市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 37.77233143
– 条件: ADX(14) ≥ 28
– 分析: 强趋势市场
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 选项 C: 中期趋势状态 (看涨/看跌)
– 检查条件:
– ADX 保持高位 (ADX ≥ 28): 满足
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都在当前价格之上，表明上升趋势
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 当前价格高于 HMA 和 KAMA，且近期价格走势呈上升趋势
– 成交量支持持续趋势方向: OBV 为正，MFI(14) 为 81.49，表明成交量支持上升趋势
– 结论: 满足 4 个条件，分类为中期趋势（看涨）
最终输出
- 市场状态: 中期趋势（看涨） | 置信度: 100%
指定模型定量分析
基于确认的市场状态（中期趋势），扫描相应的定量交易模型信号。
1. 移动平均回撤 (实时计算)
- 中期看涨 (买入): 在上升趋势中 (HMA 动态周期斜率向上)，价格回撤到 HMA 动态周期区域，出现看涨蜡烛，并且回撤时成交量减少。
– 当前情况:
– HMA (动态周期) 斜率为正
– 价格接近 HMA (5260.81800000)
– 当前蜡烛为看涨蜡烛
– 回撤时成交量减少
– 信号: 买入信号
2. 斐波那契回调入场 (实时计算)
- 中期看涨 (买入): 价格从摆动高点回撤至 61.8% 斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
– 当前情况:
– 价格未达到 61.8% 斐波那契水平
– RSI(14) 为 64.37，未从 <40 区域恢复
– MACD 未形成金叉
– 信号: 无信号
3. 经典价格-成交量背离 (实时计算)
- 趋势耗尽看涨 (买入): 价格创新低，但 RSI(14) 显示看涨背离，出现看涨反转蜡烛，成交量增加。
– 当前情况:
– 价格未创新低
– RSI(14) 未显示背离
– 未出现看涨反转蜡烛
– 信号: 无信号
信号汇总
- 触发信号: 买入信号 (移动平均回撤)
- 默认输出: 无
建议行动
- 维持观察: 无
- 计划做多: 有
- 计划做空: 无
AI 自主分析
方法论
- 简述: 使用模式识别和多时间框架分析，结合技术指标进行自主分析。
- 过程: 观察蜡烛图模式和技术指标，确认高置信度交易信号。
具体考虑
- 亚洲时段 (09:00-14:00): 趋势较弱，波动性较低。
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): 波动性增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠 (20:00-22:00): 流动性最高，强方向性走势可能。
- 纽约时段 (20:00-01:00): 波动性最高，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性时段 (02:00-06:00): 假突破常见，需要确认。
输出分析总结
- 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 高置信度交易信号: 无
与指定模型信号的比较
- 指定模型信号: 买入信号 (移动平均回撤)
- AI 自主分析信号: 无
生成最终交易信号
加权决策矩阵
- 指定模型 (Step 2): 买入信号 (+1)
- AI 自主分析 (Step 3): 无信号 (0)
- 最终得分计算:
– Final Score = (Step2_Score × 0.6) + (Step3_Score × 0.4)
– Final Score = (1 × 0.6) + (0 × 0.4) = 0.6
- 阈值判断:
– Plan Long: Final Score ≥ 0.4
– Plan Short: Final Score ≤ -0.4
– Maintain Watch: -0.4 < Final Score < 0.4
- 最终信号: 计划做多
止损策略
- 基础乘数: 2.5 × ATR
- 时间调整因子: 1.0 (当前时间为 13:50，属于亚洲主要时段)
- 波动性调整因子: 1.0 (ATR 为 6.45785714，属于正常波动)
- 最终止损价: 5258.74 – (2.5 × 6.45785714 × 1.0 × 1.0) ≈ 5245.50
止盈策略
- 风险回报比: 最小 1.8:1，理想 2.5:1
- 止盈价: 5258.74 + (1.8 × 6.45785714) ≈ 5376.00
最终信号
- 方向信号: 多头
- 交易入场价: >>> 5258.74 <<<
- 信号强度: =>> 6 <<=
- 止损价: +>> 5245.50 <<+
- 止盈价: ->> 5376.00 <<-
分析结论总结
- 市场状态: 中期趋势（看涨）
- 信号: 买入信号 (移动平均回撤)
- 建议行动: 计划做多
- 止损价: 5245.50
- 止盈价: 5376.00