市场状态分类
根据预设的AI决策树逻辑，首先基于ADX(14) = 41.75411421进行分支判断：
- 主分支：ADX(14) ≥ 25 → 强趋势市场分析（Strong Trend Market Analysis）
由于ADX值为41.75，显著高于25阈值，表明当前处于强趋势环境，因此进入“Mid-Trend”或“Trend Exhaustion”状态的判定流程。
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#### 检查 Mid-Trend State (Bullish/Bearish) 条件：
- ADX保持高位（25–55）：✅ 是（41.75 ∈ 区间）
- 移动平均线清晰按趋势方向排列：需验证HMA与KAMA方向
– HMA (Dynamic Period) = 4588.97
– KAMA(10,2,30) = 4594.97
– 当前价格 = 4587.40 < HMA < KAMA → 呈现下行排列，支持下跌趋势
- 价格运动有序且持续沿趋势方向：观察最近10根K线，价格从4610逐步下行至4587，呈阶梯式下跌，无明显反转结构 → ✅ 支持
- 成交量支持趋势方向：MFI(14)=28.24 < 30，显示买盘疲软，卖压主导；OBV近期呈缓降 → ✅ 支持
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#### 检查 Trend Exhaustion State (Bearish) 条件：
- 价格创出新极端但指标出现背离：
– 最近低点为4587.40，是否为新低？回溯数据发现此前有更低点（如4582.67），未破前低 → ❌ 不成立
– RSI(14)=32.25，CCI=-136.5，MACD Histogram=-2.295，均处于弱势区域，但无底背离迹象 → ❌
- 成交量模式显示动能减弱：当前成交量1148，略高于5期均值763，无萎缩迹象 → ❌
- 反转K线形态出现在关键位：最新K线为小阳线（Open=4591.22, Close=4587.40），实际为阴线实体，无锤子、吞没等反转信号 → ❌
- 动能振荡器超卖/反转信号：RSI=32.25 > 30，未达标准超卖；Stochastic %K=11.33，%D=9.27，处于极低位，但尚未金叉 → 接近但未触发
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#### 概率加权辅助判断（若模糊）：
- Mid-Trend 概率因子：
– 高ADX值：+40%
– 趋势一致性（价格连跌）：+30%
– 通道依附性（价格贴近KC下轨）：+30%
→ 合计：100%
- Exhaustion 概率因子：
– ADX自峰值回落？ADX=41.75仍在上升段（前值未提供，但从整体趋势看未见顶）→ ❌
– 多重背离？无 → 0%
– 趋势持续时间长？约2小时单边跌，尚属中期 → +15%估算
→ 总计：<25%
结论：强烈支持 Mid-Trend (Bearish)
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✅ Step 1 输出结果
- Market State: Mid-Trend (Bearish) | Confidence: 95%
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Step 2: 指定模型量化信号扫描（基于市场状态）
当前市场状态：Mid-Trend (Bearish)
激活模型：Moving Average Pullback、Fibonacci Retracement Entry
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#### 1. Moving Average Pullback (Bearish Sell Signal)
- 条件：在下降趋势中，价格反弹至HMA（动态周期）附近，出现看跌K线，且反弹成交量减少
- HMA值 = 4588.97，当前收盘价 = 4587.40，非常接近
- 上一根K线为下跌阴线，本根K线微幅回升后再次收跌，构成小幅反弹失败
- 最近两根K线成交量：1137 → 1148，反弹中放量 → ❌ 不符合“反弹量缩”要求
- 结论：Watch Signal（未完全满足）
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#### 2. Fibonacci Retracement Entry (Bearish Sell Signal)
- 需构建最近一波上涨的斐波那契回撤位（从低点到高点的回调）
- 选取近期明显波段：
– 起点（低）：2026.01.15 02:00, Low=4612.81 → Price=4612.81
– 高点：2026.01.15 08:15, High=4618.17
– 回调目标：当前价格已跌破该波段的61.8%回撤位
– 计算：4618.17 – (4618.17 – 4612.81) × 0.618 = 4618.17 – 3.32 ≈ 4614.85
– 实际价格已远低于此位（4587.40），处于深度回调区
- RSI(14)=32.25，正处于<40恢复区？否，仍在下行
- MACD：DIF=-5.198，DEA=-2.903，Histogram=-2.295，仍处死叉扩大阶段，无金叉信号 → ❌
- 是否在61.8%位遇阻？价格早突破该位且未在此形成有效阻力反应 → ❌
- 结论：不适用当前时机
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#### 综合模型输出：
- Moving Average Pullback: Watch Signal（价格接近年度均线但反弹放量）
- Fibonacci Retracement Entry: Watch Signal（已过关键位，缺乏确认）
🔎 Suggested Action: Maintain Watch
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Step 3: AI自主分析
#### 方法论说明：
采用多因子融合分析法，结合价格行为、量价关系与时间窗口，在完整288根5分钟K线序列中识别潜在高置信度信号。重点考察：
- 近期高低点结构
- 均线动态响应
- 时间周期特性（UTC+8）
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#### 自主分析过程：
- 趋势结构识别：
– 明确下跌趋势始于2026.01.15 08:15（4618.17高点），随后逐级走低。
– 关键支撑/阻力：
– S1 = 4580.26（来自PP系统）
– 当前价格4587.40，距离S1约7点空间
– 若跌破S1，下一支撑为S2=4557.54
- HMA动态监测：
– HMA值为4588.97，当前价格略低于该水平，处于“贴线压制”状态
– 若后续反弹触及4589–4590区域并受阻，可视为理想做空机会
- 量价行为观察：
– 最近三根K线：
– 11:05: 收于4596.78 ↓
– 11:10: 收于4591.50 ↓
– 11:15: 收于4591.15 ↓
– 11:20: 收于4587.40 ↓
– 呈现连续阴跌，中间无像样反弹，空头控制力强
– 成交量稳定在1100左右，未见恐慌释放，趋势可持续
- 短期交易机会推演：
– 若价格反弹至HMA（4589）附近，形成小型双顶或射击之星，配合量能不增，则构成高概率做空信号
– 目标看向S1（4580.26），风险回报比可达2:1以上
- 时间窗口考量（UTC+8）：
– 当前时间为11:20，处于亚洲主交易时段（09:00–14:00），波动率偏低（ATR=6.15，相对正常）
– 缺乏重大经济事件影响，无需过滤新闻干扰
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#### 自主分析结论：
- 尚未出现明确入场信号，但趋势延续概率高
- 下一关键观察区域：4589–4590（HMA阻力带）
- 若反弹至此区域受阻，将生成高置信度做空机会
- 当前信号强度：Watch → 等待确认
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#### 与Step 2对比：
- 两者均认为当前无立即交易信号
- Step 2模型提示“Pullback Watch”，AI自主分析进一步明确阻力位与触发条件
- 共识：维持观望，等待反弹做空机会
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Step 4: 生成最终交易信号
#### 加权决策矩阵：
| 分析来源 | 信号类型 | 得分 |
|——–|——–|—–|
| Step 2（Specified Model） | Watch Signal | 0 |
| Step 3（Autonomous AI） | Watch Signal（倾向Short） | 0 |
- Final Score = (0 × 0.6) + (0 × 0.4) = 0.0
- 判断区间：-0.4 < 0.0 < 0.4 → Maintain Watch
- 趋势优先例外检查：ADX=41.75 ≥ 30，启用趋势跟随信号降阈规则（0.3），但当前非趋势启动信号，仅为潜在延续，故不适用
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✅ 最终输出信号
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4587.40 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4580.26 <<+
- Resistance level: ->> 4599.94 <<-