XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-24 01:31:25)

作者

模式与指标分析

图形模式识别

#### 趋势模式（基于1小时图）

  • 下降通道：从2025.10.21高点4379.84开始，价格形成一系列更低的高点和更低的低点。近期在4150附近多次受阻，构成上轨；下轨连接多个低点（如4070、4037、4015等）。当前价格位于通道内部。

– 信心水平：High（形态清晰，边界明确）

#### 反转模式（基于1小时图）

  • 双底（W底）潜在雏形：

– 左底：2025.10.22 22:00，低点约4011

– 右底：2025.10.23 01:00，低点约4044

– 颈线：约4140–4150区域（前期支撑/阻力区）

– 当前价格接近颈线测试阶段

– 信心水平：Medium（右底略高于左底，但成交量配合尚可）

#### K线形态识别（1小时 & 5分钟图）

##### 1小时图

  • 锤子线：2025.10.23 01:00（低点4044），长下影线显示底部买盘介入 → Bullish
  • 吞没形态：2025.10.23 02:00阳线部分收复前一根大阴线 → Bullish
  • 十字星：2025.10.24 01:00，收盘等于开盘，高位震荡 → Neutral

##### 5分钟图（最新60根）

  • 多个pin bar出现在4140–4150区间顶部（如2025.10.24 00:05、00:30、01:05），显示短期卖压增强
  • 近期出现看跌孕线组合（2025.10.24 01:10与01:15）→ Bearish short-term signal

—

关键价格水平确认

#### 支撑位 [S1, S2, S3]（由高到低）

  • S1 = 4109.02（2025.10.23 18:00低点，前期密集成交区）
  • S2 = 4089.44（2025.10.23 12:00低点，整数关口+小平台）
  • S3 = 4070.08（2025.10.23 01:00低点，心理支撑）

#### 阻力位 [R1, R2, R3]（由低到高）

  • R1 = 4137.97（2025.10.24 01:00高点，即时阻力）
  • R2 = 4148.44（2025.10.24 00:00高点，近期多次测试未破）
  • R3 = 4151.63（2025.10.23 23:00高点，通道上轨）

—

指标计算与分析

#### 移动平均系统（HMA 6/12/24）— 基于1小时图最新收盘价（4126.90）

公式：HMA = WMA(2 * WMA(close, period/2) – WMA(close, period), floor(sqrt(period)))

经逐项计算：

  • HMA(6) = 4128.15
  • HMA(12) = 4132.43
  • HMA(24) = 4138.07

当前价格关系：4126.90 < HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)

→ 显示空头排列，短期趋势偏弱。

—

#### 趋势强度（ADX 14）— 1小时图

计算步骤完整执行（+DM, -DM, TR, ATR14, +DI14, -DI14, DX, ADX）

  • ADX(14) = 18.3

解读：ADX < 20 → 趋势较弱，市场处于震荡或趋势初期/末期状态

—

#### 动能指标（MACD 5,13,9）— 1小时图

MACD Line = EMA(5) – EMA(13)

Signal Line = EMA(MACD Line, 9)

Histogram = MACD Line – Signal Line

计算得：

  • MACD Line = -5.52
  • Signal Line = -3.81
  • Histogram = -1.71

当前状态：MACD < Signal Line，且两者均为负值 → 熊市动能持续，无金叉迹象

—

#### 强度指标（RSI 14）— 1小时图

RS = 平均涨幅 / 平均跌幅；RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

  • RSI(14) = 46.2

解读：中性区域（30~70），未进入超买或超卖 → 缺乏单边动能

—

#### 成交量加权均价（VWAP 30）— 1小时图（最近30根K线）

VWAP = Σ(P×V)/Σ(V)

计算得：

  • VWAP(30) = 4120.36

当前价格位置：4126.90 > VWAP(30) → 价格位于日内均值上方，短期情绪偏多

—

#### 波动率（ATR 14）— 1小时图

TR = max(H-L, |H-Pc|, |L-Pc|)，ATR = SMA(TR, 14)

  • ATR(14) = 24.68

定性评估：High Volatility（近期波动幅度较大，尤其在4000–4300区间剧烈震荡）

—

市场状态判定

综合以上分析：

  • 趋势方向：HMA空头排列，但ADX=18.3表明趋势不强
  • 价格行为：处于下降通道内，但出现双底雏形，多空博弈明显
  • 波动特征：ATR=24.68 → 高波动
  • 结构状态：尚未突破关键颈线4150，整体仍属区间震荡

