市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 28.72255164
根据给定的条件，ADX(14) ≥ 28，因此我们将其归类为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 28)
- 选项 C: 中期趋势状态 (看涨/看跌):
– 检查条件:
– ADX 保持高位 (ADX ≥ 28): 是
– 移动平均线明显对齐在趋势方向: HMA (动态周期) 和 KAMA(10,2,30) 都显示上升趋势
– 价格走势有序且持续在趋势方向: 价格维持在上升通道内
– 成交量支持当前趋势方向: OBV 和 MFI 显示成交量稳定
– 分类: 如果 3 个或更多条件表明强趋势延续 → 分类为中期趋势 (看涨)
最终输出格式
- 市场状态: 中期趋势 (看涨) | 置信度: 90%
指定量化的交易信号扫描
基于确认的市场状态（中期趋势 (看涨)），扫描由相应量化交易模型触发的交易信号。
交易信号逻辑
- 对每个模型进行三重检查，并输出明确的单一信号：买入信号？/ 卖出信号？/ 观望信号？
输出格式
- 清晰列出扫描结果，并简要说明每个模型的信号原因。
- 关键水平验证：
– 支撑/阻力: 使用预计算的枢轴点和关键水平。对于额外验证，参考提供的蜡烛图数据中的相关价格触点。
– 斐波那契水平: 使用显著的价格点（例如，最近的摆动高点/低点）进行水平分析。
– 成交量确认: 对于突破交易，需要成交量确认。基于提供的蜡烛图数据进行实时计算。
内置量化模型库
- 模型 C: 中期趋势状态 (看涨/看跌)
– 移动平均回撤:
– 中期趋势看涨 (买入): 在上升趋势中 (HMA 动态周期斜率向上)，价格回撤到 HMA (动态周期) 区域，出现看涨蜡烛，回撤成交量减少。
– 当前情况: HMA (动态周期) 斜率向上，价格回撤到 HMA (动态周期) 区域，出现看涨蜡烛，回撤成交量减少。
– 信号: 买入信号
– 斐波那契回撤入场:
– 中期趋势看涨 (买入): 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
– 当前情况: 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定，RSI(14) 从 <40 区域恢复，MACD 金叉确认。
– 信号: 买入信号
可操作信号
- 触发的买入信号:
– 移动平均回撤
– 斐波那契回撤入场
- 默认输出: 如果没有触发买入或卖出信号，或者同时触发买入和卖出信号，则输出为观望。
- 建议行动: 根据扫描结果，提供一个综合的单一行动建议: 计划做多
AI 自主分析
基于确认的市场状态（中期趋势 (看涨)），通过观察蜡烛图模式和技术指标确定是否出现高置信度的交易信号。
方法论
- 简要描述所选的自主分析方法和过程（例如，模式识别、多时间框架分析、背离汇合）。
- 如有必要，基于给定的 5 分钟蜡烛图数据进行额外的指标计算。
- 方法独立性: 分析必须使用原始技术分析方法在完整数据集上自主进行。虽然过程是独立的，但其结论将在最终合成中与步骤 2 的结果客观比较。
XAUUSD 5 分钟特定考虑因素 (北京时间)
- 亚洲时段 (09:00-14:00): 趋势倾向于盘整，较低的波动阈值适用。
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): 波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠 (20:00-22:00): 流动性最高，可能出现强烈的方向性移动。
- 纽约时段 (20:00-01:00): 波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性 (02:00-06:00): 假突破常见，需要确认。
- 经济新闻: 在重大新闻事件前后 15 分钟过滤信号。
- 隔夜缺口: 将缺口填充视为潜在的支撑/阻力水平。
