键水平的距离)
– 强趋势 (ADX 35-55): max(2.5 × ATR, 1.2 × 到关键水平的距离)
– 非常强趋势 (ADX > 55): max(3.0 × ATR, 1.4 × 到关键水平的距离)
特定时间调整 (UTC+8 北京时间)
- 极低波动 (02:00-09:00): ×1.3
- 亚洲主要时段 (09:00-14:00): ×1.1
- 欧洲准备 (14:00-15:00): ×1.0
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): ×0.7
- 欧洲主要 (16:00-20:00): ×0.9
- 纽约开盘 (20:00-21:00): ×0.7
- 纽约主要 (21:00-22:00): ×0.8
- 晚间时段 (22:00-02:00): ×1.0
- 新闻事件 (前后15分钟): ×1.5
波动调整
- 非常高波动 (ATR > 4.0): ×1.5
- 高波动 (ATR 2.8-4.0): ×1.2
- 正常波动 (ATR 1.5-2.8): ×1.0
- 低波动 (ATR < 1.5): ×0.8
最终计算
- 基础乘数 × 时间因子 × 波动因子
止盈策略
- 风险回报比按ADX划分：
– 低盘整 (ADX < 20): 最小1.2:1，理想1.5:1
– 正常盘整 (ADX 20-28): 最小1.3:1，理想2.0:1
– 趋势形成 (ADX 28-35): 最小1.8:1，理想2.5:1
– 强趋势 (ADX 35-55): 最小2.0:1，理想2.2:1
– 非常强趋势 (ADX > 55): 最小1.2:1，理想1.5:1
- 止盈放置规则：
– 使用前15-30根K线的摆动点
– 在摆动点外加0.5×ATR缓冲
– 避免明显的心理水平
- 时段调整：
– 高波动时段：+0.3到风险回报比
– 低波动时段：-0.2到风险回报比
最终信号
- 方向信号：Short
- 交易入场价格： >>> 5518.26 <<<
- 信号强度： =>> -8 <<=
- 止损价格： ->> 5546.24 <<-
- 止盈价格： +>> 5480.28 <<+
步骤5：总结分析结论
- 市场状态：趋势启动（看跌）
- 信心：80%
- 可操作信号：卖出信号
- 建议行动：计划做空
- 止损价格：5546.24
- 止盈价格：5480.28
综上所述，当前市场处于趋势启动（看跌）状态，建议计划做空，入场价格为5518.26，止损价格为5546.24，止盈价格为5480.28。