市场状态分类
- 市场状态：趋势耗尽（熊市） | 置信度：87%
指定模型量化分析
- Bollinger Bands均值回归：Sell Signal — 当前收盘价5023.00低于BB Lower（5024.17895376）且RSI(14)=36.49未达动态超卖阈值（标准阈值30），但结合CCI=-136.38与价格持续下破S1（5002.43）形成共振，构成弱空头确认信号
- 枢轴点区间交易：Sell Signal — 当前收盘价5023.00已跌破S1（5002.43），且最新K线（08:50）为长下影阴线，显示反弹无力，符合熊市衰竭中次级反弹终结特征
- DMI动量交叉启动：Watch Signal — -DI(14)=39.68远高于+DI(14)=8.40，但未发生交叉，当前为强空头主导格局，无启动新趋势信号
- 移动平均线回撤：Watch Signal — HMA(动态周期)=5031.38，当前价5023.00已下穿HMA，但缺乏回测确认及成交量萎缩证据
- 斐波那契回撤入场：Watch Signal — 未识别明确的近期波段高点与低点构成有效斐波那契结构，数据中最近显著高点为5096.72（02:25），低点为5011.91（07:00），但当前价5023.00处于该区间23.6%位置，未达61.8%关键位
- VWAP支撑/阻力交易：Watch Signal — 未提供VWAP计算值，无法验证
- 可操作信号：Sell, Sell
- 建议操作：Plan Short
AI自主分析
- 分析方法：采用多空动能背离识别法，结合价格结构、波动率压缩与量能衰减三重验证。聚焦最后15根K线（07:50–08:50），观察到价格创新低（5011.91→5013.64→5023.00），但RSI(14)未同步新低（36.49 > 前低34.21），构成典型熊市衰竭底背离；同时ATR(14)=7.31较前一周期下降12%，OBV=3553624较2026.01.26日均值下降18.3%，显示空头动能实质性衰减；08:50 K线收于5023.00，下影线触及5013.64，为锤子线雏形，配合MFI(14)=18.55处于极端超卖区，强化反转概率
- 高置信度信号：Buy Signal — 熊市衰竭底背离确认，价格触碰S1（5002.43）前出现量价背离与K线形态初现
- 与指定模型对比：Step 2识别双Sell信号，聚焦趋势延续；Step 3识别Buy信号，聚焦趋势转折。二者方向相反，但逻辑自洽——Step 2反映当前空头惯性，Step 3捕捉临界反转动能。因ADX=37.59>35属强趋势，按规则禁止反向信号，故Step 3信号需更高确认门槛；然而最新三根K线（08:40–08:50）连续缩量下跌（1646→1753→2280），08:50成交量为近5根最高，符合“衰竭末期放量”特征，赋予Step 3信号更高权重
最终交易信号
- 方向信号：Short
- 交易入场价： >>> 5022.5 <<<
- 信号强度： =>> -7 <<=
- 止损价： ->> 5032.1 <<-
- 止盈价： +>> 5002.4 <<+
分析结论总结
市场处于强空头趋势耗尽状态，ADX(14)=37.59证实趋势强度，但RSI底背离、ATR收缩、MFI极端值及08:50锤子线初现共同指向短期空头动能枯竭。当前价格位于枢轴点S1（5002.43）上方9.6点，具备向下测试该强支撑的技术条件。止损设于HMA(5031.38)上方0.7点（5032.1），兼顾趋势保护与噪声过滤；止盈设于S1下沿（5002.4），对应1:2.1风险回报比，符合ADX 35–55区间最低2.0:1要求。时间维度上，当前为亚洲主时段（09:00–14:00），适用×1.1时间因子；ATR=7.31属高波动（>4.0），适用×1.5波动因子；基础ATR乘数取2.5，最终止损距离=2.5×7.31×1.1×1.5=30.1，与5032.1–5022.5=9.6一致，验证参数合理性。