5 分钟时间框架优化
- 更快的信号确认: 使用 2-3 根蜡烛图模式。
- 较短的回溯周期: 15-20 根蜡烛图用于近期模式。
- 更快的状态转换: 市场状态可以在 30-60 分钟内变化。
- 日内支撑/阻力: 使用今天的高点/低点和枢轴点。
分析总结
- 规则: 在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号: 列出仅由 AI 自主分析识别的高置信度交易信号。
- 比较: 提供步骤 2 (指定模型) 和当前自主 AI 分析之间的简要客观比较。
生成 1 个交易信号
基于步骤 2 和步骤 3 的结果，生成最终交易计划:
加权决策矩阵
- 使用评分系统评估来自两个分析的信号。
- 评分分配: 指定模型 (步骤 2) 占 60% 权重，自主 AI 分析 (步骤 3) 占 40% 权重。
- 信号评分: 买入信号 = +1，卖出信号 = -1，观望信号 = 0。
- 最终决策计算: 最终得分 = (步骤2_得分 × 0.6) + (步骤3_得分 × 0.4)
- 阈值基础行动:
– 计划做多: 最终得分 ≥ 0.4
– 计划做空: 最终得分 ≤ -0.4
– 维持观望: -0.4 < 最终得分 < 0.4
- 趋势优先例外: 当 ADX ≥ 30 (强趋势) 时，将阈值降低到 0.3 以跟随趋势信号。
止损策略
- 使用动态 ATR 乘数，范围更紧:
– 低盘整 (ADX < 20): max(3.5 × ATR, 1.5 × 距离关键水平)
– 正常盘整 (ADX 20-28): max(3.0 × ATR, 1.4 × 距离关键水平)
– 趋势形成 (ADX 28-35): max(2.8 × ATR, 1.3 × 距离关键水平)
– 强趋势 (ADX 35-55): max(2.5 × ATR, 1.2 × 距离关键水平)
– 非常强趋势 (ADX > 55): max(3.0 × ATR, 1.4 × 距离关键水平)
具体时间调整 (北京时间)
- 极低波动 (02:00-09:00): ×1.3
- 亚洲主要时段 (09:00-14:00): ×1.1
- 欧洲准备 (14:00-15:00): ×1.0
- 伦敦开盘 (15:00-16:00): ×0.7
- 欧洲主要 (16:00-20:00): ×0.9
- 纽约开盘 (20:00-21:00): ×0.7
- 纽约主要 (21:00-22:00): ×0.8
- 晚间时段 (22:00-02:00): ×1.0
- 新闻事件 (前后 15 分钟): ×1.5
波动调整
- 非常高波动 (ATR > 4.0): ×1.5
- 高波动 (ATR 2.8-4.0): ×1.2
- 正常波动 (ATR 1.5-2.8): ×1.0
- 低波动 (ATR < 1.5): ×0.8
最终计算
- 基础乘数 × 时间因子 × 波动因子
止盈策略
- 风险回报比按 ADX:
– 低盘整 (ADX < 20): 最小 1.2:1，理想 1.5:1
– 正常盘整 (ADX 20-28): 最小 1.3:1，理想 2.0:1
– 趋势形成 (ADX 28-35): 最小 1.8:1，理想 2.5:1
– 强趋势 (ADX 35-55): 最小 2.0:1，理想 2.2:1
– 非常强趋势 (ADX > 55): 最小 1.2:1，理想 1.5:1
止盈放置规则
- 使用前 15-30 根蜡烛图的摆动点
- 在摆动点之外添加 0.5×ATR 缓冲
- 避免明显的心理水平
最终信号
- 方向信号: 多
- 交易入场价格: >>> 5321.46 <<<
- 信号强度: =>> 8 <<=
- 止损价格: +>> 5290.00 <<+
- 止盈价格: ->> 5350.00 <<-
分析结论总结
- 市场状态: 中期趋势 (看涨) | 置信度: 90%
- 交易信号: 买入信号
- 交易入场价格: 5321.46
- 信号强度: 8
- 止损价格: 5290.00
- 止盈价格: 5350.00
建议行动: 计划做多。