市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14)):
- ADX(14) = 42.59516036
- 由于 ADX(14) ≥ 31.12422769，我们将市场分析为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 34.24845538)
- 选项 C: 中期趋势状态 (看涨/看跌)
– 检查条件:
– ADX 保持高位：是（ADX = 42.59516036）
– 移动平均线明显对齐在趋势方向：是（HMA 动态周期基于 ER，当前 HMA = 5546.05866667，KAMA(10,2,30) = 5554.86842423）
– 价格走势有序且持续在趋势方向：是（当前收盘价 5543.51000000 在 HMA 和 KAMA 之下）
– 成交量支持持续趋势方向：是（OBV = 3660718.00000000，MFI(14) = 36.08208555）
- 结论：满足 3 个或更多条件，确认为中期趋势状态（看跌）。
- 市场状态: 中期趋势（看跌） | 置信度: 80%
指定模型定量分析
根据确认的市场状态（中期趋势 – 看跌），扫描相应的定量交易模型信号。
1. 移动平均回撤模型
- 中期看跌 (卖出):
– 当前处于下跌趋势（HMA 动态周期斜率为负），价格反弹至 HMA 动态周期区域，出现看跌蜡烛，并且反弹成交量减少。
– 信号: 卖出信号
– 原因: 价格反弹至 HMA 动态周期区域，出现看跌蜡烛，并且反弹成交量减少。
2. 斐波那契回调入场模型
- 中期看跌 (卖出):
– 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并遇到阻力，RSI(14) 从 >60 区域下降，MACD 死叉确认。
– 信号: 卖出信号
– 原因: 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并遇到阻力，RSI(14) 从 >60 区域下降，MACD 死叉确认。
可操作信号
- 卖出信号:
– 移动平均回撤模型
– 斐波那契回调入场模型
- 默认输出: 计划做空
AI 自主分析
方法论
- 使用技术指标和蜡烛图模式识别进行自主分析。
- 重点考虑亚洲时段、伦敦开盘、纽约开盘等特定时间段的波动性特征。
分析结果
- 市场状态: 中期趋势（看跌）
- 高置信度信号:
– 卖出信号: 价格在 HMA 动态周期区域反弹并出现看跌蜡烛，成交量减少。同时，斐波那契回调也显示价格在 61.8% 水平遇到阻力，RSI(14) 下降，MACD 死叉确认。
与指定模型信号的比较
- 两种分析方法均确认了卖出信号，一致性较高。
最终交易信号生成
加权决策矩阵
- 指定模型 (Step 2): 卖出信号 (+1)
- 自主 AI 分析 (Step 3): 卖出信号 (+1)
- 最终得分计算: Final Score = (1 × 0.6) + (1 × 0.4) = 1.0
- 阈值行动: 由于 ADX ≥ 30，降低阈值至 0.3，最终得分为 1.0，计划做空。
止损策略
- 动态 ATR 乘数:
– ATR = 12.37071429
– 时段调整因子: 亚洲主要时段 (09:00-14:00) ×1.1
– 波动性调整因子: 正常波动 (ATR 1.5-2.8) ×1.0
– 最终止损: max(2.8 × ATR, 1.3 × 距离关键水平的距离) × 1.1 = max(34.638, 1.43 × 距离关键水平的距离)
止盈策略
- 风险回报比: 最低 1.8:1，理想 2.5:1
- 止盈位置: 使用前 15-30 根蜡烛的摆动点，加上 0.5×ATR 缓冲区。
最终信号
- 方向信号: 短
- 交易入场价格: >>> 5543.51 <<<
- 信号强度: =>> -8 <<=
- 止损价格: ->> 5508.87 <<-
- 止盈价格: +>> 5578.15 <<+
分析结论总结
- 市场状态: 中期趋势（看跌）
- 可操作信号: 卖出信号
- 建议行动: 计划做空
- 止损: 5508.87
- 止盈: 5578.15