市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 33.01024404
根据给定的条件，ADX(14) ≥ 28，因此我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 条件检查:
– ADX保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都在当前价格下方，表明上升趋势。
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格维持在上升通道内。
– 成交量支持持续趋势方向: OBV和MFI均显示上升趋势。
- 结论:
– 以上四个条件均满足，强烈指示当前市场处于中段趋势（看涨）。
最终输出:
- 市场状态: 中段趋势（看涨） | 置信度: 100%
指定量化的交易模型分析
基于确认的市场状态（中段趋势（看涨）），扫描触发相应量化交易模型的交易信号。
交易信号逻辑:
- 对每个模型进行三重检查，并输出明确的单个信号：买入信号？/ 卖出信号？/ 观望信号？
输出格式:
- 扫描结果以清晰的列表形式呈现，每个模型的信号附带简短的原因。
关键水平验证:
- 支撑/阻力: 使用预计算的枢轴点和关键水平。对于额外验证，参考提供的K线数据中的相关价格触点。
- 斐波那契水平: 使用显著的价格点（例如，最近的摆动高点/低点）进行水平分析。
- 成交量确认: 对于突破交易，需要成交量确认。基于提供的K线数据进行实时计算。
内置量化模型库
- 中段趋势（看涨）
– 移动平均回撤
– 当前价格回调至HMA（动态周期）区域，出现看涨蜡烛图，回调时成交量减少。
– 信号: 买入信号
– 原因: 价格回调至HMA（动态周期）区域，出现看涨蜡烛图，回调时成交量减少。
– 斐波那契回撤入场
– 价格从摆动高点回撤至61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14)从<40区域恢复，MACD金叉确认。
– 信号: 买入信号
– 原因: 价格从摆动高点回撤至61.8%斐波那契水平并稳定，RSI(14)从<40区域恢复，MACD金叉确认。
可操作信号:
- 触发的买入信号:
– 移动平均回撤
– 斐波那契回撤入场
默认输出:
- 如果没有触发买入或卖出信号，或者同时触发买入和卖出信号，则输出为“维持观望”。
建议行动:
- 根据扫描结果，提供一个全面的单一行动建议: 计划做多。
AI自主分析
基于第一步确认的市场状态（中段趋势（看涨）），通过观察蜡烛图模式和技术指标确定是否出现高置信度的交易信号。
方法论:
- 简要描述所选的自主分析方法和过程（例如，模式识别、多时间框架分析、背离汇合）。
- 如有必要，基于给定的5分钟K线数据进行额外的指标计算。
- 方法独立性: 分析必须使用原始技术分析方法在完整数据集上自主进行。虽然过程是独立的，但其结论将在最终综合中与第二步的结果客观比较。
XAUUSD 5分钟特定考虑因素（北京时间UTC+8）:
- 亚洲时段（09:00-14:00）: 趋势倾向于盘整，较低的波动阈值适用。
- 伦敦开盘（15:00-16:00）: 波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠（20:00-22:00）: 流动性最高，可能出现强烈的单边走势。
- 纽约时段（20:00-01:00）: 波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性时段（02:00-06:00）: 假突破常见，需要确认。
- 经济新闻: 在重大新闻事件前后15分钟过滤信号。
- 隔夜缺口: 将缺口填补视为潜在的支撑/阻力水平。
5分钟时间框架优化:
- 更快的信号确认: 使用2-3根蜡烛图模式。
- 较短的回溯期: 近期模式使用15-20根蜡烛图。
- 更快的状态转换: 市场状态可能在30-60分钟内发生变化。
- 日内支撑/阻力: 使用今天的高点/低点和枢轴点。
分析总结:
- 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号: 列出AI自主分析识别的高置信度交易信号。
- 比较: 提供第二步（指定模型）和当前自主AI分析之间的简短客观比较。
生成最终交易信号
- 规则: 基于第二步和第三步的结果，生成最终交易计划。
- 加权决策矩阵: 使用评分系统评估来自两个分析的信号。
- 评分分配: 指定模型（第二步）贡献60%权重，自主AI分析（第三步）贡献40%权重。
- 信号评分: 买入信号 = +1，卖出信号 = -1，观望信号 = 0。
- 最终决策计算: 最终得分 = (Step2_Score × 0.6) + (Step3_Score × 0.4)
- 阈值行动:
– 计划做多: 最终得分 ≥ 0.4
– 计划做空: 最终得分 ≤ -0.4
– 维持观望: -0.4 < 最终得分 < 0.4
- 趋势优先例外: 当ADX ≥ 30（强趋势）时，将阈值降低到0.3用于跟随趋势的信号。
止损策略
- 使用动态ATR乘数，范围更紧:
– 低波动区间 (ADX < 20): max(3.5 × ATR, 1.5 × 距离关键水平)
– 正常波动区间 (ADX 20-28): max(3.0 × ATR, 1.4 × 距离关键水平)
– 趋势形成 (ADX 28-35): max(2.8 × ATR, 1.3 × 距离关键水平)
– 强趋势 (ADX 35-55): max(2.5 × ATR, 1.2 × 距离关键水平)
– 极强趋势 (ADX > 55): max(3.0 × ATR, 1.4 × 距离关键水平)
具体时间调整 (北京时间UTC+8):
- 极低波动 (02:00-09:00): ×1.3
- 亚洲主要时段 (09:00-14:00): ×1.1
- 欧洲准备 (14:00-15:00): ×1.0
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): ×0.7
- 欧洲主要时段 (16:00-20:00): ×0.9
- 纽约开盘 (20:00-21:00): ×0.7
- 纽约主要时段 (21:00-22:00): ×0.8
- 晚间时段 (22:00-02:00): ×1.0
- 新闻事件 (前后15分钟): ×1.5
波动调整:
- 极高波动 (ATR > 4.0): ×1.5
- 高波动 (ATR 2.8-4.0): ×1.2
- 正常波动 (ATR 1.5-2.8): ×1.0
- 低波动 (ATR < 1.5): ×0.8
最终计算:
- 基础乘数 × 时间因子 × 波动因子
止盈策略:
- 风险回报比按ADX:
– 低波动区间 (ADX < 20): 最小1.2:1，理想1.5:1
– 正常波动区间 (ADX 20-28): 最小1.3:1，理想2.0:1
– 趋势形成 (ADX 28-35): 最小1.8:1，理想2.5:1
– 强趋势 (ADX 35-55): 最小2.0:1，理想2.2:1
– 极强趋势 (ADX > 55): 最小1.2:1，理想1.5:1
- 止盈放置规则:
– 使用前15-30根蜡烛图的摆动点
– 在摆动点外加上0.5×ATR缓冲
– 避免明显的心理水平
- 时段调整:
– 高波动时段: R/R比率 +0.3
– 低波动时段: R/R比率 -0.2
最终信号:
- 方向信号: 多
- 交易入场价格: >>> 5536.68 <<<
- 信号强度: =>> 8 <<=
- 止损价格: +>> 5510.00 <<+
- 止盈价格: ->> 5560.00 <<-
分析结论总结
- 当前市场处于中段趋势（看涨），多个量化模型和自主分析均支持买入信号。
- 建议行动: 计划做多。
- 入场价格: 5536.68
- 止损价格: 5510.00
- 止盈价格: 5560.00