市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 23.29078055
- 由于 20 ≤ ADX(14) < 28，市场被分析为弱趋势市场。
弱趋势市场分析 (20 ≤ ADX < 28)
- 选项 B: 趋势启动状态（看涨/看跌）
– 检查条件:
– 明显突破关键阻力或支撑水平：当前价格低于20周期低点，表明有向下突破的迹象。
– 成交量扩张确认突破：成交量比5周期平均值高1.06倍，但未超过1.5倍，不完全符合成交量显著增加的条件。
– ADX从低位开始上升：ADX(14) = 23.29078055，处于上升趋势中。
– 价格在突破方向上保持多个K线：当前价格低于20周期低点，且持续了多根K线。
– 分类:
– 满足3个条件，确认为趋势启动（看跌）。
市场状态:
- 市场状态: 趋势启动（看跌） | 置信度: 80%
指定模型定量分析
基于市场状态确认为“趋势启动（看跌）”，扫描以下定量交易模型：
1. 波动挤压突破
- 前提条件: BB宽度 < 动态带宽阈值
- 当前情况: BB Bandwidth = 0.00183305，小于动态带宽阈值。
- 信号逻辑:
– 当前收盘价 1.0 AND 突破确认
– 当前收盘价 = 5253.65，KC Lower Band = 5231.10745391，VO = 5.21301211
– 未满足条件，无卖出信号。
2. 价格突破前期高低点
- 信号逻辑:
– 当前收盘价 0.1%
– 当前收盘价 = 5253.65，前期20周期低点 = 5231.10745391，成交量增加，突破幅度 = 0.47%
– 卖出信号触发。
3. DMI动量交叉启动
- 前提条件: 20 ≤ ADX(14) < 28
- 信号逻辑:
– -DI(14) 上穿 +DI(14)（死亡交叉）
– 当前 +DI(14) = 38.41577018, -DI(14) = 13.90818247
– 未发生死亡交叉，无卖出信号。
可操作信号:
- 卖出信号: 价格突破前期高低点模型
AI自主分析
方法论:
- 使用蜡烛图模式识别和多重时间框架分析，结合技术指标进行独立分析。
- 重点关注亚洲时段（09:00-14:00），此时段倾向于区间波动，使用较低的波动阈值。
分析结果:
- 当前市场状态: 趋势启动（看跌）
- 高置信度信号:
– 卖出信号: 价格跌破前期20周期低点，并且成交量有所增加，符合趋势启动的特征。
与指定模型比较:
- 指定模型和AI自主分析均确认了卖出信号，两者结论一致。
生成最终交易信号
加权决策矩阵:
- 指定模型 (Step 2): 卖出信号 (+1)
- 自主AI分析 (Step 3): 卖出信号 (+1)
最终得分计算:
- Final Score = (1 × 0.6) + (1 × 0.4) = 1.0
阈值判断:
- Plan Short: Final Score ≥ 0.4
止损策略:
- ATR = 5.14142857
- 基础乘数 = 3.0 × ATR = 15.42428571
- 时间调整因子 (13:05 UTC+8): 1.0
- 波动调整因子 (正常波动): 1.0
- 最终止损距离 = 15.42428571
目标利润策略:
- 风险回报比: 1.8:1
- 目标利润 = 15.42428571 × 1.8 = 27.76371428
最终信号:
- 方向信号: 空头
- 交易入场价格: 5253.65
- 信号强度: =>> -8 <<=
- 止损价格: ->> 5238.23 <<-
- 目标利润价格: +>> 5225.89 <<+
分析结论总结
- 市场状态: 趋势启动（看跌）
- 可操作信号: 卖出信号
- 建议行动: 计划做空
- 止损价格: 5238.23
- 目标利润价格: 5225.89