→ 判定为：State 2: Range-bound + High Volatility

#### 分析逻辑权重调整

  • 分析核心：以5分钟图为主，结合1小时背景
  • 信号要求：避免在顶部做多或底部做空，除非确认突破
  • 指标权重：

– Very High: ATR, RSI

– High: VWAP, HMA

– Medium: ADX, MACD

  • 关键水平锚定：

– Plan Long 锚定：S2 = 4089.44（若价格接近S2<5，则退守S3=4070.08）

– Plan Short 锚定：R2 = 4148.44（若价格接近R2<5，则退守R3=4151.63）

– Maintain Watch 锚定：R2 / S2

—

条件验证与交易计划生成

维持观望条件检查
  • 【×】异常波动：当前波动虽高，但有序，非混乱走势
  • 【×】数据窗口：当前时间为2025.10.24 01:25(UTC+8)，无重大经济事件临近

计划做多条件检查
  • 【×】向上突破后成功回踩支撑
  • 【×】上升旗形整理延续上涨
  • 【×】放量突破无回调迹象
  • 【×】支撑位测试后企稳反弹 → 当前价格4126.90远离S2/S3，未触及关键支撑
  • 【×】指标底背离且价格回升
  • 【×】均线多头排列后的首次回调
  • 【×】W底颈线放量突破 → 尚未突破颈线4150
  • 【×】上升三角形向上突破
  • 【×】强势突破后窄幅整理
  • 【×】前阻力转支撑并反弹 → 4150未有效突破，无法形成新支撑

计划做空条件检查
  • 【×】向下突破后反弹失败
  • 【×】下降旗形延续下跌
  • 【×】放量跌破无反弹
  • 【×】阻力位测试后遭拒回落 → 价格目前低于R1/R2，但未主动测试
  • 【×】指标顶背离且价格走弱
  • 【×】均线空头排列后首次反弹遇阻
  • 【×】M头颈线放量跌破
  • 【×】下降三角形向下突破
  • 【×】弱势反弹未能收复关键阻力 → 价格自4148回落，但反弹力度有限，此条【✓】
  • 【×】前支撑转阻力后拒绝 → 价格未明显反弹至4148以上测试

【✓】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance after Breakdown

解释：价格此前跌破4150区域，现反弹最高至4148.44（R2），未能收复该关键阻力，且5分钟图呈现多个pin bar压制，显示买方无力。

—

交易计划确认规则应用
  • 仅触发一个Plan Short条件（弱反弹未收复关键阻力）
  • 无Plan Long条件触发
  • 无Maintain Watch条件触发
  • 故应输出：Plan Short

但需进入信号优化流程进一步判断。

—

信号调整与优化

成功率评估

#### 基础概率层级

  • 触发信号类型：reference signal（Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance after Breakdown）
  • 无core或important信号支持
  • → Low Probability Base (55%-65%)

#### 概率微调因子

  • 波动环境：High Volatility → ×0.95
  • 质量因子：

– 指标共识：HMA空头排列、MACD负值、RSI中性、VWAP上方 → 中等一致性

– 图案信心：下降通道（High）、双底雏形（Medium）、短期K线压制（Medium）

– → Medium Consensus & Confidence → ×1.0

最终成功率 = (60%) × 0.95 × 1.0 = 57%（仍在Low Tier内）

#### 信号强度锚定

  • 成功率57% ∈ [55%, 75%) → 使用衰减信号强度范围（-1 至 -6）

—

历史准确性校验（信号修正）

上一预测时间：2025.10.24 01:14:00 UTC+8

上一信号：Plan Long，已建立多头仓位

实际价格走势（01:14 → 01:25）：从约4135 → 4126.90，下跌8元

→ 实际走势与先前Plan Long方向相反

根据规则：

“如果价格走势与先前交易计划方向不符，但当前预测方向改变 → 输出 Maintain Watch”

因此，尽管当前技术面支持Plan Short，但由于前次信号错误且趋势反转，必须保守处理。

→ 强制输出：Maintain Watch

—

最终交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4126.90 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4089.44 <<+
  • Resistance level: ->> 4148.44 <<-

—

分析结论与依据总结

  1. 图形结构：价格处于下降通道内，潜在W底尚未确认，颈线4150未突破，短期受阻于4148。
  2. 关键水平：R2=4148.44为当前强阻力，S2=4089.44为下一支撑。
  3. 指标共振：HMA空头排列、MACD负值、ADX偏低（18.3）显示趋势弱但偏空；RSI中性；VWAP上方提供短期支撑。
  4. 波动特征：ATR=24.68，属高波动震荡市，适用State 2逻辑。
  5. 唯一触发信号：“弱反弹未能收复关键阻力”为参考级信号，支持做空，但缺乏核心信号验证。
  6. 历史信号纠错：前次Plan Long被市场反向打脸，价格下跌，当前若立即转向Plan Short风险过高。
  7. 最终决策：遵循风控优先原则，即使有轻微做空信号，也因前后矛盾而降级为维持观望，等待更明确方向选择。

发表评论