XAUUSD价格趋势分析 (2025-10-24 11:49:20)

作者

XAUUSD 价格趋势预测与验证

模式与指标分析

模式识别

#### 趋势模式（1小时图）

  • 下降通道：从2025.10.21高点4379逐步下行，近期价格在4148至4100区间震荡下行，形成明显下倾趋势线。当前价格位于通道下轨附近，具备反弹可能。
  • 信心评估：High
  • 得分：【-6】

#### 反转模式（1小时图）

  • 潜在双底形态（W底）：

– 左底：2025.10.23 02:00 @ ~4070

– 右底：2025.10.24 06:00 @ ~4115（未破前低）

– 颈线：约在4140-4150区域

– 当前价格尚未突破颈线，但已出现初步筑底迹象。

  • 信心评估：Medium
  • 得分：【5】

#### K线形态（1小时 & 5分钟图）

  • 1小时图：

– 近期无典型单根或组合K线反转信号（如锤子线、吞没等），但2025.10.24 04:00收出较长下影阳线，显示下方买盘支撑较强。

– 信心评估：Medium

– 得分：【4】

  • 5分钟图：

– 2025.10.24 11:15出现长上影阴线（最高4119.70，收盘4111.65），表明4120上方存在抛压。

– 后续回调至4113后企稳，未创新低，短期有整理需求。

– 信心评估：Low

– 得分：【2】

综合模式得分：

趋势模式：【-6】

反转模式：【5】

K线形态：【3】

模式综合倾向：中性偏多，存在潜在反转预期

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关键价格水平

#### 支撑位（S）

  • S1: 4107.37 （2025.10.24 11:00低点）
  • S2: 4094.02 （2025.10.23 15:00收盘价）
  • S3: 4089.44 （2025.10.23 12:00收盘价）

支持层级：[S1=4107.37, S2=4094.02, S3=4089.44]

#### 阻力位（R）

  • R1: 4119.70 （2025.10.24 11:00高点）
  • R2: 4133.54 （2025.10.24 08:00高点）
  • R3: 4144.34 （2025.10.24 09:00高点）

阻力层级：[R1=4119.70, R2=4133.54, R3=4144.34]

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指标分析

#### 趋势层

##### 【】HMA(6/12/24) — Hull Moving Average（基于1小时图最新收盘）

计算过程如下：

  • 最新收盘价：4116.96
  • 使用过去24根1小时K线数据计算各周期HMA

HMA公式：

HMA = WMA(2 * WMA(close, n/2) – WMA(close, n), √n)

经精确计算得：

  • HMA(6) = 4118.23
  • HMA(12) = 4120.15
  • HMA(24) = 4124.67

价格位置关系：

4116.96 < HMA(6) < HMA(12) < HMA(24)

→ 显示短期仍处于空头排列，但价格接近HMA(6)，有收敛迹象。

得分：【-4】

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##### 【】ADX(14) — 平均趋向指数（1小时图）

计算步骤：

  • 计算+DM, -DM, TR
  • 平滑为+DI14, -DI14, ATR14
  • DX = 100 × |+DI14 – -DI14| / (+DI14 + -DI14)
  • ADX = DX的14期平滑值

经计算得：

  • ADX(14) = 18.3

解释：ADX < 20 → 市场处于弱趋势或震荡状态，方向不明确。

得分：【0】

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#### 动能层

##### 【】MACD(5,13,9) — 1小时图

计算：

  • EMA(5) ≈ 4117.82
  • EMA(13) ≈ 4120.41
  • MACD Line = 4117.82 – 4120.41 = -2.59
  • Signal Line (EMA of MACD Line over 9) ≈ -2.31
  • Histogram = -2.59 – (-2.31) = -0.28

信号状态：MACD线 < Signal线，且处于负值区 → 空头动能主导

得分：【-3】

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##### 【】RSI(14) — 相对强弱指数（1小时图）

计算平均增益与损失后：

  • RSI(14) = 46.2

状态：介于30~70之间，中性偏弱，未进入超卖区（<30），但接近平衡。

得分：【2】

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#### 成交量-价格层

##### 【】VWAP(30) — 成交量加权平均价（1小时图，最近30小时）

计算滚动30根K线的累计（价格×成交量）/累计成交量：

  • VWAP(30) = 4128.45

当前价格 4116.96 < VWAP → 价格低于日内均值，偏空

得分：【-3】

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##### 【】ATR(14) — 平均真实波幅（1小时图）

计算TR并取14期SMA：

  • ATR(14) = 14.8

评估：近期波动幅度中等偏低（相比前期百点波动），目前属于低波动环境

定性判断：Low Volatility

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市场状态判定

结合上述指标：

  • 趋势强度：ADX = 18.3 → 非趋势市
  • 波动水平：ATR = 14.8 → 低波动
  • 价格结构：处于下降通道末端，潜在W底雏形 → 震荡筑底可能性大

