市场状态分类
#### 主要分支：ADX(14) 判断趋势强度
- ADX(14) = 31.75851904，大于25，属于强趋势市场（Strong Trend Market）。
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#### 强趋势市场分析（ADX ≥ 25）
##### 选项 C：中期趋势状态（Mid-Trend）
检查条件：
- ADX保持高位（25–55）：当前ADX为31.76，处于25–55区间，符合条件。
- 均线系统清晰排列：
– HMA（动态周期）= 4602.52
– KAMA(10,2,30) = 4604.97
– 当前价格 = 4601.97，低于HMA与KAMA，且SMA5 < SMA10，显示短期均线下穿长期均线，呈下行排列，符合下跌趋势中的有序结构。
- 价格运动持续有序：
– 最近价格从高点逐步走低，近期高点出现在20:30附近的4638以上，目前回落至4602附近，呈现连续的较低高点和较低低点，趋势方向明确。
- 成交量支持趋势方向：
– MFI(14) = 33.99，低于50，表明资金流入偏弱，配合价格下跌，显示卖方主导，量能与价格方向一致。
##### 选项 D：趋势衰竭状态（Trend Exhaustion）
检查条件：
- 价格创新极端值但出现背离：
– 当前价格未创出新高或新低（最近低点约在4589），而此前下跌已有一定幅度。RSI(14)=45.67，MACD柱状图为负且DEA>DIF，无明显底背离迹象。
- 成交量显示动能减弱：
– 近期成交量未显著放大，但也没有明显萎缩；MFI接近中性水平，不构成典型衰竭信号。
- 反转K线形态：
– 当前K线为小阴线，无锤子线、吞没等反转形态。
- 动量指标超买/超卖：
– RSI=45.67，处于中间区域；CCI=-122.7，处于弱势区，但未触及-150以下极端水平；Stochastic %K=11.72，%D=16.16，处于低位但尚未金叉。
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#### 概率加权验证（备用机制）
- Mid-Trend 概率因素：
– 高ADX读数（+40%）
– 趋势一致性（+30%）
– 通道依从性（价格沿均线下行，+30%）
→ 总计：100%
结论高度一致。
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✅ Step 1 输出结果
- Market State: Mid-Trend (Bearish) | Confidence: 95%
注：虽ADX较强，但价格已脱离前期密集区向下运行，未现反转信号，故判断为空头主导的中期趋势阶段，信心度略低于满分因波动率有所收敛。
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Step 2: 指定模型量化信号扫描
基于市场状态：“Mid-Trend (Bearish)”，启用对应模型：
#### 移动平均回撤模型（Moving Average Pullback）
- 条件：在下降趋势中（HMA斜率为负），价格反弹至HMA区域，出现看跌K线，且反弹成交量减少。
- 分析：
– HMA（动态周期）= 4602.52，当前收盘价 = 4601.97，非常接近HMA。
– 上一根K线为上涨小阳线（4603.13 → 4601.97），最新一根为小幅下跌阴线，有一定压制表现。
– 反弹期间成交量：前一周期Volume=656，当前=664，略有上升，不符合“反弹量能下降”要求。
- 结论：不触发 Sell 信号
- → Watch Signal
#### 斐波那契回调入场模型（Fibonacci Retracement Entry）
- 条件：价格从波段低点反弹至61.8%斐波那契位遇阻，RSI从>60回落，MACD死叉确认。
- 计算关键位：
– 下跌波段选取：高点取2026.01.14 20:30的4638.21，低点取2026.01.15 13:45的4589.74。
– 回调幅度 = 48.47 点
– 61.8% 位置 = 4589.74 + 48.47 × 0.618 ≈ 4619.70
- 当前价格 = 4601.97，远低于该水平，未达关键阻力区。
- RSI=45.67，未从高位回落；MACD仍处零下，无死叉发生。
- → 不满足任何条件
- → Watch Signal
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Step 2 综合结论
- 所有模型输出均为 Watch Signal
- Suggested Action: Maintain Watch
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Step 3: AI 自主分析
#### 方法论说明
采用多因子融合分析法，结合价格结构、动量背离、量价关系及时间框架特性，在完整288根5分钟K线中识别潜在高置信度信号。
#### 关键观察点（UTC+8 时间轴）
- 趋势结构识别：
– 明确的下降趋势始于2026.01.14晚间高点4638.21，随后逐级下破支撑。
– 当前位于4602一线，接近前平台顶部（如1月15日早盘震荡区4595–4605），具备技术支撑潜力。
- 动量指标状态：
– MACD：DIF=1.12，DEA=2.95，柱状图=-1.83，仍在零轴下方扩大，空头动能延续。
– RSI=45.67，接近中线，未进入超卖区（阈值30），无反弹必要。
– CCI=-122.7，处于弱势区，但未达-150以下极端值，仍有下行空间。
- 量价行为分析：
– 最近两根K线：先涨后跌，形成“伪反弹”，但未能突破前高（4603.13），且伴随微增量（656→664），显示卖压仍在。
– OBV=289275，整体呈缓降趋势，资金流出未逆转。
- 时间维度考量（伦敦时段初期）：
– 当前时间为15:50（UTC+8），正值欧洲开盘后不久（15:00起），通常波动加大。
– 尚未出现决定性突破或反转信号，需等待后续1–2根K线确认方向。
- 潜在交易机会预判：
– 若价格反弹至4607–4610区域（前低转阻力），配合K线受阻形态（如上影线、吞没）、MACD二次下行，则可视为趋势延续的高概率做空机会。
– 目前尚在酝酿阶段，未触发。
#### 自主分析结论
- 未发现高置信度交易信号。
- 支持“维持观望”判断。
- 与Step 2模型输出完全一致。
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Step 4: 最终交易信号生成
#### 加权决策矩阵
| 步骤 | 信号类型 | 得分 |
|——|———-|——|
| Step 2（指定模型） | Watch Signal | 0 |
| Step 3（自主分析） | Watch Signal | 0 |
- Final Score = (0 × 0.6) + (0 × 0.4) = 0.0
- 区间：-0.4 < 0.0 < 0.4 → 应执行 Maintain Watch
- ADX=31.76 > 30，适用趋势优先规则，阈值降至±0.3，但仍不达标。
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✅ 最终输出信号
- Direction signal: Watch
- Latest Close: >>> 4601.97 <<<
- Signal Strength: =>> 0 <<=
- Support level: +>> 4589.68 <<+
- Resistance level: ->> 4622.15 <<-