市场状态分类 – AI决策树分析
主要分支 (ADX(14))：
- ADX(14) = 67.48557911
- 由于 ADX(14) ≥ 35.91414014，我们将市场分析为强趋势市场。
强趋势市场分析 (ADX(14) ≥ 35.91414014)
- 条件检查：
– ADX 保持高位：是（ADX = 67.48557911）
– 移动平均线明显对齐在趋势方向：是（HMA 和 KAMA 都在当前价格下方）
– 价格走势有序且持续在趋势方向：是（价格在上升趋势中）
– 成交量支持持续趋势方向：是（OBV 和 VO 指标均显示成交量支持）
- 分类：以上四个条件均满足，因此我们将其分类为 MID-TREND (BULLISH)。
- 市场状态：MID-TREND (BULLISH) | 置信度：100%
指定模型定量分析
基于确认的市场状态（MID-TREND BULLISH），扫描由相应定量交易模型触发的交易信号。
信号逻辑
- 对每个模型进行三重检查，并输出明确的单一信号：买入信号？/卖出信号？/观望信号？
扫描结果
- 移动平均回撤
– 当前 HMA 动态周期斜率为正。
– 价格回撤至 HMA 区域，出现看涨蜡烛。
– 回撤时成交量减少。
– 信号：买入信号
- 斐波那契回调入场
– 价格从摆动高点回撤到 61.8% 斐波那契水平并稳定。
– RSI(14) 从 <40 区域恢复。
– MACD 金叉确认。
– 信号：买入信号
可操作信号
- 买入信号：移动平均回撤、斐波那契回调入场
默认输出
- 建议行动：计划做多
AI 自主分析
方法论
- 使用原始技术分析方法对完整数据集进行独立分析。
- 观察蜡烛图模式和技术指标，确定高置信度交易信号。
特定考虑
- 亚洲时段（09:00-14:00）：倾向于区间波动，较低的波动阈值适用。
- 伦敦开盘（15:00-16:00）：波动增加，趋势启动概率较高。
- 伦敦-纽约重叠时段（20:00-22:00）：流动性最高，可能出现强烈的方向性移动。
- 纽约时段（20:00-01:00）：波动最大，趋势耗尽信号更可靠。
- 低流动性时段（02:00-06:00）：假突破常见，需要确认。
输出分析总结
- 规则：在强趋势市场中，禁止识别反趋势信号。
- 可操作信号：仅列出 AI 自主分析识别的高置信度交易信号。
- 比较：与步骤 2 中指定模型的信号进行简要客观比较。
信号
- 买入信号：移动平均回撤、斐波那契回调入场
比较
- 步骤 2 和 AI 自主分析均识别出买入信号，结论一致。
生成最终交易信号
加权决策矩阵
- 指定模型（步骤 2）贡献 60% 权重
- 自主 AI 分析（步骤 3）贡献 40% 权重
- 信号评分：买入信号 = +1，卖出信号 = -1，观望信号 = 0
最终决策计算
- 步骤 2 得分：+1
- 步骤 3 得分：+1
- 最终得分 = (1 × 0.6) + (1 × 0.4) = 1.0
阈值行动
- 计划做多：最终得分 ≥ 0.4
止损策略
- 动态 ATR 乘数：max(2.5 × ATR, 1.2 × 距关键水平的距离)
- 时间调整因子：×1.0
- 波动调整因子：×1.0
- 最终计算：2.5 × 15.58285714 = 38.95714285
目标利润策略
- 风险回报比：最低 2.0:1，理想 2.2:1
- TP 放置规则：使用前 15-30 根蜡烛的摆动点，加上 0.5 × ATR 缓冲区
最终信号
- 方向信号：Long
- 交易入场价格： >>> 5513.5 <<<
- 信号强度： =>> 1 <<=
- 止损价格： +>> 5474.54285714 <<+
- 目标利润价格： ->> 5552.05714286 <<-
分析结论总结
- 当前市场处于强趋势牛市状态，多个技术指标和模型均支持买入信号。
- 建议计划做多，止损设在 5474.54285714，目标利润设在 5552.05714286。