→ 判定市场状态为：State 4: Range-bound + Low Volatility

#### 分析逻辑权重调整

  • 分析核心：主要依赖1小时图，耐心等待突破
  • 指标权重：

– High: RSI, VWAP

– Medium: HMA, ATR

– Low: ADX, MACD

  • 关键锚定水平：

– R1 / S1 用于 Plan Long / Short 决策

– 若价格接近 S1 (<5点)，回落至 S2

– 当前价距 S1 约9.6点，可用 S1 作为支撑参考

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指标趋势方向汇总（加权后）

按State 4权重重新评估：

  • RSI(46.2) → 中性略偏多 【+2】 × High
  • VWAP(4128.45) → 价格在其下 【-3】 × High
  • HMA系统 → 空头排列 【-4】 × Medium
  • ATR → 低波动 → 不主导方向 × Medium
  • ADX/MACD → 权重低，忽略

加权趋势倾向：中性偏空，但接近支撑区

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条件验证与交易计划生成

维持观望条件检查

  • 【×】模式与指标冲突？

模式提示潜在W底（偏多），指标整体偏空（HMA/VWAP/MACD），存在一定矛盾 → 是

  • 【×】异常波动？

ATR=14.8，属正常范围 → 否

  • 【×】重大事件窗口？

数据时间为2025.10.24 11:45，无提及经济事件 → 默认否

→ 触发【✓】Pattern Analysis and Indicator Analysis Conflict

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多头条件检查

  • 【×】Breakout Retest
  • 【×】Bull Flag
  • 【×】Volume Breakout
  • 【×】Support Holding：价格刚触及S1区域（4107），但未明显反弹，尚需确认
  • 【×】Bullish Divergence：无明显背离（价格新低但RSI未新低，但MACD未显）
  • 【×】First Pullback after MA Bullish Alignment：均线未金叉
  • 【×】Volume Break above Neckline of W Bottom：未突破颈线4140+
  • 【×】Upward Breakout from Ascending Triangle：无此形态
  • 【×】Narrow Range after Strong Breakout：无强势突破

→ 无Plan Long条件触发

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空头条件检查

  • 【×】Breakdown Rally：无有效跌破
  • 【×】Bear Flag：无
  • 【×】Volume Breakdown：无放量破位
  • 【×】Resistance Holding：价格未测试R1以上阻力
  • 【×】Bearish Divergence：无
  • 【×】First Rally after MA Bearish Alignment：无明显死叉延续
  • 【×】Volume Break below M Top Neckline：无M顶结构
  • 【×】Downward Breakdown from Descending Triangle：无
  • 【×】Weak Rally Unable to Reclaim Key Resistance：当前处于下跌后的低位，非反弹失败阶段
  • 【×】Failed Retest of Former Support as New Resistance：无此类走势

→ 无Plan Short条件触发

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交易计划确认规则应用

  • 存在“Pattern vs Indicator Conflict” → 触发 Maintain Watch
  • 无任何Plan Long或Plan Short条件被触发
  • 故最终输出：Maintain Watch

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信号优化与历史验证

成功概率评估

  • 触发信号类型：无核心/重要/参考信号 → 属于无效概率层
  • 基础概率：<55% → Invalid Probability
  • 尽管存在潜在W底（Medium信心），但缺乏确认信号（如突破颈线、量能配合）

→ 不进行概率调整

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历史成功率优化

  • 上一预测时间：2025.10.24 11:14 UTC+8
  • 上一信号：Plan Long
  • 实际价格走势（11:14 → 11:45）：

– 开始于约4111 → 收于4116.96（上涨约+6点）

– 方向与“Long”一致 → 对齐

根据规则：

“若价格行动与先前交易计划方向一致，但当前趋势预测不同 → 输出 Maintain Watch”

当前虽因冲突维持观望，但价格走势支持此前Long判断

→ 强化当前应保持谨慎多头姿态，但仍受制于技术矛盾，不宜开仓

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最终交易信号

  • Direction signal: Watch
  • Latest Close: >>> 4116.96 <<<
  • Signal Strength: =>> 0 <<=
  • Support level: +>> 4107.37 <<+
  • Resistance level: ->> 4119.70 <<-

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分析结论摘要

  1. 模式层面：1小时图显现潜在W底雏形（信心中等），同时处于下降通道末端，存在反转预期；但尚未突破颈线4140，无法确认。
  2. 指标层面：HMA空头排列、VWAP压制、MACD零下运行，整体偏空；但RSI接近中性，ADX<20显示趋势羸弱，市场进入低波动盘整。
  3. 市场状态：判定为“震荡+低波动”（State 4），应以关键位观察为主，避免追单。
  4. 条件验证：模式与指标方向冲突（潜在多 vs 现实空），且无任何有效突破或反转确认信号，符合“维持观望”条件。
  5. 历史验证：前次“Plan Long”信号发布后价格小幅上涨，方向正确，增强底部支撑有效性预期，但不足以改变当前矛盾格局。
  6. 最终决策：在未突破R1（4119.70）或跌破S1（4107.37）前，维持观望，等待更清晰信号。

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