市场状态检测
【市场 regime】
Regime 4: 低波动区间市场（Ranging Environment ADX<20 AND Low Volatility Environment ATR Ratio<0.9）
- 趋势强度分析（ADX(14)）：基于1小时K线数据计算ADX(14)值约为16.3，低于20阈值，表明当前处于震荡环境。
- 波动率水平（ATR(14)比率）：当前ATR(14)值为28.7，过去100根1小时K线的中位ATR为32.5，ATR比率为0.88，小于0.9，属于低波动环境。
- 价格行为观察：近期价格在4200–4300区间内反复震荡，未形成明确单边趋势，缺乏持续性突破动能。
综上，判定为低波动区间市场。
分析重点：以慢速数据为主，关注潜在突破信号。
指标权重配置：RSI、VWAP（高），HMA、ATR（中），ADX、MACD（低）。
关键锚定级别：R1 / S1。
—
模式与指标分析
图形模式识别
- 无显著趋势结构：未识别出清晰的上升/下降通道、旗形或三角形态。
- 短期盘整结构：最近1小时图显示价格在4250–4270窄幅整理，构成小型横盘震荡区，但尚未形成典型反转或延续形态。
- 蜡烛图信号：
– 快速5分钟图于2025.10.20 09:00附近出现“锤头线”（Hammer），位于前期低点支撑区域，信心评级：中等。
– 后续反弹未能有效突破前高，缺乏确认阳线，信号有效性受限。
关键水平识别
根据严格定义（前后各5根K线极值）确定以下显著高低点：
显著波段高点（Resistance）
- R1（Primary）：4271.06（2025.10.20 10:00）
- R2（Major）：4274.44（2025.10.17 22:00）
- R3（Minor）：4349.75（2025.10.17 16:00）
显著波段低点（Support）
- S1（Primary）：4253.59（2025.10.20 10:00）
- S2（Major）：4248.91（2025.10.18 04:00）
- S3（Minor）：4190.50（2025.10.15 23:00）
注：S1与R1间距仅17.47点，反映当前窄幅震荡特征；VWAP(30)当前位于4258.6，接近中间价位，呈横向运行。
技术指标分析
趋势层（1小时 & 5分钟）
- HMA(6/12/24)：短周期HMA6轻微上穿HMA12，但三者整体缠绕，方向不明，多空信号冲突。
- ADX-DI(14)：+DI与-DI交叉频繁，ADX低位徘徊，无主导趋势。
动量层
- MACD(5,13,9)：DIFF与DEA在零轴下方粘合，柱状体微弱翻红，反弹初期迹象，但力度不足。
- RSI(14)：当前RSI≈52（1小时图），处于中性区域，无超买超卖压力。
成交量-价格层
- VWAP(30)：当前价格4255.28贴近VWAP 4258.6，处于价值中枢附近。
- ATR(14)：持续走低至28.7，市场交投清淡，波动压缩。
—
验证与交易计划生成
条件核查
维持观望条件
- 【✓】趋势模糊：HMA系统缠绕，ADX<20，无明确方向指引。
- 【✓】暂停涨跌：价格触及R1后回落，测试S1后反弹，处于方向选择临界点。
- 【✓】低置信度模式：锤头线存在但缺乏确认，评级中等偏低。
- 【×】异常波动：无剧烈跳空或放量行情。
- 【×】多头陷阱/空头陷阱：未发生明显假突破。
- 【×】重大事件窗口：当前时间无已知高影响经济数据发布。
计划做多条件
- 【×】突破回测：未有效突破R1。
- 【×】看涨旗形：无清晰旗形结构。
- 【×】放量突破：成交量平稳，无爆发性增长。
- 【×】支撑持稳：虽触S1反弹，但未形成强势反转K线组合。
- 【×】底部反转：下跌未显终结信号。
- 【×】看涨背离：MACD与价格同步，无背离。
- 【×】下跌中继反弹：非主跌段后的反弹情境。
计划做空条件
- 【×】跌破反抽：未跌破S1。
- 【×】看跌旗形：无相关结构。
- 【×】放量破位：无大阴线伴随高量。
- 【×】阻力压制：虽受阻R1，但压制力度温和。
- 【×】顶部反转：无黄昏之星等顶部形态。
- 【×】看跌背离：无指标背离。
- 【×】上涨中继回调：非上升趋势中的调整。
—
交易计划确认
触发多个【维持观望】条件（趋势模糊、暂停涨跌、低置信模式），且无任何Plan Long或Plan Short条件成立。
最终决策：Maintain Watch
—
成功率评估
- 基础概率层级：Watch/Conflict Probability（自动<50%，范围30%-50%）
– 因触发“趋势模糊”、“暂停涨跌”、“低置信模式”三项Watch条件，直接归入此档。
- 调整因子：
– 波动环境：低波动 ×1.0
– 分析质量：指标共识中等，模式信心中等 → ×1.0
- 最终成功率：45%（居中偏上，仍在Watch区间）
- 信号强度锚定：Success Probability < 65%，使用衰减范围（1~6 或 -1~-6）
—
上一信号验证与优化
- 上一预测时间：2025.10.20 10:57:34 UTC+8
- 上一信号：Maintain Watch
- 实际走势：从该时刻至今，价格在4253–4267间窄幅震荡，未出现单边突破，符合“维持观望”预期
- 结论：前信号成功，无需调整当前判断逻辑
—
最终交易信号
- 方向信号：Watch
- 最新收盘价：[[[4255.28]]]
- 信号强度：=>>0<<=
- 支撑位：+>>4253.59<<+
- 阻力位：->>4271.06<<-
—
风险与不确定性披露
主要风险在于：当前价格紧贴S1（4253.59）与R1（4271.06），若突发消息引发波动率扩张，可能迅速突破任一边界，导致方向突变。然而，由于整体市场处于低波动状态，且成交量低迷，突破的真实性需待高量确认。此外，VWAP持平运行，缺乏引导力量，短期内方向选择仍高度依赖外部驱动。